PRESS RELEASE

published on 09/15/2025 at 18:36 from CREDIT AGRICOLE (EPA:ACA)

Rapport sur les risques Groupe Crédit Agricole - Pilier 3 juin 2025

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE RAPPORT

PILIER 3

30 JUIN 2025

AGIR CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Sommaire

4.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (

Référence EU IRRBBA)71

4.2 Informations quantitatives sur le risque de taux 71

5. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE

GOUVERNANCE (RISQUES ESG) 73

5.1 Pilier 3 ESG Qualitatif 73

5.2 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement

climatique 73

Indicateurs clés phasés au niveau du Groupe Crédit Agricole (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifiés par le règlement (UE) 2024/1623 (dit CRR3). Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après intègrent le résultat conservé de la période. Les dispositions transitoires relatives à l’introduction de la norme IFRS 9 ainsi qu’aux instruments de dette hybride ne sont plus appliquées.

Crédit Agricole S.A. n’applique pas le traitement temporaire décrit à l’article 468 du règlement n°2020/873 modifié et prolongé par le règlement (UE) 2024/1623 (dit CRR3) et n’est impacté par aucun changement relatif à cette disposition au cours de la période.

Les fonds propres et les ratios de fonds propres et de levier de Crédit Agricole S.A. reflètent déjà l’incidence totale des plus-values et des pertes non réalisées mesurées à leur juste valeur par le biais d’autres éléments du résultat global. Ces dispositions ont été renouvelées suite à la publication du règlement 2024/1623 et prennent fin le 31 décembre 2025.

Enfin, depuis le 1^er janvier 2023, les établissements d’importance systémique doivent respecter une exigence de coussin lié au ratio de levier correspondant à la moitié du coussin systémique de l’entité, soit 0,50% pour le Groupe Crédit Agricole, portant l’exigence applicable au Groupe Crédit Agricole à 3,50% (cf. partie « 2) Ratio de levier »)

	EU KM1 - Indicateurs clés phasés en millions d'euros			30/06/2025		31/03/2025		31/12/2024		30/09/2024		30/06/2024
	Fonds propres disponibles (montants)
	1		Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	114 107		113 011		112 202		110 323		108 788
	2		Fonds propres de catégorie 1	122 486		121 738		119 541		116 273		115 963
	3		Total des fonds propres	139 109		139 393		136 857		133 817		133 608
	Montants d'exposition pondérés
	4		Montant total d'exposition au risque	649 013		640 578		653 368		635 856		627 666
	4a		Montant total d’exposition au risque pré-plancher	649 013		640 578
	Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
	5		Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)	17,58%		17,64%		17,17%		17,35%		17,33%
	5a		Sans objet
	5b		Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	17,58%		17,64%
	6		Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)	18,87%		19,00%		18,30%		18,29%		18,48%
	6a		Sans objet
	6b		Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)	18,87%		19,00%
	7		Ratio de fonds propres total (%)	21,43%		21,76%		20,95%		21,05%		21,29%
	7a		Sans objet
	7b		Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%)	21,43%		21,76%
	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
	EU 7d		Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)	1,80%		1,80%		1,75%		1,75%		1,75%
	EU 7e		dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)	1,01		1,01		0,98		0,98		0,98
	EU 7f		dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)	1,35		1,35		1,31		1,31		1,31
	EU 7g		Exigences totales de fonds propres SREP (%)	9,80%		9,80%		9,75%		9,75%		9,75%
EU KM1 - Indicateurs clés phasés en millions d'euros					30/06/2025		31/03/2025		31/12/2024		30/09/2024		30/06/2024
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
8		Coussin de conservation des fonds propres (%)			2,50%		2,50%		2,50%		2,50%		2,50%
EU 8a		Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
9		Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)			0,75%		0,76%		0,77%		0,77%		0,77%
EU 9a		Coussin pour le risque systémique (%)			0,10%		0,06%		0,06%		0,01%		0,01%
10		Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)			1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%
EU 10a		Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
11		Exigence globale de coussin (%)			4,35%		4,32%		4,32%		4,27%		4,27%
EU 11a		Exigences globales de fonds propres (%)			14,15%		14,12%		14,07%		14,02%		14,02%
12		Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)			11,52%		11,64%		10,98%		10,97%		11,16%
Ratio de levier
13		Mesure de l’exposition totale			2 190 715		2 173 126		2 185 581		2 129 697		2 111 716
14		Ratio de levier (%)			5,59%		5,60%		5,47%		5,46%		5,49%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)
EU 14a		Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
EU 14b		dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
EU 14c		Exigences de ratio de levier SREP totales (%)			3,00%		3,00%		3,00%		3,00%		3,00%
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)
EU 14d		Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)			0,50%		0,50%		0,50%		0,50%		0,50%
EU 14e		Exigence de ratio de levier globale (%)			3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		3,50%
Ratio de couverture des besoins de liquidité
15		Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)			322 612		326 070		330 617		332 553		331 341
EU 16a		Sorties de trésorerie – Valeur pondérée totale			316 622		317 288		318 432		316 297		314 927
EU 16b		Entrées de trésorerie – Valeur pondérée totale			81 113		82 943		84 321		83 569		82 162
16		Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)			235 509		234 345		234 111		232 728		232 765
17		Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)			137,09%		139,29%		141%		143%		142%
Ratio de financement stable net
18		Financement stable disponible total			1 295 952		1 291 406		1 320 153		1 301 078		1 306 043
19		Financement stable requis total			1 085 233		1 083 377		1 120 800		1 093 193		1 094 689
20		Ratio NSFR (%)			119,42%		119,20%		117,8%		119,0%		119,3%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d’observation, en conformité avec les exigences des articles 412 à 415 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

1. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL

Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit “CRR”) tel que complété par CRR n°2019/876 (dit “CRR 2”) et modifié par le règlement n°2024/1623 (« CRR3 » communément appelé par les banques « Bâle IV ») impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d’investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à disposition sur le site internet suivant : Publications financières | Crédit Agricole

L’adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en levier.

Outre la solvabilité, Crédit Agricole S.A. pilote également les ratios de résolution (MREL & TLAC) pour le compte du Groupe Crédit Agricole.

1.1 Ratios de solvabilité

Situation au 30 juin 2025

Fonds propres prudentiels simplifiés

Fonds propres prudentiels simplifiés (en millions d'euros)	30/06/2025		31/12/2024
	phasé	non phasé	phasé	non phasé
Capital et réserves liées	33 614	33 614	32 035	32 035
Autres réserves / Résultats non distribués	109 446	109 446	103 033	103 033
Autres éléments du résultat global accumulés	(2 929)	(2 929)	(1 769)	(1 769)
Résultat de l'exercice	4 803	4 803	8 640	8 640
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE (VALEUR COMPTABLE)	144 935	144 935	141 939	141 939
(-) Instruments AT1 inclus dans les capitaux propres comptables	(8 612)	(8 612)	(7 218)	(7 218)
Intérêts minoritaires éligibles	4 189	4 189	4 178	4 178
(-) Prévision de distribution	(915)	(915)	(1 636)	(1 636)
(-) Filtres prudentiels	(2 366)	(2 366)	(2 160)	(2 160)
dont : Prudent valuation	(3 054)	(3 054)	(2 702)	(2 702)
(-) Ajustements réglementaires	(19 356)	(19 356)	(19 618)	(19 618)
Ecarts d'acquisition et autres immobilisations incorporelles	(19 309)	(19 309)	(19 143)	(19 143)
Impôts différés dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles	(46)	(46)	(49)	(49)
Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche notations internes et pertes anticipées des expositions sous forme d'actions	-	-	(426)	(426)
Couverture insuffisante pour les expositions non performantes (Pilier 1 & 2)	(2 003)	(2 003)	(1 757)	(1 757)
Dépassement de franchises	-	-	-	-
Autres éléments du CET1	(1 765)	(1 765)	(1 527)	(2 100)
TOTAL CET1	114 107	114 107	112 202	111 629
Instruments AT1	8 405	8 405	7 446	7 322
Autres éléments AT1	(27)	(27)	(107)	(107)
TOTAL TIER 1	122 486	122 486	119 541	118 844
Instruments Tier 2	15 381	15 381	15 961	15 942
Autres éléments Tier 2	1 243	1 243	1 355	1 355
TOTAL CAPITAL	139 109	139 109	136 857	136 141
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE (RWA)	649 013	649 013	653 368	653 314
Ratio CET1	17,58%	17,58%	17,17%	17,09%
Ratio Tier 1	18,87%	18,87%	18,30%	18,19%
Ratio Total capital	21,43%	21,43%	20,95%	20,84%

Par souci de lisibilité, les tableaux complets sur la composition des fonds propres (EU CC1 et EU CC2) sont disponibles directement sur le site Internet : Publications financières | Crédit Agricole

Exigences prudentielles

Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le superviseur fixe en complément, de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2.

L’exigence globale de capital ressort comme suit :

Exigence de fonds propres SREP	30/06/2025	31/12/2024
Exigence minimale de CET1 au titre du Pilier 1	4,50%	4,50%
Exigence additionnelle de Pilier 2 (P2R) en CET1	1,01%	0,98%
Exigence globale de coussins de fonds propres	4,35%	4,32%
Exigence globale de CET1	9,87%	9,81%
Exigence minimale d'AT1 au titre du Pilier 1	1,50%	1,50%
P2R en AT1	0,34%	0,33%
Exigence globale de Tier 1	11,70%	11,63%
Exigence minimale de Tier 2 au titre du Pilier 1	2,00%	2,00%
P2R en Tier 2	0,45%	0,44%
Exigence globale de capital	14,15%	14,07%

Exigences minimales au titre du Pilier 1

Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 comprennent un ratio minimum de fonds propres CET 1 de 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres Tier 1 de 6 % et un ratio minimum de fonds propres globaux de 8 %.

Exigences minimales au titre du Pilier 2

Le Groupe Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. sont notifiés annuellement par la Banque centrale européenne (BCE) des exigences de capital applicables suite aux résultats du processus de revue et d’évaluation de supervision (“SREP”) :

§ une exigence Pilier 2 ou “Pillar 2 Requirement” (P2R) de 1,80% pour le Groupe Crédit Agricole et de 1,65% pour Crédit Agricole S.A., qui s’applique à tous les niveaux de fonds propres et entraîne automatiquement des restrictions de distributions (coupons des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dividendes, rémunérations variables) en cas de non-respect ; en conséquence, cette exigence est publique. Le P2R peut être couvert par 75% de fonds propres Tier 1 dont a minima 75% de CET1 ;

§ une recommandation Pilier 2 ou “Pillar 2 Guidance” (P2G) qui n’a pas de caractère public et doit être constituée intégralement de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1).

Exigence globale de coussins de fonds propres

La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres, à couvrir intégralement par des fonds propres de base de catégorie 1 et dont l’exigence globale ressort comme suit :

Exigence globale de coussins de fonds propres	30/06/2025	31/12/2024
Coussin de conservation phasé	2,50%	2,50%
Coussin systémique phasé	1,10%	1,06%
Coussin contracyclique	0,75%	0,77%
Exigence globale de coussins de fonds propres	4,35%	4,32%

Les tableaux ci-après répondent aux exigences de publication de l’article 440 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR2) tel que maintenu sans modification par le règlement (UE) n°2024/1623 (CRR3)..

Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (EU CCYB2)

Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (EU CCYB2)		30/06/2025	31/12/2024
1	Montant total d'exposition au risque (en millions d'euros)	649 013	653 368
2	Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement	0,75%	0,77%
3	Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement	4 883	5 005

Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique (EU CCYB1)

30/06/2025 (en millions d'euros)		Expositions générales de crédit		Expositions de crédit pertinentes - risque de marché		Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation	Valeur d'exposition totale	Exigences de fonds propres				Montants d'exposition pondérés	Pondérations des exigences de fonds propres (%)	Taux de coussin contracyclique (%)
30/06/2025 (en millions d'euros)		Valeur exposée au risque selon l’approche standard	Valeur exposée au risque selon l’approche NI	Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l’approche standard	Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes			Expositions au risque de crédit pertinentes – risque de crédit	Expositions de crédit pertinentes - risque de marché	Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation	Total
	Ventilation par pays	Valeur exposée au risque selon l’approche standard	Valeur exposée au risque selon l’approche NI						Expositions de crédit pertinentes - risque de marché		Total
1	Allemagne	7 779	17 024	-	-	2 960	27 762	930	-	32	962	12 028	2,37%	0,75%
2	Arménie	4	0	-	-	-	4	1	-	-	1	10	0,00%	1,50%
3	Australie	18	4 534	-	-	22	4 573	83	-	1	83	1 044	0,21%	1,00%
4	Belgique	8 362	4 121	-	-	-	12 483	352	-	-	352	4 396	0,87%	1,00%
5	Bulgarie	4	1	-	-	-	5	0	-	-	0	4	0,00%	2,00%
6	Chili	2	1 427	-	-	-	1 428	45	-	-	45	560	0,11%	0,50%
7	Chypre	0	256	-	-	11	267	8	-	0	8	98	0,02%	1,00%
8	Coree du sud	102	3 113	-	-	3	3 218	80	-	0	80	1 006	0,20%	1,00%
9	Croatie	1	1	-	-	-	2	0	-	-	0	1	0,00%	1,50%
10	Danemark	774	1 012	-	-	20	1 806	79	-	0	79	988	0,19%	2,50%
11	Espagne	5 888	6 368	-	-	858	13 114	510	-	7	517	6 467	1,27%	0,00%
12	Estonie	1	18	-	-	-	19	0	-	-	0	3	0,00%	1,50%
13	France	94 320	729 613	433	2 969	30 865	858 199	24 464	272	291	25 028	312 846	61,63%	1,00%
14	Hong Kong	222	4 381	-	-	96	4 699	107	-	2	109	1 364	0,27%	0,50%
15	Hongrie	9	105	-	-	-	114	8	-	-	8	96	0,02%	0,50%
16	Irlande	1 024	5 286	-	-	19	6 329	296	-	0	297	3 706	0,73%	1,50%
17	Islande	0	0	-	-	-	1	0	-	-	0	0	0,00%	2,50%
18	Lettonie	0	0	-	-	-	1	0	-	-	0	0	0,00%	1,00%
19	Lituanie	17	1	-	-	0	18	1	-	0	1	17	0,00%	1,00%
20	Luxembourg	4 425	203 917	-	-	4 122	212 464	2 009	-	0	2 009	25 118	4,95%	0,50%
21	Norvege	244	1 366	-	-	27	1 637	57	-	0	57	711	0,14%	2,50%
22	Pays-Bas	1 691	7 832	-	-	560	10 083	329	-	8	337	4 207	0,83%	2,00%
23	Republique Tchèque	504	92	-	-	-	595	42	-	-	42	521	0,10%	1,25%
24	Roumanie	17	42	-	-	-	59	3	-	-	3	35	0,01%	1,00%
25	Royaume Uni	4 691	15 917	-	-	3 850	24 459	710	-	48	758	9 476	1,87%	2,00%
26	Slovaquie	5	141	-	-	-	146	6	-	-	6	80	0,02%	1,50%
27	Slovénie	5	1	-	-	-	6	0	-	-	0	5	0,00%	1,00%
28	Suede	218	2 159	-	-	17	2 393	68	-	0	68	851	0,17%	2,00%
29	Autres pays *	81 219	171 738	0	-	30 100	283 057	9 371	0	385	9 756	121 953	24,03%	0,00%
30	Total	211 545	1 180 464	433	2 969	73 530	1 468 940	39 560	272	776	40 607	507 592	100%	0,75%

*Pour lesquels aucun niveau de coussin contracyclique n’a été défini par l’autorité compétente

7/91

1.2 Ratio de levier

Cadre réglementaire

Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l’exposition en levier, soit les éléments d’actifs et de horsbilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités affiliées du Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le hors-bilan.

Depuis la publication au Journal officiel de l’Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen CRR, le ratio de levier fait l’objet d’une exigence minimale de Pilier 1 applicable depuis le 28 juin 2021.

Avec l’adoption du règlement (UE) 2024/1623 (CRR3), plusieurs éléments sont confirmés ou renforcés :

§ l’exigence minimale de ratio de levier est de 3 % ;

§ à ce niveau s’ajoute, depuis le 1^er janvier 2023, pour les établissements d’importance systémique mondiale (G-SII), donc pour le Groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, défini comme la moitié du coussin systémique de l’entité ;

§ enfin, le non-respect de l’exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de distributions et le calcul d’un montant maximal distribuable (L-MMD).

Situation au 30 juin 2025

Les éléments ci-après répondent aux exigences de publication de l’article 451 du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1623 (CRR3).

Le règlement CRR2 prévoit que certaines expositions Banque Centrale peuvent être exclues de l’exposition totale du ratio de levier lorsque des circonstances macro-économiques exceptionnelles le justifient. En cas d’application de cette exemption, les établissements doivent satisfaire à une exigence de ratio de levier ajustée, supérieure à 3%.

LRCom: Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2)

LRCom: Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en millions d'euros		30/06/2025	31/12/2024
Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)
1	Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses)	1 863 051	1 836 960
2	Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable	702	7 323
3	(Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)	(9 917)	(10 030)
4	(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d’opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu’actifs)	-	-
5	(Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan)	-	-
6	(Montants d’actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)	(24 484)	(23 884)
7	Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)	1 829 351	1 810 368
Expositions sur dérivés			-
8	Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c’est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)	28 186	33 466
EU-8a	Dérogation pour dérivés: contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée	-	-
9	Montants de majoration pour l’exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA- CCR	61 324	60 944
EU-9a	Dérogation pour dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée	-	-
EU-9b	Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale	-	-
10	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA-CCR)	(1 900)	(1 456)
EU-10a	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée)	-	-
EU-10b	(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients (méthode de l'exposition initiale)	-	-
11	Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus	31 612	27 483
12	(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)	(16 133)	(13 945)
13	Expositions totales sur dérivés	103 090	106 493
Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT)			-
14	Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes	436 169	463 799
15	(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts)	(260 711)	(282 954)
16	Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT	10 150	10 302
EU-16a	Dérogation pour OFT: Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 5, et à l’article 222 du CRR	-	-
17	Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent	-	-
EU-17a	(Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients)	-	-
18	Expositions totales sur opérations de financement sur titres	185 607	191 147
Autres expositions de hors bilan			-
19	Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute	425 164	414 650
20	(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)	(228 419)	(213 877)
21	(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)	-	-
22	Expositions de hors bilan	196 745	200 774

LRCom: Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - suite - en millions d'euros		30/06/2025	31/12/2024
Expositions exclues
EU-22a	(Expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis , paragraphe 1, points c) et c bis ), du CRR)	-	-
EU-22b	(Expositions exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan))	(111 025)	(107 835)
EU-22c	(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Investissements publics)	-	-
EU-22d	(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Prêts incitatifs)	-	-
EU-22e	(Exclusions d’expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)	-	-
EU-22f	(Exclusions de parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation)	(13 053)	(15 365)
EU-22g	(Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites)	-	-
EU-22h	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)	-	-
EU-22i	(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)	-	-
EU-22j	(Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires)	-	-
EU-22k	(Expositions sur les actionnaires exclues en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point d bis), du CRR)	-
EU-22l	Expositions déduites en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point q), du CRR	-
*EU-22m*	(Total des expositions exemptées)	(124 079)	(123 201)
Fonds propres et mesure de l'exposition totale			-
23	Fonds propres de catégorie 1	122 486	119 541
24	Mesure de l’exposition totale	2 190 715	2 185 581
Ratio de levier			-
25	Ratio de levier (%)	5,59%	5,47%
EU-25	Ratio de levier (hors incidence de l’exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) (%)	5,59%	5,47%
25a	Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)	5,59%	5,47%
26	Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%)	3,00%	3,00%
EU-26a	Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)	0,00%	0,00%
EU-26b	dont: à constituer avec des fonds propres CET1	0,00%	0,00%
27	Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)	0,50%	0,50%
EU-27a	Exigence de ratio de levier global (%)	3,50%	3,50%
Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes
EU-27b	Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres	Transitoire	Transitoire

LRSum : Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier (EU LR1)

Montant applicable - en millions d'euros		30/06/2025
1	Total de l’actif selon les états financiers publiés	2 614 011
2	Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle	(426 262)
3	(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d’un transfert de risque)	(45)
4	(Ajustement pour l’exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant))	-
5	(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition au titre de l’article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR)	-
6	Ajustement pour achats et ventes normalisés d’actifs financiers faisant l’objet d’une comptabilisation à la date de transaction	-
7	Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie	-
8	Ajustement pour instruments financiers dérivés	(210 579)
9	Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT)	(250 562)
10	Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)	200 363
11	(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1)	-
EU-11a	(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis , paragraphe 1, points c) et c bis ) , du CRR)	-
EU-11b	(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR)	(111 025)
12	Autres ajustements	374 814
13	Mesure de l’exposition totale	2 190 715

LRSpl: Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées) (EU LR3)

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR (en millions d'euros)		30/06/2025
EU-1	Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont:	1 741 735
EU-2	Expositions du portefeuille de négociation	81 495
EU-3	Expositions du portefeuille bancaire, dont:	1 660 240
EU-4	Obligations garanties	7 940
EU-5	Expositions considérées comme souveraines	299 244
EU-6	Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains	43 099
EU-7	Établissements	32 643
EU-8	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	501 615
EU-9	Expositions sur la clientèle de détail	255 058
EU-10	Entreprises	373 766
EU-11	Expositions en défaut	24 356
EU-12	Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)	122 519

1.3 Ratios de résolution

Indicateurs clés – Exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (EU KM2)

Le tableau ci-dessous répond aux exigences de publication de l’article 10 du Règlement d’Exécution (UE) 2021/763 de la Commission. Il présente une vue globale des ratios de résolution ainsi que les exigences de MREL s’appliquant au Groupe Crédit Agricole.

EU KM2: Indicateurs clés – MREL et TLAC
		MREL	TLAC
		30/06/2025	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024
Fonds propres et engagements éligibles, ratios et composantes (en m€)
1	Fonds propres et engagements éligibles	212 069	179 260	182 245	175 673	173 769	169 911
EU-1a	dont: fonds propres et engagements subordonnés	179 260
2	Montant total d’exposition au risque du groupe de résolution (TREA)^{^[1]}	649 013	649 013	640 578	653 368	635 856	627 666
3	Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA¹	32,68%	27,62%	28,45%	26,89%	27,33%	27,07%
EU-3a	dont: fonds propres et engagements subordonnés	27,62%
4	Mesure de l’exposition totale (TEM)¹ du groupe de résolution	2 190 715	2 190 715	2 173 126	2 185 581	2 129 697	2 111 716
5	Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM¹	9,68%	8,18%	8,39%	8,04%	8,16%	8,05%
EU-5a	dont: fonds propres et engagements subordonnés	8,18%
6a	L’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t-elle? (exemption de 5 %)		Non	Non	Non	Non	Non
6b	Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non subordonnés autorisés si l’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est appliquée (exemption de 3,5 % max.)^{^[2]}		0	0	0	0	0
6c	Si une exemption de la subordination plafonnée s’applique en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, le montant de financement émis d’un rang égal aux engagements exclus et qui est comptabilisé à la ligne 1, divisé par le financement émis d’un rang égal aux engagements exclus et qui serait comptabilisé à la ligne 1 si aucun plafond n’était appliqué (en %)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)
EU-7	MREL exprimée en pourcentage du TREA^{^[3]}	21,79%
EU-8	dont: à remplir au moyen de fonds propres ou d’engagements subordonnés³	17,19%
EU-9	MREL exprimée en pourcentage de la TEM	6,25%
EU-10	dont: à remplir au moyen de fonds propres ou d’engagements subordonnés	6,25%

Composition du MREL et du TLAC au niveau du groupe de résolution (EU-TLAC1)

Le tableau ci-dessous répond aux exigences de publication de l’article 11 du Règlement d’Exécution (UE) 2021/763 de la Commission. Il présente la composition des fonds propres et des engagements éligibles aux exigences de MREL et de TLAC s’appliquant au Groupe Crédit Agricole.

EU TLAC1 – Composition des ratios MREL et TLAC (en m€) 30/06/2025
		MREL	TLAC	Eligible en MREL, pas en TLAC
Fonds propres et engagements éligibles et ajustements
1	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)	114 107	114 107	-
2	Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)	8 379	8 379	-
6	Fonds propres de catégorie 2 (T2)	16 624	16 624	-
11	Fonds propres aux fins de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et de l’article 45 de la directive 2014/59/UE	139 109	139 109	-
Fonds propres et engagements éligibles: éléments de capital non réglementaires
12	Instruments d’engagements éligibles émis directement par l’entité de résolution qui sont subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité)	37 149	37 149	0
EU-12a	Instruments d’engagements éligibles émis par d’autres entités au sein du groupe de résolution qui sont subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité)	-	-	-
EU-12b	Instruments d’engagements éligibles subordonnés à des engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (subordonnés bénéficiant de la clause d’antériorité)	-	-	-
EU-12c	Instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2	3 329	3 329	- 0
13	Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité avant plafonnement)^{^[4]}	29 751	N/A	N/A
EU-13a	Engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (avant plafonnement)¹	4 678	N/A	N/A
14	Montant des instruments d’engagements éligibles non subordonnés, le cas échéant, après l’application de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013¹		N/A	N/A
17	Éléments d’engagements éligibles avant ajustements	72 959	40 150	32 809
EU-17a	dont: éléments d’engagements subordonnés	40 150	40 150	- 0
Fonds propres et engagements éligibles: ajustements apportés aux éléments de capital non réglementaires
18	Éléments de fonds propres et d’engagements éligibles avant ajustements	212 069	179 260	32 809
19	(Déduction des expositions entre groupes de résolution à points d’entrée multiples)		N/A
20	(Déduction des investissements dans d’autres instruments d’engagements éligibles)		(327)
22	Fonds propres et engagements éligibles après ajustements	212 069	179 260	32 809
EU-22a	dont: fonds propres et engagements subordonnés	179 260
Montant d’exposition pondéré et mesure d’exposition du ratio de levier du groupe de résolution
23	Montant total d’exposition au risque (TREA)^{^[5]}	649 013	649 013	-
24	Mesure de l’exposition totale (TEM)²	2 190 715	2 190 715	-
Ratio des fonds propres et des engagements éligibles
25	Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA	32,68%	27,62%	0,00%
EU-25a	dont: fonds propres et engagements subordonnés	27,62%
26	Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM	9,68%	8,18%	0,00%
EU-26a	dont: fonds propres et engagements subordonnés	8,18%
27	Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du TREA) disponibles une fois que les exigences du groupe de résolution sont remplies	9,62%	9,62%
28	Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement		4,35%
29	dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres		2,50%
30	dont: exigence de coussin contracyclique		0,75%
31	dont: exigence de coussin pour le risque systémique		0,10%
EU-31a	dont: coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour les autres établissements d’importance systémique (autres EIS)		1,00%
Pour mémoire
EU-32	Montant total des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013		896 146

Rang dans la hiérarchie des créanciers au niveau des entités de résolution du Groupe Crédit Agricole (EU-TLAC3)

Le tableau ci-dessous répond aux exigences de publication de l’article 14 du Règlement d’Exécution (UE) 2021/763 de la Commission. Il présente, au niveau des entités de résolution du Groupe Crédit Agricole, la ventilation des fonds propres et passifs selon les échéances et leur éligibilité en MREL, ainsi que les rangs dans la hiérarchie des créanciers dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Pour les groupes bancaires coopératifs, c’est la stratégie de résolution de "point d’entrée unique élargi" ("extended SPE") qui est privilégiée par les autorités de résolution, par laquelle l’outil de résolution serait appliqué simultanément au niveau de Crédit Agricole S.A. et des entités affiliées. À ce titre et dans l’hypothèse d’une mise en résolution du Groupe Crédit Agricole, c’est le périmètre composé de Crédit Agricole S.A. (en sa qualité d’organe central) et des entités affiliées qui serait considéré dans son ensemble comme le point d’entrée unique élargi. Les entités de résolution du Groupe CA sont ainsi composées de Crédit Agricole S.A. et des entités affiliées.

EU TLAC3 : rang dans la hiérarchie des créanciers – entités de résolution du Groupe Crédit Agricole (en m€)
Hiérarchie en cas d’insolvabilité 30/06/2025 (rang le moins (rang le plus élevé) élevé)							Total
1	Description du rang en cas d’insolvabilité^{^[6]}	Capitaux propres	AT1	Tier 2	Dettes senior non préférées	Dettes senior préférées	Total
2	Engagements et fonds propres	135 738	8 417	22 495	39 360	772 731	1 258 169
3	dont: engagements exclus	-	-	-	-	128 732	128 732
4	Engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus	135 738	8 417	22 495	39 360	643 998	1 129 436
5	Sous-ensemble des engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus qui sont des fonds propres et des engagements potentiellement éligibles aux fins de la MREL^{^[7]}	135 738	8 417	18 686	37 149	34 428	234 419
6	dont: échéance résiduelle ≥ 1 an et < 2 ans	-	-	4 316	6 409	7 710	18 435
7	dont: échéance résiduelle ≥ 2 ans et < 5 ans	-	-	2 494	17 287	13 723	33 503
8	dont: échéance résiduelle ≥ 5 ans et < 10 ans	-	-	8 678	10 567	12 033	31 278
9	dont: échéance résiduelle ≥ 10 ans, mais à l’exclusion des titres perpétuels	-	-	3 198	2 886	963	7 047
10	dont: titres perpétuels	135 738	8 417	0	0	0	144 155

2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS ET OUTPUT FLOOR

Au titre de l’application du Règlement (UE) n°2024/1623 («CRR3») en vigueur depuis 1er janvier 2025 les états suivants ont été modifiés ou créés :

¡ Le tableau EU OV1 a été adapté afin d’intégrer les nouvelles exigences CRR3, notamment l’inclusion de l’impact de l’output floor et une présentation plus détaillée des montants d’emplois pondérées (RWA) liés au risque de CVA.

¡ Les tableaux EU CR4, EU CR5, EU CR6, EU CR7, EU CR7-A et EU CCR4 présentent une déclinaison plus fine des portefeuilles bâlois par rapport à leur version publiée au 31 décembre 2024. D’autre part, ils intègrent le cas échéant, conformément au dernier amendement du règlement CRR, une application élargie de l’approche IRB-F (modèles internes fondation), notamment aux expositions sur les grandes entreprise et les établissements de crédit pour lesquelles le Groupe Crédit Agricole avait précédemment recours à l’approche IRB-A (modèles internes avancée).

¡ Les tableaux EU CMS1 et EU CMS2 ont été introduits et présentent les montants de RWA selon les différentes approches et suivant, respectivement, les différentes catégories de risques et les différentes catégories d’actifs.

L'objectif de l’output floor (plancher en capital fixant une limite inférieure aux exigences de fonds propres déterminées selon les modèles internes des banques) est de veiller à ce que les exigences de fonds propres fondées sur des approches utilisant des modèles internes (lorsque cela est autorisé) ne soient pas inférieures à un certain seuil d’exigences de fonds propres déterminées selon l’approche standard complète, et ce en vue de réduire la variabilité excessive des RWA et de favoriser la comparabilité entre les banques.

Le niveau de l’output floor qui est à 50 % au 1er mars 2025 augmentera progressivement pour atteindre un niveau de 72,5 % d’ici 2030.

L’output floor ne s’applique qu’au plus haut niveau de consolidation, celui du Groupe Crédit Agricole.

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Vue d'ensemble des montants totaux d’exposition au risque (OV1)

Les emplois pondérés au titre du risque de crédit, des risques de marché et du risque opérationnel s’élèvent à 649,0 milliards d’euros au 30 juin 2025 contre 653,4 milliards d’euros au 31 décembre 2024.

30/06/2025 (en millions d’euros)		Montant total d’exposition au risque (TREA)			Total des exigences de fonds propres
		a	b	c	d
		30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024	30/06/2025
1	Risque de crédit (hors CCR)	515 643	505 146	538 671	41 251
2	Dont approche standard	217 489	209 516	145 320	17 399
3	Dont approche NI simple (F-IRB)	84 194	82 035	51 457	6 736
4	Dont approche par référencement	‐	‐	‐	‐
EU 4a	Dont actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple	‐	‐	68 831	‐
5	Dont approche NI avancée (A-IRB)	213 960	213 595	268 901	17 117
6	Risque de crédit de contrepartie – CCR	17 267	18 079	21 700	1 381
7	Dont approche standard	4 464	5 212	5 145	357
8	Dont méthode du modèle interne (IMM)	8 228	7 529	10 449	658
EU 8a	Dont expositions sur une CCP	1 024	1 101	760	82
9	Dont autres CCR	3 551	4 237	5 345	284
10	Risque d’ajustement de l’évaluation de crédit — risque de CVA ⁽¹⁾	9 937	10 733	5 056	795
EU 10a	Dont approche standard (SA)	‐	‐	‐	‐
EU 10b	Dont approche de base (F-BA et R-BA)	9 937	10 733	‐	795
EU 10c	Dont approche simplifiée	‐	‐	‐	‐
15	Risque de règlement	4	4	2	‐
16	Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)	9 677	9 795	9 564	774
17	Dont approche SEC-IRBA	2 013	2 090	1 479	161
18	Dont SEC-ERBA (y compris IAA)	5 476	5 868	6 048	438
19	Dont approche SEC-SA	2 156	2 615	2 004	173
EU 19a	Dont 1 250 % / déduction	31	(778)	34	2
20	Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)	12 957	13 294	12 225	1 037
21	Dont approche standard alternative (ASA)	‐	‐	‐	‐
EU 21a	Dont approche standard simplifiée (S-SA)	5 193	4 990	4 617	415
22	Dont approche alternative fondée sur les modèles internes (A-IMA)	7 765	8 303	7 608	621
EU 22a	Grands risques	‐	‐	‐	‐
23	Reclassements entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation	‐	‐	‐	‐
24	Risque opérationnel ⁽²⁾	83 528	83 528	66 149	6 682
EU 24a	Expositions sur crypto-actifs	‐	‐	‐	‐
25	Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)	21 251	13 168	12 700	1 700
26	Plancher de fonds propres appliqué (%)	50%	50%
27	Ajustement pour le plancher (avant application du plafond transitoire)	‐	‐	‐
28	Ajustement pour le plancher (après application du plafond transitoire)	‐	‐	‐
29	TOTAL	649 013	640 578	653 368	51 921

⁽¹⁾ Les montants au 31 décembre 2024 de RWA liés au risque de CVA, alors présentés à la ligne EU 8b, ont été repositionnés au 31/03/2025 dans le sous-total en ligne 10.

Calculés au au 31 décembre 2024 selon les approches prévues par le CRR2, ils ne sont pas détaillés dans le résent tableau OV1 qui subdivise la ligne 10 uniquement selon les approches prévues par le CRR3.

Par ailleurs, le montant du total des RWA liés au risque de CVA connait une forte progression (9,9 Md€ au 30 juin 2025 contre 5,1 Md€ au 31 décembre 2024) due à l'utilisation des nouvelles approches de base prévues par le CRR3.

⁽²⁾ • Au 30 juin 2025, Crédit Agricole S.A. a une exigence de fonds propres prudentiels de 4,4 milliards d’euros, au titre de la couverture du risque opérationnel, évaluée en totalité selon l’approche standard (SMA - Standardised Measurement Approach) depuis le 1er janvier 2025, conformément aux attendus du CRR3.

• Conformément au règlement (UE) 2024/1623 du 31 mai 2024 (dit “CRR3”) modifiant le règlement (UE) 575/2013 (dit “CRR”), le cadre du risque opérationnel a évolué au 1er janvier 2025 avec l’introduction d’une nouvelle méthode unique standardisée de calcul du risque opérationnel (Standardised Measurement Approach - SMA) qui remplace les méthodes standard et avancée appliquées avant cette date. Le calcul des exigences de fonds propres (EFP) pour le risque opérationnel utilise le Business Indicator Component (BIC) basé sur le Business Indicator (BI) calculé sur les 3 derniers exercices financiers en intégrant les données des entités acquises/cédées sur cette période de 3 ans. Cette méthode peut être réalisée en Approche Comptable ou en Approche Prudentielle. Le Crédit Agricole S.A. a retenu l’Approche Prudentielle après en avoir notifié la BCE.

2.1.2 Comparaison des montants d’exposition pondérés modélisé et en approches standard au niveau du risque (CMS1)

30/06/2025 (in millions of euros)		a	b	c	d	EU d
			Montants d'exposition pondérés (RWEA)
		RWEA pour les approches modélisées que les banques sont autorisées à utiliser par l’autorité de surveillance	RWEA pour les portefeuilles pour lesquels des approches standard sont utilisées	RWEA effectifs totaux (a + b)	RWEA calculés selon l’approche standard complète	RWEA servant de base pour le plancher de fonds propres
1	Risque de crédit (à l’exclusion du risque de crédit de contrepartie)	298 154	217 489	515 643	902 332	811 002
2	Risque de crédit de contrepartie	12 247	5 020	17 267	44 465	36 041
3	Ajustement de l’évaluation de crédit		9 937	9 937	9 937	9 937
4	Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire	7 489	2 187	9 677	36 413	26 606
5	Risque de marché	7 765	5 193	12 957	16 938	16 938
6	Risque opérationnel		83 528	83 528	83 528	83 528
7	Autres montants d’exposition pondérés		4	4	4	4
8	Total	325 655	323 358	649 013	1 093 616	984 055

Le tableau CMS1, présenté ici pour la 1ère en application du Règlement (UE) n°2024/3172 précisé par les normes techniques de l’EBA (EBA/ITS/2024/06), compare, suivant les différentes catégories de risques, ¡ les RWA déterminés en application des approches des modèles internes utilisés par le Groupe Crédit Agricole

¡ et les RWA déterminés en application de l’approche standard.

Les montants présentés dans la colonne « d » n’intègrent aucune application des dispositions transitoires prévues à l’article 465 du Règlement CRR.

Les montants présentés dans la colonne « EU d » intègrent les dispositions transitoires prévues à l’article 465 du Règlement CRR et correspondent ainsi à l’applications des règles en vigueur à la date du présent reporting.

Les dispositions transitoires de l’article 495 du Règlement CRR sont appliquées pour ces deux colonnes.

Cet état est publié uniquement au plus haut niveau de consolidation, celui du Groupe Crédit Agricole.

Il est rappelé que l’assiette servant de base au calcul de l’output floor est fondée sur une vision statique du bilan actuel. Le Groupe Crédit Agricole est susceptible de faire évoluer son bilan et la composition de ses actifs, ce qui pourrait réduire l’impact futur de l’output floor.

2.1.3 Comparaison des montants d’exposition pondérés modélisé et en approches standard pour le risque de crédit au niveau de la catégorie d’actifs (CMS2)

30/06/2025 (in millions of euros)		a	b	c	d	EU d
		Montants d'exposition pondérés (RWEA)
		RWEA pour les approches modélisées que les établissemen ts sont autorisés à utiliser par l’autorité de surveillance	RWEA pour la colonne (a) en cas de recalcul selon l’approche standard	RWEA effectifs totaux	RWEA calculés selon l’approche standard complète	RWEA servant de base pour le plancher de fonds propres
1	Administrations centrales et banques centrales	4 273	2 939	11 370	10 036	10 036
EU 1a	Administrations régionales ou locales	3 787	3 863	4 123	4 199	4 199
EU 1b	Entités du secteur public	5 366	5 989	5 627	6 250	6 250
EU 1c	Classées comme banques multilatérales de développement selon l’approche standard		11	7	18	18
EU 1d	Classées comme organisations internationales selon l’approche standard
2	Établissements	3 492	3 900	9 085	9 493	9 493
3	Actions			63 534	63 534	63 534
5	Entreprises	164 680	233 610	219 489	327 444	288 418
5.1	Dont: L’approche NI simple est appliquée	68 535	135 155	68 535	164 926	135 155
5.2	Dont: L’approche NI avancée est appliquée	96 145	124 380	96 145	133 635	124 380
EU 5a	Dont: Entreprises – Générales	147 516	196 950	200 819	289 279	250 253
EU 5b	Dont: Entreprises – Financement spécialisé	17 164	39 514	18 669	41 019	41 019
EU 5c	Dont: Entreprises – Créances achetées
6	Clientèle de détail	59 648	180 547	89 972	210 871	210 871
6.1	Dont: Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles	6 588	6 333	6 588	6 333	6 333
EU 6.1a	Dont: Clientèle de détail – Créances achetées
EU	Dont: Clientèle de détail – Autres	53 060	174 214	83 385	204 540	204 539
6.1b 6.2	Dont: Clientèle de détail – Garanties par des biens immobiliers résidentiels	43 852	109 242	43 852	160 932	109 242
EU 7a	Expositions classées comme garanties par des biens immobiliers et expositions ADC selon l’approche standard	50 516	144 458	54 701	200 947	148 643
EU 7b	Organismes de placement collectif (OPC)			20 285	20 285	20 285
EU 7c	Expositions classées comme expositions en défaut selon l’approche standard	4 354	12 527	7 151	15 327	15 327
EU 7d	Expositions classées comme expositions sur créances subordonnées selon l’approche standard	1 502	4 549	1 690	4 736	4 736
EU 7e	Expositions classées comme obligations garanties selon l’approche SA	536	1 117	723	1 304	1 304
EU 7f	Expositions classées comme créances sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme selon l’approche standard
8	Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit			27 888	27 888	27 888
9	Total	298 155	593 510	515 645	902 332	811 002

Le tableau CMS2, présenté ici pour la 1ère en application du Règlement (UE) n°2024/3172 précisé par les normes techniques de l’EBA (EBA/ITS/2024/06), compare, suivant les différentes catégoriesd’actifs, ¡ les RWA déterminés en application des approches utilisant des modèles internes utilisés par le Groupe Crédit Agricole

¡ et les RWA déterminés en application de l’approche standard.

Les montants présentés dans la colonne « d » n’intègrent aucune application des dispositions transitoires prévues à l’article 465 du Règlement CRR.

Les montants présentés dans la colonne « EU d » intègrent les dispositions transitoires prévues à l’article 465 du Règlement CRR.

Les dispositions transitoires de l’article 495 du Règlement CRR sont appliquées pour ces deux colonnes.

Cet état est publié uniquement au plus haut niveau de consolidation, celui du Groupe Crédit Agricole.

2.1.4 Information sectorielle par secteur opérationnel

30/06/2025 (en millions d’euros)	Risque de crédit				Risque de crédit	Risque d'ajustement de l'évaluation de crédit	Risque opérationnel	Risque de marché	Total emplois pondérés
30/06/2025 (en millions d’euros)	Approche Standard	IRB Forfaitaire	Approche IRB(1)	Contributions au fonds de défaillance d'une CCP	Risque de crédit	Risque d'ajustement de l'évaluation de crédit	Risque opérationnel	Risque de marché	Total emplois pondérés
Banque de proximité en France	56 986	‐	202 357	‐	259 343	985	32 579	44	292 951
Banque de proximité à l'international	33 656	‐	7 541	‐	41 198	60	5 995	37	47 291
Gestion de l'épargne et Assurances	35 673	‐	1 394	‐	37 068	346	15 544	212	53 169
Services financiers spécialisés	59 655	‐	19 450	‐	79 105	67	6 684	7	85 862
Grandes Clientèles	25 432	‐	75 458	813	101 703	8 471	17 129	9 274	136 578
Activités hors métiers	19 974	‐	4 200	‐	24 174	8	5 597	3 383	33 162
TOTAL EMPLOIS PONDERES	231 377	‐	310 401	813	542 591	9 937	83 528	12 957	649 013

(1) Approche IRB Avancé ou IRB Fondation selon les métiers.

31/12/2024 (en millions d’euros)	Risque de crédit				Risque de crédit	Risque d'ajustement de l'évaluation de crédit	Risque opérationnel	Risque de marché	Total emplois pondérés
31/12/2024 (en millions d’euros)	Approche Standard	IRB Forfaitaire	Approche IRB(1)	Contributions au fonds de défaillance d'une CCP	Risque de crédit	Risque d'ajustement de l'évaluation de crédit	Risque opérationnel	Risque de marché	Total emplois pondérés
Banque de proximité en France	28 562	27 611	210 419	‐	266 592	172	25 579	50	292 393
Banque de proximité à l'international	34 997	‐	7 954	‐	42 951	10	6 233	42	49 236
Gestion de l'épargne et Assurances	11 097	34 528	1 310	‐	46 934	273	9 760	266	57 233
Services financiers spécialisés	53 476	2 273	20 398	‐	76 147	170	4 280	24	80 621
Grandes Clientèles	16 202	907	99 835	592	117 536	4 430	18 530	9 099	149 595
Activités hors métiers	8 065	7 676	4 037	‐	19 778	‐	1 767	2 743	24 289
TOTAL EMPLOIS PONDERES	152 400	72 994	343 953	592	569 939	5 056	66 149	12 225	653 368

(1) Approche IRB Avancé ou IRB Fondation selon les métiers.

2.1.5 Évolution des emplois pondérés

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des emplois pondérés du Groupe Crédit Agricole sur le 1^er semestre 2025 :

(en millions d'euros)	31/12/20 24	Change	Variation organique	VME Assurances	Périmètre	Méthode et règlementat ion -	Méthode et règlementat ion -	Total variation 2025	30/06/2025
Risque de crédit	569 939	(4 998)	12 397	681	5 865	Bâle IV (40 688)	Autres (605)	(27 348)	542 591
dont Risque actions en méthode IRB Forfaitaire	72 994	‐	‐	‐	‐	(72 994)	‐	(72 994)	‐
CVA	5 056	‐	2 381	‐	‐	2 500	‐	4 881	9 937
Risque de marché	12 225	‐	507	‐	225	‐	‐	733	12 957
Risque opérationnel	66 149	‐	170	‐	‐	17 209	‐	17 379	83 528
TOTAL	653 368	(4 998)	15 455	681	6 090	(20 979)	(605)	(4 355)	649 013

Les emplois pondérés du Groupe Crédit Agricole s’élèvent à 649 milliards d’euros au 30 juin 2025, en baisse de 4,4 milliards d’euros (soit -0,7%) sur la période.

La contribution des métiers (y compris effet change) s’élève à +10,5 milliards d’euros intégrant une hausse modérée des emplois pondérés du pôle Grandes Clientèles pour +2,5 milliards d’euros compensée par l’effet change de -4,9 milliards d’euros porté par la Banque de Financement et d’Investissement, de la Banque de Proximité en France et à l’international pour +10,4 milliards d’euros dont +8,8 milliards d’euros sur les Caisses Régionales, du pôle Services Financiers Spécialisés pour +2,5 milliards d’euros en lien avec la croissance de l’activité, et de la Gestion de l’Epargne en baisse pour -0,3 milliard d’euros. Par ailleurs, la variation de Valeur de Mise en Equivalence de l’Assurance impacte défavorablement les emplois pondérés pour +0,7 milliard d’euros.

Les opérations de fusions-acquisitions contribuent à la croissance des RWA à hauteur de +6,1 milliards d’euros et concernent différentes opérations réalisées au 1^er semestre 2025, dont l’acquisition de Victory Capital par Amundi et la hausse de participation de Banco BPM à 19,8% portée par le pôle Activités hors métiers.

Les effets méthodologies et règlementaires liés à la mise en œuvre du CRR3 ont un effet favorable pour 21 milliards d’euros, dont de -40,7 milliards d’euros sur le risque de crédit, de +2,5 milliards d’euros sur le risque CVA, et de +17,2 milliards d’euros sur le risque opérationnel. A noter, que des actifs pondérés en méthode de pondération simple au 31 décembre 2024 dans le tableau CR10.5 sont désormais évalués en méthode Standard sous CRR3.

2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Expositions, provisions et qualité de crédit

2.2.1.1 Prêts et avances et titres de créances par échéance

ÉCHÉANCE DES EXPOSITIONS (CR1-A)

30/06/2025 (en millions d'euros)				Valeurs nettes d'exposition au bilan
		A vue		<= 1 an		> 1 an <= 5 ans		> 5 ans		Aucune		Total
1	Prêts et avances	375		445 508		516 043		505 161		échéance 1 204		1 468 291
2	Titres de créances	‐		54 171		79 878		86 648		8 968		229 664
3	TOTAL	375		499 679		595 921		591 808		10 172		1 697 955
31/12/2024 (en millions d'euros)					Valeurs nettes d'exposition au bilan
			A vue		<= 1 an		> 1 an <= 5 ans		> 5 ans		Aucune échéance déclarée		Total
1	Prêts et avances		198		454 137		511 364		502 315		1 150		1 469 164
2	Titres de créances		‐		47 117		80 408		82 095		8 434		218 055
3	TOTAL		198		501 254		591 772		584 410		9 584		1 687 218

2.2.1.2 Expositions en défaut et ajustement de valeur

EXPOSITIONS PERFORMANTES ET NON PERFORMANTES ET PROVISIONS CORRESPONDANTES (CR1)

30/06/2025 (en millions d’euros)		Valeur comptable brute / Montant nominal						Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions						Sortie partielle du bilan cumulée	Sûretés reçues et garanties financières reçues
		Expositions performantes			Expositions non performantes			Expositions performantes – Dépréciations cumulées et provisions			Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions				Sur les expositi ons perform antes	Sur les expositi ons non performa ntes
			Dont bucket 1	Dont bucket 2		Dont bucket 2	Dont bucket 3		Dont bucket 1	Dont bucket 2		Dont bucket 2	Dont bucket 3
00 5	Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue	178 958	178 878	80	‐		‐	(2)	(2)	‐	‐		‐
01	Prêts et avances	1 319 101	1 167 982	150 906	26 432	73	26 354	(9 224)	(2 946)	(6 279)	(12 915)	(35)	(12 881)		757 652	8 804
02⁰	Banques centrales	2 627	2 562	65				(8)	‐	(8)					2 247
03⁰	Administrations publiques	38 506	36 619	1 887	75	2	72	(74)	(45)	(29)	(48)	‐	(47)		6 381	6
04⁰	Etablissements de crédit	133 304	133 083	221	413	3	410	(86)	(84)	(2)	(367)		(367)		5 257
05⁰	Autres sociétés financières	48 737	45 044	3 669	982	‐	982	(473)	(187)	(286)	(724)	‐	(724)		16 575	141
06⁰	Sociétés non financières	462 399	385 089	77 249	14 302	59	14 243	(5 391)	(1 903)	(3 488)	(7 194)	(32)	(7 162)		225 826	4 645
07⁰	Dont PME	241 964	201 176	40 731	10 060	10	10 049	(3 796)	(1 354)	(2 443)	(5 332)	(1)	(5 331)		132 881	3 159
08⁰	Ménages	633 528	565 585	67 815	10 660	9	10 646	(3 193)	(726)	(2 467)	(4 583)	(3)	(4 580)		501 366	4 013
09⁰	Encours des titres de créance	175 323	158 431	2 767	508	1	498	(190)	(160)	(31)	(41)		(41)		2 067	454
10⁰	Banques centrales	6 549	6 303	246				(42)	(40)	(2)
11⁰	Administrations publiques	92 302	91 945	356				(87)	(75)	(13)					1 574
12⁰	Etablissements de crédit	41 781	36 684	94	5		4	(32)	(30)	(2)	(4)		(4)		278
13⁰	Autres sociétés financières	18 343	8 330	1 341	466		461	(9)	(7)	(2)	(6)		(6)		57	454
14⁰	Sociétés non financières	16 347	15 169	731	37	1	33	(20)	(8)	(12)	(31)		(31)		158
15⁰	Expositions hors bilan	783 207	750 445	32 762	1 842	‐	1 842	(1 226)	(503)	(723)	(660)		(660)		70 377	106
16⁰	Banques centrales	161 064	161 064		‐		‐	‐	‐		(2)		(2)			1
17⁰	Administrations publiques	34 434	33 450	984	‐		‐	(15)	(4)	(11)	‐		‐		1 732	‐
18⁰	Etablissements de crédit	65 927	65 837	90	85		85	(15)	(14)	(1)	(10)		(10)		1 498	‐
19⁰	Autres sociétés financières	196 247	193 671	2 576	29		29	(66)	(33)	(33)	(7)		(7)		3 980	2
20⁰	Sociétés non financières	291 821	264 376	27 445	1 637		1 637	(1 022)	(401)	(622)	(610)		(610)		57 797	94
21⁰	Ménages	33 713	32 046	1 667	91	‐	91	(107)	(51)	(57)	(31)		(31)		5 370	10
22⁰	TOTAL	2 456 589	2 255 736	186 516	28 782	73	28 694	(10 643)	(3 611)	(7 033)	(13 616)	(35)	(13 582)		830 095	9 364

21/91

31/12/2024 (en millions d’euros)		Valeur comptable brute / Montant nominal						Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions						Sortie partielle du bilan cumulée	Sûretés reçues et garanties financières reçues
		Expositions performantes			Expositions non performantes			Expositions performantes – Dépréciations cumulées et provisions			Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions				Sur les expositi ons perform antes	Sur les expositio ns non performa ntes
			Dont bucket 1	Dont bucket 2		Dont bucket 2	Dont bucket 3		Dont bucket 1	Dont bucket 2		Dont bucket 2	Dont bucket 3
00 5	Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue	174 044	174 018	26	18		18	(3)	(2)	(1)	(18)		(18)		‐
01	Prêts et avances	1 313 114	1 178 686	133 581	25 592	81	25 504	(9 063)	(2 942)	(6 121)	(12 752)	(40)	(12 712)		764 985	7 643
0 02	Banques centrales	3 977	3 896	81				(6)	‐	(6)					3 507
0 03	Administrations publiques	40 397	38 912	1 486	76	5	71	(62)	(42)	(21)	(48)	‐	(48)		7 503	4
0 04	Etablissements de crédit	128 744	127 978	131	451	‐	451	(70)	(70)	‐	(402)		(402)		4 053
0 05	Autres sociétés financières	43 538	40 237	3 278	943	‐	943	(449)	(191)	(258)	(694)	‐	(694)		16 513	149
0 06	Sociétés non financières	457 508	386 882	70 568	13 524	68	13 455	(5 491)	(1 879)	(3 613)	(6 884)	(37)	(6 846)		233 595	3 875
0 07	Dont PME	233 490	194 602	38 832	9 360	11	9 348	(3 830)	(1 360)	(2 470)	(4 996)	(2)	(4 995)		131 566	2 578
0 08	Ménages	638 950	580 782	58 038	10 597	8	10 583	(2 984)	(761)	(2 223)	(4 724)	(2)	(4 721)		499 814	3 615
0 09	Encours des titres de créance	174 075	160 083	1 176	521	‐	511	(185)	(155)	(30)	(42)		(42)		2 276	467
0 10	Banques centrales	6 862	6 569	293				(50)	(49)	(1)
0 11	Administrations publiques	92 001	91 656	343				(76)	(65)	(10)					1 440
0 12	Etablissements de crédit	36 863	36 655	45	4		4	(26)	(26)	‐	(4)		(4)		320
0 13	Autres sociétés financières	22 739	10 194	309	480		473	(9)	(7)	(3)	(6)		(6)		348	467
0 14	Sociétés non financières	15 610	15 009	186	37	‐	34	(24)	(8)	(16)	(32)		(32)		168
0 15	Expositions hors bilan	793 077	767 464	25 612	1 870	‐	1 870	(1 444)	(592)	(852)	(665)		(665)		77 859	267
0 16	Banques centrales	174 047	174 047		‐		‐	‐	‐		(2)		(2)			‐
0 17	Administrations publiques	22 690	21 856	834	‐		‐	(16)	(5)	(11)	‐		‐		3 274	‐
0 18	Etablissements de crédit	58 559	58 506	53	89		89	(21)	(18)	(3)	(23)		(23)		1 739	‐
0 19	Autres sociétés financières	209 227	207 221	2 006	20		20	(70)	(48)	(22)	(13)		(13)		3 181	1
0 20	Sociétés non financières	294 861	273 707	21 154	1 666		1 666	(1 229)	(470)	(759)	(593)		(593)		63 745	257
0 21	Ménages	33 693	32 128	1 565	95	‐	95	(108)	(51)	(57)	(34)		(34)		5 920	8
0 22	TOTAL	2 454 309	2 280 252	160 396	28 001	81	27 903	(10 695)	(3 692)	(7 004)	(13 476)	(40)	(13 436)		845 119	8 376

22/91

VARIATIONS DU STOCK DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS (CR2)

30/06/2025 (en millions d’euros)		Valeur comptable brute
1	Stock initial de prêts et avances non performants (31/12/2024)	25 592
2	Entrées dans les portefeuilles non performants	6 716
3	Sorties hors des portefeuilles non performants	(5 876)
4	Sorties due à des sorties de bilan
5	Sorties dues à d’autres situations
6	Stock final de prêts et avances non performants (30/06/2025)	26 432

QUALITE DE CREDIT DES EXPOSITIONS RENEGOCIEES (CQ1)

30/06/2025

(en millions d’euros)

Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de

renégociation

Dépréciations cumulées, variations négatives

cumulées de la juste

valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées

Renégocié

performan

Renégociées non performantes

Sur des expositions

renégociées performantes

Sur les exposition

renégocié es non

performan

tes

Dont sûretés reçues et

garanties

financières

reçues pour des expositions non performantes

faisant l'objet de mesures de renégociation

tes

Dont en défaut

Dont dépréciées

005

Solde de trésorerie auprès des banques centrales et autres

‐

010

dépôts à vuePrêts et avances

8 427

7 585

7 569

(699)

(3 173)

7 024

2 685

020

Banques centrales

‐

030

Administrations publiques

(2)

(3)

040

Etablissements de crédit

‐

(27)

‐

050

Autres entreprises financières

257

201

(44)

(100)

188

060

Entreprises non financières

5 685

4 525

4 513

(476)

(1 977)

4 083

1 520

070

Ménages

2 438

2 808

2 804

(177)

(1 066)

2 752

1 108

080

Titres de créance

‐

(1)

‐

090

Engagements de prêts donnés

520

282

275

(14)

(65)

100

TOTAL

8 947

7 868

7 845

(713)

(3 239)

7 108

2 703

31/12/2024

Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de

renégociation

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées

Renégocié

performan

tes

Renégociées non performantes

Sur des expositions

renégociées performantes

Sur les expositions

renégociées non

performantes

Dont sûretés reçues et

garanties

financières

reçues pour

des expositions non

(en millions d’euros)

Dont en défaut

Dont dépréciées

performantes faisant l'objet

de mesures de renégociation

005

Solde de trésorerie auprès des banques centrales et autres dépôts à vue

‐

010

Prêts et avances

8 096

7 004

6 972

(595)

(3 036)

6 700

2 464

020

Banques centrales

‐

030

Administrations publiques

(2)

(3)

‐

040

Etablissements de crédit

‐

(27)

‐

050

Autres entreprises financières

151

162

(23)

(71)

145

060

Entreprises non financières

5 586

4 127

4 115

(444)

(1 901)

4 004

1 473

070

Entreprises non financières

2 308

2 664

2 645

(126)

(1 033)

2 550

937

080

Titres de créance

‐

(1)

‐

090

Engagements de prêts donnés

658

330

322

(41)

(70)

100

TOTAL

8 754

7 335

7 295

(636)

(3 107)

6 794

2 480

23/91

QUALITÉ DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES PAR SITUATION GÉOGRAPHIQUE (CQ4)

30/06/2025 (en millions d'euros)	Valeur comptable brute/montant nominal					Provisions sur engagements hors bilan et garanties financières données	Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes
		Dont non performantes		Dont soumises à dépréciation	Dépréciation cumulée
			Dont en défaut	Dont soumises à dépréciation
Expositions au bilan	1 700 321	26 940	26 852	1 685 970	(22 373)		‐
Europe	1 504 654	25 105	25 018	1 490 323	(20 820)		‐
France	1 165 821	18 745	18 714	1 153 399	(15 794)		‐
Italie	123 567	3 388	3 377	123 424	(2 469)		‐
Allemagne	34 797	408	408	34 793	(327)		‐
Luxembourg	26 646	131	131	25 123	(112)		‐
Royaume-Uni	26 058	61	61	26 038	(108)		‐
Espagne	19 922	263	263	19 922	(232)		‐
Suisse	20 082	128	128	20 081	(86)		‐
Pays-Bas	12 142	74	74	12 141	(67)		‐
Pologne	14 495	463	451	14 362	(412)		‐
Autres pays d'Europe	61 124	1 444	1 411	61 041	(1 214)		‐
Asie et Océanie	101 680	352	352	101 676	(225)		‐
Japon	64 567	‐	‐	64 566	(10)		‐
Autres Asie et Océanie	37 113	351	351	37 110	(215)		‐
Amérique du Nord	49 855	454	453	49 851	(383)		‐
Etats-Unis	42 133	374	374	42 129	(316)		‐
Autres Amérique du Nord	7 722	80	80	7 722	(67)		‐
Amérique Centrale et du Sud	12 322	622	622	12 322	(525)		‐
Afrique et Moyen-Orient	21 478	408	408	21 476	(414)		‐
Reste du monde	10 333	‐	‐	10 323	(6)		‐
Expositions hors bilan	785 049	1 842	1 842			1 886
Europe	554 830 372 666	1 644 1 034	1 644			1 654
France	554 830 372 666	1 644 1 034	1 034			1 284
Italie	47 210	234	234			120
Allemagne	22 315	3	3			29
Luxembourg	18 289	1	1			22
Royaume-Uni	30 589	‐	‐			17
Espagne	8 511	12	12			12
Suisse	7 829	2	2			5
Pays-Bas	11 368	268	268			70
Pologne	4 054	31	31			20
Autres pays d'Europe	32 000	59	59			75
Asie et Océanie	29 732	96	96			58
Japon	6 644	‐	‐			2
Autres Asie et Océanie	23 088	96	96	‐	‐	56
Amérique du Nord	181 794	77	77			134
Etats-Unis	175 916	61	61			126
Autres Amérique du Nord	5 878	17	17			8
Amérique Centrale et du Sud	7 472	3	3			14
Afrique et Moyen-Orient	9 233	22	22			27
Reste du monde	1 987	‐	‐			‐
TOTAL	2 485 370	28 782	28 694	1 685 970	(22 373)	1 886	‐
31/12/2024 (en millions d'euros)	Valeur comptable brute/montant nominal					Provisions sur engagements hors bilan et garanties financières données	Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes
		Dont non performantes		Dont soumises à dépréciation	Dépréciation cumulée
			Dont en défaut	Dont soumises à dépréciation
Expositions au bilan	1 513 302	26 113	26 016	1 499 624	(22 042)		‐
Europe	1 379 169	24 101	24 004	1 365 461	(20 332)		‐
France	1 075 307	17 383	17 348	1 063 899	(15 132)		‐
Italie	115 825	3 704	3 693	115 036	(2 609)		‐
Allemagne	33 286	400	400	33 280	(307)		‐
Luxembourg	21 226	44	44	19 953	(107)		‐
Royaume-Uni	18 235	74	74	18 216	(93)		‐
Espagne	15 822	284	284	15 820	(249)		‐
Suisse	17 523	118	118	17 520	(85)		‐
Pays-Bas	12 208	107	107	12 208	(81)		‐
Pologne	13 417	472	460	13 282	(425)		‐
Autres pays d'Europe	56 319	1 514	1 475	56 245	(1 244)		‐
Asie et Océanie	46 883	397	397	46 930	(251)		‐
Japon	10 114	‐	‐	10 165	(10)		‐
Autres Asie et Océanie	36 769	397	397	36 766	(241)		‐
Amérique du Nord	43 963	365	365	43 958	(358)		‐
Etats-Unis	35 429	273	273	35 424	(284)		‐
Autres Amérique du Nord	8 534	92	92	8 534	(74)		‐
Amérique Centrale et du Sud	12 738	742	742	12 738	(620)		‐
Afrique et Moyen-Orient	20 831	508	508	20 829	(476)		‐
Reste du monde	9 718	‐	‐	9 708	(5)		‐
Expositions hors bilan	795 356	1 870	1 870			2 109
Europe	551 019	1 667	1 667			1 853
France	383 980	990	990			1 433
Italie	40 182	226	226			127
Allemagne	18 668	3	3			21
Luxembourg	20 005	1	1			19
Royaume-Uni	30 961	‐	‐			27
Espagne	6 227	17	17			20
Suisse	9 078	1	1			6
Pays-Bas	12 160	329	329			104
Pologne	4 065	39	39			20
Autres pays d'Europe	25 693	62	62			74
Asie et Océanie	31 077	97	97			56
Japon	7 785	‐	‐			2
Autres Asie et Océanie	23 292	97	97			55
Amérique du Nord	192 669	43	43			139
Etats-Unis	187 255	24	24			131
Autres Amérique du Nord	5 414	20	20			7
Amérique Centrale et du Sud	7 763	5	5			32
Afrique et Moyen-Orient	9 956	56	56			29
Reste du monde	2 873	‐	‐			‐
TOTAL	2 308 658	27 983	27 886	1 499 624	(22 042)	2 109	‐

Sur l’état CQ4 à partir de l’arrêté du 30 juin 2025, la trésorerie, les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue ont été ajoutés au périmètre de la ligne Expositions au bilan pour suivre la présentation réglementaire de l'EBA et être cohérent avec les autres états Pilier 3 qui intégraient déjà ces éléments.

QUALITÉ DE CRÉDIT DES PRÊTS ET AVANCES ACCORDÉS À DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ (CQ5)

30/06/2025 (en millions d'euros)			Valeur comptable brute			Dépréciation cumulée	Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes
			Dont non performantes		Dont prêts et avances soumis à dépréciation
				Dont en défaut	Dont prêts et avances soumis à dépréciation
		a	b	c	d	e	f
010	Agriculture, sylviculture et pêche	40 433	1 437	1 431	40 432	(1 617)	‐
020	Industries extractives	6 434	153	153	6 434	(216)	‐
030	Industrie manufacturière	67 486	1 726	1 702	67 467	(1 333)	‐
040	Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné	31 349	446	446	31 349	(308)	‐
050	Production et distribution d’eau	3 358	46	45	3 358	(47)	‐
060	Construction	15 796	1 182	1 181	15 796	(880)	‐
070	Commerce	61 240	2 479	2 476	61 240	(2 055)	‐
080	Transport et stockage	29 491	734	733	29 491	(422)	‐
090	Hébergement et restauration	12 477	879	879	12 477	(798)	‐
100	Information et communication	19 964	439	439	19 964	(260)	‐
110	Activités financières et d'assurance	32 088	532	518	32 081	(416)	‐
120	Activités immobilières	100 073	2 189	2 189	100 041	(2 270)	‐
130	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	26 154	1 076	1 076	26 154	(972)	‐
140	Activités de services administratifs et de soutien	12 635	391	390	12 635	(376)	‐
150	Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire	2 612	1	1	2 612	(5)	‐
160	Enseignement	554	52	52	554	(37)	‐
170	Santé humaine et action sociale	6 104	139	136	6 104	(247)	‐
180	Arts, spectacles et activités récréatives	1 757	99	99	1 757	(79)	‐
190	Autres services	6 695	302	295	6 692	(247)	‐
200	TOTAL	476 701	14 302	14 243	476 640	(12 585)	‐
31/12/2024 (en millions d'euros)		Valeur comptable brute				Dépréciation cumulée	Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes
			Dont non performantes		Dont prêts et avances soumis à dépréciation
				Dont en défaut	Dont prêts et avances soumis à dépréciation
		a	b	c	d	e	f
010	Agriculture, sylviculture et pêche	39 422	1 333	1 323	39 422	(1 519)	‐
020	Industries extractives	7 580	217	217	7 580	(245)	‐
030	Industrie manufacturière	70 264	1 551	1 524	70 245	(1 177)	‐
040	Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné	30 745	506	505	30 745	(376)	‐
050	Production et distribution d’eau	3 182	48	47	3 182	(48)	‐
060	Construction	15 778	1 093	1 093	15 778	(866)	‐
070	Commerce	59 437	2 332	2 327	59 437	(1 947)	‐
080	Transport et stockage	30 318	831	829	30 318	(446)	‐
090	Hébergement et restauration	12 166	817	817	12 166	(783)	‐
100	Information et communication	18 190	133	133	18 190	(204)	‐
110	Activités financières et d'assurance	26 765	511	511	26 755	(361)	‐
120	Activités immobilières	93 549	2 215	2 212	93 524	(2 303)	‐
130	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	26 419	1 066	1 065	26 419	(922)	‐
140	Activités de services administratifs et de soutien	13 471	346	346	13 471	(259)	‐
150	Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire	1 696	11	11	1 696	(10)	‐
160	Enseignement	611	47	47	611	(33)	‐
170	Santé humaine et action sociale	6 824	1 132	1 131	6 824	(328)	‐
180	Arts, spectacles et activités récréatives	1 644	115	115	1 644	(79)	‐
190	Autres services	6 619	251	247	6 617	(231)	‐
200	TOTAL	459 339	14 967	14 897	459 285	(12 130)	‐

Conformément au règlement d’exécution (UE) n° 2021/637, le tableau (EU CQ5) présente la ventilation des prêts et créances sur le périmètre des sociétés non financières. Il n’intègre pas les autres expositions sur le périmètre des sociétés financières, à savoir les titres de dettes, les actifs destinés à être cédés et les engagements de horsbilan. Il ne tient pas compte de l’ensemble des expositions sur les administrations centrales et banques centrales, les établissements de crédit et les ménages.

SURETES OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D’EXECUTION (CQ7)

(en millions d'euros)		30/06/2025		31/12/2024
		Sûretés obtenues par prise de possession		Sûretés obtenues par prise de possession
		Valeur lors de la comptabilisation initiale	Variations négatives cumulées	Valeur lors de la comptabilisation initiale	Variations négatives cumulées
010	Immobilisations corporelles	‐	‐	‐	‐
020	Autres qu'immobilisations corporelles	341	(214)	281	(182)
030	Biens immobiliers résidentiels	19	(6)	20	(6)
040	Biens immobiliers commerciaux	79	(31)	39	(15)
050	Biens meubles (automobiles, navires, etc.)	242	(177)	220	(160)
060	Actions et titres de créance	‐	‐	‐	‐
070	Autres sûretés	1	‐	2	(1)
080	TOTAL	341	(214)	282	(182)

2.2.2 Risque de crédit

2.2.2.1 Expositions en approche standard

APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L'ARC (CR4)

30/06/2025 Classes d'exposition (en millions d'euros)		Expositions avant CCF et avant ARC		Expositions après CCF et après ARC		RWA et densité de RWA
		Expositions au bilan	Expositions au hors bilan	Expositions au bilan	Expositions au hors bilan	RWA	Densité de RWA (%)
		a	b	c	d	e	f
1	Administration centrales ou banques centrales	58 919	73	64 041	23	7 097	11,08%
2	Entités du secteur public ne relevant pas de l’administration centrale	7 159	457	8 192	73	597	7,22%
EU 2a	Administration régionales ou locales	1 850	333	1 850	33	336	17,86%
EU 2b	Entités du secteur public	5 309	124	6 342	40	261	4,08%
3	Banques multilatérales de développement	1 713	5	1 736	‐	7	0,41%
EU 3a	Organisations internationales	2 495	‐	2 495	‐	‐	‐
4	Établissements	12 472	5 940	27 075	1 533	5 593	19,55%
5	Obligations garanties	1 764	‐	1 764	‐	187	10,59%
6	Entreprises	77 601	32 270	62 546	6 575	54 808	79,29%
6.1	Dont: Financement spécialisé	1 164	1 021	1 159	523	1 505	89,50%
7	Expositions sur créances subordonnées et sur actions	28 022	183	27 980	183	63 721	226,25%
EU 7a	Expositions sur créances subordonnées	125	‐	125	‐	188	150,00%
EU 7b	Actions	27 897	183	27 855	183	63 534	226,59%
8	Clientèle de détail	52 861	3 864	43 896	1 236	30 463	67,50%
9	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers et expositions ADC	9 595	596	9 537	237	4 185	42,82%
9.1	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels – non IPRE	338	13	292	5	112	37,81%
9.2	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels – IPRE	5 325	12	5 323	5	1 390	26,09%
9.3	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux – non IPRE	2 833	375	2 823	149	1 815	61,08%
9.4	Garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux – IPRE	918	54	918	22	542	57,65%
9.5	Acquisition de terrains, promotion immobilière et constructions (ADC)	181	142	181	57	326	137,20%
10	Expositions en défaut	2 300	251	2 035	52	2 797	133,96%
EU 10a	Créances sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	‐
EU 10b	Organismes de placement collectif (OPC)	16 121	14 542	16 121	4 545	20 285	98,15%
EU 10c	Autres éléments	34 470	5	34 470	5	27 749	80,49%
12	TOTAL	305 491	58 188	301 888	14 463	217 488	68,75%

APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L'ARC (CR4)

31/12/2024 Catégories d'expositions (en millions d'euros)		Expositions avant CCF et avant ARC		Expositions après CCF et après ARC		RWA et densité de RWA
		Expositions au bilan	Expositions au hors bilan	Expositions au bilan	Expositions au hors bilan	RWA	Densité de RWA (%)
1	Administration centrales ou banques centrales	63 469	52	69 103	11	7 614	11,02%
2	Administration régionales ou locales	1 795	397	1 793	37	240	‐
3	Entités du secteur public	5 399	112	6 376	33	191	‐
4	Banques multilatérales de développement	1 415	5	1 451	‐	24	‐
5	Organisations internationales	2 068	‐	2 068	‐	‐	‐
6	Banques (établissements)	15 864	2 172	32 685	997	4 812	14,29%
7	Entreprises	79 000	28 265	61 253	5 668	53 844	80,46%
8	Clientèle de détail	49 566	3 293	40 948	711	28 090	67,43%
9	Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier	9 585	281	9 508	123	4 009	41,62%
10	Expositions en défaut	1 967	169	1 747	24	2 222	125,45%
11	Expositions présentant un risque particulièrement élevé	449	73	449	27	715	150,00%
12	Obligations garanties	2 107	‐	2 107	‐	215	10,18%
13	Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme	‐	‐	‐	‐	‐	‐
14	Organismes de placement collectif	11 400	17 014	11 400	4 782	8 465	52,31%
15	Actions	5 087	‐	5 087	‐	7 514	147,70%
16	Autres éléments	33 724	5	33 724	5	27 367	81,14%
17	TOTAL	282 896	51 840	279 701	12 420	145 320	49,75%

APPROCHE STANDARD DES EXPOSITIONS PAR CLASSE D’ACTIFS ET PAR COEFFICIENT DE PONDÉRATION DES RISQUES (CR5)

31/91

APPROCHE STANDARD DES EXPOSITIONS PAR CLASSE D’ACTIFS ET PAR COEFFICIENT DE PONDÉRATION DES RISQUES (CR5)

31/12/2024

Catégories d'expositions

(en millions d'euros)

Pondération des risques

10%

20%

35%

50%

70%

75%

100%

150%

250%

370%

1250%

Autres

Expositio n

totale au

risque de crédit

Dont non notée

Administrations centrales ou banques centrales

64 477

‐

152

‐

1 595

1 283

1 608

‐

69 114

68 797

Administrations régionales ou locales

1 075

‐

642

‐

110

‐

1 831

1 827

Entités du secteur public

5 657

‐

692

‐

6 409

5 867

Banques multilatérales de développement

1 428

‐

1 451

1 325

Organisations internationales

2 068

‐

2 068

2 000

Banques (établissements)

17 058

2 419

‐

10 997

‐

1 392

‐

1 714

103

‐

33 682

29 603

Entreprises

‐

9 552

‐

7 095

‐

47 008

3 266

‐

66 921

32 182

Clientèle de détail

‐

813

‐

40 846

‐

41 660

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

‐

5 958

2 578

‐

1 081

‐

9 632

Expositions en défaut

‐

869

901

‐

1 771

Expositions présentant un risque particulièrement élevé

‐

476

‐

476

Obligations garanties

‐

2 068

‐

2 107

Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme

‐

Titres d’organismes de placement collectif

3 608

‐

119

2 628

‐

6 336

‐

2 838

567

‐

16 182

15 325

Actions

‐

3 470

‐

1 618

‐

5 087

Autres éléments

4 737

‐

2 031

‐

26 961

‐

33 729

33 621

TOTAL

100 107

2 419

2 188

26 580

6 772

17 571

‐

41 927

84 648

6 596

3 225

‐

292 121

249 216

Les expositions sur les classes d’actifs « Administrations centrales et banques centrales » et « Banques » (établissements) traitées en approche standard bénéficient majoritairement de l’application d’un coefficient de pondération de 0% au 30 juin 2025 comme à fin 2024. Cela reflète la qualité des activités réalisées avec ces types de contreparties.

32/91

2.2.2.2 Qualité des expositions en approche notations internes

APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE FONDATION – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT, PAR CATÉGORIE D'EXPOSITION ET PAR CATÉGORIE DE PD (PROBABILITÉ DE DÉFAUT) AU 30 JUIN 2025 (CR6)

30/06/2025 (en millions d'euros) IRB-F	Echelle de probabilité de défaut	Expositions au blain	Expositio ns horsbilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	LGD moyenne pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité de RWA	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
Administrations centrales et banques centrales	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	221 638 221 444	519 509	41,55% 41,58%	225 893 225 708	‐ ‐	45,20% 45,20%	2,50 2,50	1 719 1 663	0,76% 0,74%	2 1	(7) (7)
	0,10 à <0,15	194	10	40,00%	185	0,10%	45,00%	2,50	56	30,30%	‐	‐
	0,15 à <0,25	678	2	40,00%	681	0,16%	45,00%	2,50	265	38,92%	‐	(1)
	0,25 à <0,50 0,50 à <0,75	89 98	12 75	40,00% 40,00%	94 21	0,38% 0,60%	43,47% 45,00%	2,50 2,50	55 16	58,16% 75,46%	‐ ‐	‐ ‐
	0,75 à <2,50	137	8	39,83%	144	0,90%	45,87%	2,50	128	88,88%	1	(1)
	0,75 à <1,75	137	8	39,83%	144	0,90%	45,87%	2,50	128	88,88%	1	(1)
	1,75 à <2,5 2,50 à <10,00	‐ 15	‐ ‐	‐ 40,00%	‐ 15	‐ 3,18%	‐ 45,00%	‐ 2,50	‐ 19	‐ 130,17%	‐ ‐	‐ ‐
	2,5 à <5	14	‐	‐	14	3,00%	45,00%	2,50	18	128,44%	‐	‐
	5 à <10	‐	‐	40,00%	1	8,00%	45,00%	2,50	1	177,55%	‐	‐
	10,00 à <100,00	30	1	77,27%	31	23,33%	45,00%	2,50	75	243,50%	3	‐
	10 à <20	1	‐	40,00%	1	15,00%	45,00%	2,50	3	221,53%	‐	‐
	20 à <30	29	1	100,00%	29	23,66%	45,00%	2,50	72	244,38%	3	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	100,00 (Défaut) Sous-total (Classe d'exposition)	5	‐	‐	5	100,00%	45,00%	2,50	‐	‐	2	‐
	100,00 (Défaut) Sous-total (Classe d'exposition)	222 689	618	41,35%	226 884	0,01%	45,20%	2,50	2 277	1,00%	8	(10)
Administrations régionales et locales	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	15 384 15 384	1 443 1 443	40,41% 40,41%	16 740 16 740	0,05% 0,05%	45,01% 45,01%	2,00 2,00	2 843 2 843	16,98% 16,98%	4 4	(16) (16)
	0,10 à <0,15	-	-	-	-				-	-	-	-
	0,15 à <0,25	558	12	40,00%	611	0,19%	45,00%	3,00	257	42,07%	1	(1)
	0,25 à <0,50 0,50 à <0,75	361 12	36 -	40,50% 40,00%	378 12	0,34% 0,60%	45,00% 45,00%	3,00 3,00	217 9	57,45% 75,46%	1 -	(1) -
	0,75 à <2,50	109	3	46,17%	110	1,07%	45,00%	3,00	100	91,37%	1	(2)
	0,75 à <1,75	94	3	46,20%	95	0,87%	45,00%	3,00	83	86,85%	-	(2)
	1,75 à <2,5 2,50 à <10,00	15 5	- -	40,00% -	15 5	2,38% 5,71%	45,00% 45,00%	3,00 3,00	18 8	120,45% 156,73%	- -	- -
	2,5 à <5	-	-	-	-				-	-	-	-
	5 à <10	5	-	-	5	5,71%	45,00%	3,00	8	156,73%	-	-
	10,00 à <100,00	136	6	40,00%	139	20,48%	45,00%	3,00	333	238,87%	13	-
	10 à <20	3	-	-	3	14,75%	45,00%	3,00	6	220,42%	-	-
	20 à <30	133	6	40,00%	136	20,60%	45,00%	3,00	326	239,26%	13	-
	30,00 à <100,00	-	-	-	-				-	-	-	-
	100,00 (Défaut) Sous-total (Classe d'exposition)	2	-	-	2	100,00%	45,00%	3,00	-	-	1	(1)
	100,00 (Défaut) Sous-total (Classe d'exposition)	16 567	1 500	40,42%	17 998	0,23%	45,00%	2,28	3 768	20,94%	19	(21)
Entités du secteur public	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	19 850 19 823	1 028 1 023	40,96% 40,97%	21 106 21 078	0,05% 0,05%	45,00% 45,00%	2,00 2,00	3 332 3 322	15,78% 15,76%	4 4	(16) (16)
	0,10 à <0,15	27	5	39,79%	28	0,12%	45,00%	3,00	9	33,59%	-	-
	0,15 à <0,25	462	13	40,00%	498	0,19%	45,00%	2,00	214	43,03%	-	(1)
	0,25 à <0,50 0,50 à <0,75	384 3	53 -	40,00% -	409 3	0,32% 0,60%	44,94% 45,00%	2,00 2,00	228 2	55,78% 75,46%	1 -	(1) -
	0,75 à <2,50	311	19	40,19%	267	0,89%	44,31%	3,00	229	85,77%	1	(5)
	0,75 à <1,75	311	19	40,19%	267	0,89%	44,31%	3,00	229	85,75%	1	(5)
	1,75 à <2,5 2,50 à <10,00	‐ 26	- 43	- 48,75%	- 50	2,37% 3,05%	45,00% 44,87%	3,00 3,00	- 64	120,45% 128,86%	- 1	- (1)
	2,5 à <5	25	43	48,75%	49	3,00%	44,87%	3,00	63	128,38%	1	(1)
	5 à <10	1	-	-	1	6,07%	45,00%	3,00	1	160,25%	-	-
	10,00 à <100,00	465	35	40,27%	447	21,40%	44,95%	3,00	1 074	240,21%	43	(2)
	10 à <20	5	13	40,00%	10	15,00%	43,58%	2,00	22	214,56%	1	-
	20 à <30	460	22	40,43%	437	21,56%	44,98%	3,00	1 051	240,83%	42	(1)
	30,00 à <100,00	-	-	-	-				-	-	-	-
	100,00 (Défaut) Sous-total (Classe d'exposition)	14	-	-	13	100,00%	45,00%	2,00	-	-	6	(5)
	100,00 (Défaut) Sous-total (Classe d'exposition)	21 515	1 189	41,15%	22 792	0,55%	45,00%	2,30	5 142	22,56%	56	(30)

30/06/2025 (en millions d'euros) IRB-F		Echelle de probabilité de défaut	Expositions au blain	Expositio ns horsbilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	LGD moyenne pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité de RWA	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	(en millions d'euros) IRB-F	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	12 312 12 312	5 445 4 943	32,57% 35,88%	15 475 15 475	0,07% 0,07%	30,91% 30,91%	2,21 2,21	2 845 2 845	18,39% 18,39%	3 3	(6) (6)
		0,10 à <0,15 0,15 à <0,25	‐ 1 494	502 2 861	‐ 23,48%	‐ 2 046	‐ 0,16%	‐ 38,26%	‐ 1,85	‐ 709	‐ 34,66%	‐ 1	‐ (2)
		0,25 à <0,50	238	546	16,82%	330	0,30%	19,49%	1,17	81	24,54%	‐	‐
		0,50 à <0,75	230	379	21,60%	159	0,60%	45,00%	1,52	119	74,65%	‐	(1)
		0,75 à <2,50 0,75 à <1,75	158 52	371 208	15,14% 10,11%	189 62	1,63% 1,06%	32,94% 44,83%	2,00 1,77	156 66	82,39% 106,80%	1	(2)
		1,75 à <2,5	105	163	21,58%	127	1,90%	27,13%	2,11	89	70,45%	‐ 1	‐ (2)
		2,50 à <10,00	13	35	24,71%	22	3,68%	45,00%	1,85	34	157,54%	‐	‐
		2,5 à <5 5 à <10	13	35	24,71%	22	3,68%	45,00%	1,85	34	157,54%	‐	‐
		10,00 à <100,00	‐ 102	‐ 128	‐ 21,42%	‐ 40	‐ 15,25%	‐ 45,00%	‐ 1,24	‐ 90	‐ 225,25%	‐ 3	‐ ‐
		10 à <20	98	121	21,45%	35	14,51%	45,00%	1,13	76	219,91%	2	‐
		20 à <30 30,00 à <100,00	4	7	20,89%	5	20,00%	45,00%	1,91	14	259,67%	‐	‐
		100,00 (Défaut)	‐ 212	‐ 181	‐ 7,38%	‐ 380	‐ 100,00%	‐ 45,00%	‐ 1,02	‐ ‐	‐ ‐	‐ 367	‐ (367)
		Sous-total (Classe d'exposition)
		Sous-total (Classe d'exposition)	14 758	9 947	27,39%	18 640	2,18%	31,99%	2,12	4 034	21,64%	376	(377)
	Entreprises- financement spécialisé	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	159 156	39 39	45,42% 45,42%	177 174	0,06% 0,06%	36,14% 36,07%	2,50 2,50	31 30	17,46% 17,38%	‐ ‐	‐ ‐
		0,10 à <0,15 0,15 à <0,25	3 615	‐ 51	‐ 40,00%	3 634	0,12% 0,16%	40,00% 37,86%	2,50 2,50	1 201	21,97% 31,73%	‐	‐ (1)
		0,25 à <0,50	1 375	310	41,38%	1 503	0,30%	37,07%	2,50	672	44,69%	‐ 2	(5)
		0,50 à <0,75	992	229	47,52%	1 101	0,60%	38,19%	2,50	695	63,12%	3	(4)
		0,75 à <2,50 0,75 à <1,75	715 626	237 207	44,95% 45,65%	813 718	1,07% 0,96%	38,10% 38,62%	2,50 2,50	632 550	77,70% 76,60%	3 3	(13) (10)
		1,75 à <2,5	88	30	40,18%	94	1,90%	34,19%	2,50	81	86,01%	1	(3)
		2,50 à <10,00	57	14	46,68%	62	4,34%	35,44%	2,50	70	111,95%	1	(2)
		2,5 à <5	20	1	40,00%	20	2,96%	40,00%	2,50	23	114,39%	‐	(1)
		5 à <10	38	13	47,13%	42	5,00%	33,27%	2,50	47	110,79%	1	(2)
		10,00 à <100,00	32	5	40,66%	34	20,00%	40,00%	2,50	71	206,75%	3	(3)
		10 à <20	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
		20 à <30	32	5	40,66%	34	20,00%	40,00%	2,50	71	206,75%	3	(3)
		30,00 à <100,00
			‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
		100,00 (Défaut)	2	‐	40,00%	3	100,00%	33,49%	2,50	‐	‐	1	(2)
		Sous-total (Classe d'exposition)
		Sous-total (Classe d'exposition)	3 948	886	44,09%	4 327	0,77%	37,62%	2,50	2 371	54,79%	12	(30)
	Entreprises - Autres	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	62 174 47 066	122 193 96 116	34,17% 34,03%	107 214 84 689	0,07% 0,05%	40,89% 41,48%	2,15 2,17	20 807 14 890	19,41% 17,58%	23 18	(96) (66)
		0,10 à <0,15 0,15 à <0,25	15 108 4 506	26 077 4 195	34,72% 33,49%	22 525 3 650	0,12% 0,16%	38,68% 43,71%	2,08 2,23	5 917 1 430	26,27% 39,18%	5 3	(30) (6)
		0,25 à <0,50	26 348	41 885	39,03%	37 386	0,35%	37,79%	2,13	16 817	44,98%	24	(151)
		0,50 à <0,75	1 301	818	43,77%	1 440	0,60%	41,53%	2,51	1 137	78,99%	4	(11)
		0,75 à <2,50 0,75 à <1,75	17 886 16 657	18 388 17 452	42,47% 42,25%	21 482 20 096	1,07% 1,01%	36,96% 36,79%	2,35 2,33	14 880 13 499	69,27% 67,18%	87 76	(442) (394)
		1,75 à <2,5	1 228	936	46,59%	1 386	1,88%	39,34%	2,62	1 381	99,66%	10	(48)
		2,50 à <10,00	6 471	3 689	54,31%	7 268	4,61%	36,70%	2,47	7 329	100,84%	123	(569)
		2,5 à <5	5 014	2 755	52,91%	5 673	3,57%	36,63%	2,47	5 231	92,21%	75	(404)
		5 à <10	1 457	935	58,42%	1 595	8,29%	36,95%	2,45	2 098	131,54%	49	(165)
		10,00 à <100,00	3 447	1 224	38,95%	2 343	20,32%	37,34%	2,18	4 202	179,31%	176	(300)
		10 à <20	1 288	247	45,36%	647	14,93%	38,61%	1,90	1 145	176,99%	37	(90)
		20 à <30	2 106	977	37,35%	1 643	21,99%	37,31%	2,28	2 992	182,09%	135	(174)
		30,00 à <100,00	53			53	34,03%	22,90%	2,50	65	121,73%	4	(36)
				‐	‐
		100,00 (Défaut)	1 738	933	44,17%	1 987	100,00%	40,43%	1,75	‐	‐	1 163	(1 294)
		Sous-total (Classe d'exposition)
		Sous-total (Classe d'exposition)	123 872	193 326	36,50%	182 769	1,77%	39,64%	2,19	66 602	36,44%	1 603	(2 868)
	TOTAL (Toutes classes d'expositions)		403 349	207 466	36,11%	473 410			2,35	84 194	17,78%	2 074	(3 286)

APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE FONDATION – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT, PAR CATÉGORIE D'EXPOSITION ET PAR CATÉGORIE DE PD (PROBABILITÉ DE DÉFAUT) AU 31 DÉCEMBRE 2024 (CR6)

31/12/2024 (en millions d'euros) IRB-F	Echelle de probabilité de défaut	Expositions au bilan	Expositio ns horsbilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	LGD moyenne pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité de RWA	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
Administrations centrales et banques centrales	0,00 à <0,15	210 203	875	63,31%	216 348	‐	45,21%	2,50	1 325	0,61%	1	(68)
	0,00 à <0,10	210 152	875	63,31%	216 312	‐	45,21%	2,50	1 312	0,61%	1	(68)
	0,10 à <0,15	51	‐	‐	36	0,12%	45,00%	2,50	13	34,94%	‐	‐
	0,15 à <0,25	682	4	63,66%	684	0,16%	45,00%	2,50	282	41,13%	‐	(1)
	0,25 à <0,50	106	6	63,74%	110	0,36%	44,37%	2,50	67	61,23%	‐	‐
	0,50 à <0,75	96	160	62,94%	196	0,60%	45,70%	2,50	159	81,22%	1	(1)
	0,75 à <2,50	42	4	56,67%	53	1,19%	44,97%	2,50	54	102,59%	‐	‐
	0,75 à <1,75	42	4	56,67%	53	1,19%	44,97%	2,50	54	102,59%	‐	‐
	1,75 à <2,5	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	2,50 à <10,00	15	1	62,40%	16	3,39%	45,00%	2,50	22	140,21%	‐	‐
	2,5 à <5	14	‐	75,00%	15	3,00%	45,00%	2,50	20	136,14%	‐	‐
	5 à <10	1	‐	50,00%	1	8,00%	45,00%	2,50	2	188,21%	‐	‐
	10,00 à <100,00	71	‐	‐	71	20,01%	44,94%	2,50	179	252,22%	6	‐
	10 à <20	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	20 à <30	71	‐	‐	71	20,01%	44,94%	2,50	179	252,22%	6	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	100,00 (Défaut)	5	‐	‐	5	100,00%	45,00%	2,50	‐	‐	2	‐
	Sous-total (Classe d'exposition)	211 219	1 050	63,23%	217 483	0,01%	45,21%	2,50	2 089	0,96%	11	(71)
Etablissements	0,00 à <0,15	46 385	2 718	47,47%	49 426	0,04%	40,90%	2,49	7 961	16,11%	7	(34)
	0,00 à <0,10	42 639	2 677	47,23%	45 655	0,03%	42,65%	2,49	7 252	15,88%	7	(32)
	0,10 à <0,15	3 746	41	63,12%	3 771	0,11%	19,75%	2,50	709	18,79%	1	(1)
	0,15 à <0,25	1 121	66	68,50%	1 228	0,18%	33,62%	2,50	411	33,50%	1	(1)
	0,25 à <0,50	252	34	88,10%	288	0,30%	43,90%	2,50	163	56,46%	‐	(1)
	0,50 à <0,75	319	31	51,62%	307	0,60%	43,71%	2,50	250	81,44%	1	(4)
	0,75 à <2,50	220	56	52,55%	244	1,07%	44,79%	2,50	254	104,07%	1	(4)
	0,75 à <1,75	195	53	53,31%	218	0,97%	44,76%	2,50	218	100,18%	1	(3)
	1,75 à <2,5	25	3	39,70%	26	1,90%	45,00%	2,50	36	136,56%	‐	‐
	2,50 à <10,00	40	18	65,44%	55	3,16%	44,94%	2,50	81	147,36%	1	(1)
	2,5 à <5	37	16	69,74%	51	3,00%	44,94%	2,50	75	146,00%	1	(1)
	5 à <10	3	2	22,81%	4	5,45%	45,00%	2,50	6	166,49%	‐	‐
	10,00 à <100,00	38	18	51,37%	48	19,05%	44,76%	2,50	120	250,49%	4	(2)
	10 à <20	3	15	49,66%	11	14,99%	44,42%	2,50	25	231,87%	1	(1)
	20 à <30	35	3	61,40%	37	20,25%	44,86%	2,50	95	255,96%	3	(1)
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	100,00 (Défaut)	13	‐	‐	9	100,00%	45,00%	2,50	‐	‐	4	(6)
	Sous-total (Classe d'exposition)	48 387	2 940	48,68%	51 604	0,09%	40,79%	2,49	9 239	17,90%	19	(52)
Entreprises - Petites ou moyennes entreprises	0,00 à <0,15	1 476	480	51,40%	1 634	0,08%	43,03%	2,50	307	18,79%	1	(2)
	0,00 à <0,10	916	209	44,39%	949	0,04%	44,14%	2,50	139	14,68%	‐	(1)
	0,10 à <0,15	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0,15 à <0,25	6	‐	20,00%	6	0,16%	43,74%	2,50	2	29,47%	‐	‐
	0,25 à <0,50	3 799	1 930	52,43%	4 502	0,41%	42,08%	2,50	1 967	43,68%	8	(27)
	0,50 à <0,75	63	20	57,40%	74	0,60%	43,52%	2,50	44	59,82%	‐	‐
	0,75 à <2,50	6 757	1 865	66,59%	6 754	1,14%	42,13%	2,50	4 435	65,67%	32	(116)
	0,75 à <1,75	6 600	1 801	65,91%	6 547	1,11%	42,04%	2,50	4 241	64,78%	31	(113)
	1,75 à <2,5	157	63	85,86%	208	1,93%	44,91%	2,50	195	93,79%	2	(3)
	2,50 à <10,00	3 922	788	61,52%	3 299	4,52%	42,57%	2,50	3 194	96,82%	64	(201)
	2,5 à <5	3 191	622	60,01%	2 777	3,79%	42,49%	2,50	2 552	91,88%	45	(129)
	5 à <10	731	166	67,21%	522	8,39%	43,02%	2,50	643	123,14%	19	(72)
	10,00 à <100,00	716	194	57,17%	565	20,10%	43,61%	2,50	940	166,55%	50	(129)
	10 à <20	238	29	70,45%	154	13,74%	42,97%	2,50	229	148,16%	9	(36)
	20 à <30	478	165	54,83%	410	22,49%	43,86%	2,50	712	173,47%	41	(93)
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	100,00 (Défaut)	785	109	67,02%	342	100,00%	44,34%	2,50	‐	‐	152	(287)
	Sous-total (Classe d'exposition)	17 522	5 385	59,06%	17 176	4,09%	42,39%	2,50	10 890	63,40%	306	(763)

31/12/2024 (en millions d'euros) IRB-F		Echelle de probabilité de défaut	Expositions au bilan	Expositio ns horsbilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	LGD moyenne pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité de RWA	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	Entreprises- financement spécialisé	0,00 à <0,15	143	42	57,53%	167	0,06%	43,61%	2,50	37	21,90%	‐	‐
		0,00 à <0,10	142	42	57,53%	166	0,06%	43,60%	2,50	36	21,79%	‐	‐
		0,10 à <0,15	1	‐	‐	1	0,12%	45,00%	2,50	‐	34,94%	‐	‐
		0,15 à <0,25	668	36	62,69%	690	0,16%	43,28%	2,50	265	38,48%	‐	(1)
		0,25 à <0,50	1 319	303	64,87%	1 515	0,30%	43,27%	2,50	839	55,41%	2	(5)
		0,50 à <0,75	1 026	256	72,88%	1 212	0,60%	44,13%	2,50	940	77,60%	3	(6)
		0,75 à <2,50	541	209	75,60%	683	1,09%	43,76%	2,50	640	93,74%	3	(16)
		0,75 à <1,75	428	185	76,89%	568	0,93%	44,00%	2,50	510	89,73%	2	(11)
		1,75 à <2,5	114	24	65,74%	115	1,90%	42,58%	2,50	131	113,54%	1	(5)
		2,50 à <10,00	43	12	75,00%	50	4,77%	41,94%	2,50	72	145,43%	1	(4)
		2,5 à <5	5	1	75,00%	6	3,00%	45,00%	2,50	8	136,14%	‐	‐
		5 à <10	38	11	75,00%	44	5,00%	41,54%	2,50	64	146,64%	1	(4)
		10,00 à <100,00	19	3	75,00%	21	20,00%	45,00%	2,50	50	237,47%	2	(3)
		10 à <20	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
		20 à <30	19	3	75,00%	21	20,00%	45,00%	2,50	50	237,47%	2	(3)
		30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
		100,00 (Défaut)	5	‐	75,00%	5	100,00%	42,10%	2,50	‐	‐	2	(3)
		Sous-total (Classe d'exposition)	3 763	861	69,59%	4 342	0,74%	43,59%	2,50	2 844	65,50%	14	(38)
	Entreprises - Autres	0,00 à <0,15	20 768	10 901	61,70%	28 095	0,05%	45,43%	2,53	5 888	20,96%	6	(31)
		0,00 à <0,10	17 380	8 104	63,95%	23 075	0,04%	45,67%	2,53	4 130	17,90%	4	(17)
		0,10 à <0,15	3 388	2 797	55,18%	5 020	0,12%	44,28%	2,50	1 757	35,01%	3	(14)
		0,15 à <0,25	682	146	76,15%	773	0,16%	45,25%	2,50	348	44,98%	1	(1)
		0,25 à <0,50	8 088	6 751	54,08%	11 050	0,37%	43,97%	2,50	6 889	62,34%	18	(94)
		0,50 à <0,75	1 131	267	66,75%	1 322	0,60%	44,69%	2,50	1 183	89,45%	4	(8)
		0,75 à <2,50	6 128	4 013	59,26%	6 730	1,11%	43,81%	2,50	6 650	98,81%	33	(188)
		0,75 à <1,75	5 469	3 774	58,77%	5 921	1,00%	43,69%	2,50	5 676	95,87%	26	(161)
		1,75 à <2,5	659	239	66,99%	809	1,92%	44,69%	2,50	973	120,29%	7	(28)
		2,50 à <10,00	2 539	1 369	64,83%	2 343	4,70%	44,44%	2,50	3 584	153,01%	49	(201)
		2,5 à <5	1 874	1 115	65,65%	1 816	3,66%	44,42%	2,50	2 587	142,43%	29	(118)
		5 à <10	665	254	61,25%	526	8,28%	44,51%	2,50	997	189,54%	19	(82)
		10,00 à <100,00	997	357	60,77%	726	20,06%	44,57%	2,50	1 855	255,33%	65	(116)
		10 à <20	261	79	58,45%	203	15,91%	45,14%	2,50	491	241,10%	15	(31)
		20 à <30	735	278	61,43%	523	21,67%	44,35%	2,50	1 364	260,86%	50	(86)
		30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
		100,00 (Défaut)	767	149	51,12%	430	100,00%	44,13%	2,50	‐	‐	208	(262)
		Sous-total (Classe d'exposition)	41 101	23 954	59,39%	51 469	1,60%	44,81%	2,51	26 396	51,29%	383	(902)
	TOTAL (Toutes classes d'expositions)		321 992	34 191	58,79%	342 073			2,50	51 457	15,04%	734	(1 826)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE INTERNE AVANCÉE AU 30 JUIN 2025 (CR6)

Echelle de 30/06/2025 (en millions d'euros) IRB-A	Echelle de probabilité de défaut	Expositio ns au bilan	Exposition s hors- bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	LGD moyenne pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité de RWA	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
Administrations centrales et banques centrales	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	117 574 117 565	4 909 4 909	24,19% 24,19%	135 452 135 444	0,01% 0,01%	8,16% 8,16%	1,68 1,68	720 717	0,53% 0,53%	1 1	(25) (25)
	0,10 à <0,15	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0,15 à <0,25 0,25 à <0,50	742 1 457	1 978 26	37,71% 16,17%	3 447 1 461	0,16% 0,30%	10,00% 10,04%	4,47 1,69	428 150	12,40% 10,26%	1 ‐	‐ (3)
	0,50 à <0,75	880	671	40,00%	305	0,60%	10,00%	3,43	59	19,25%	‐	(1)
	0,75 à <2,50 0,75 à <1,75	496 496	775 775	38,07% 38,07%	35 35	1,01% 1,01%	45,00% 45,00%	4,49 4,49	40 40	116,64% 116,64%	‐ ‐	‐ ‐
	1,75 à <2,5	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	2,50 à <10,00 2,5 à <5	248 ‐	186 ‐	40,00% ‐	11 ‐	4,96% 3,00%	59,66% 45,00%	4,28 2,50	25 ‐	226,54% 128,44%	‐ ‐	‐ ‐
	5 à <10	248	186	40,00%	11	5,00%	60,00%	4,32	25	228,81%	‐	‐
	10,00 à <100,00	1 386	950	40,00%	207	14,22%	60,88%	1,82	584	281,35%	18	(10)
	10 à <20	1 146	542	40,00%	150	12,00%	60,29%	2,04	403	269,07%	11	(9)
	20 à <30	240	409	40,01%	58	20,00%	62,42%	1,27	181	313,26%	7	(2)
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	100,00 (Défaut)	35	‐	‐	35	100,00%	100,00%	1,98	‐	1,10%	19	(19)
	Sous-total	122 818	9 495	31,13%	140 953	0,06%	8,35%	1,76	2 006	1,42%	40	(60)
Administrations régionales et locales	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	366 366	57 57	100,00% 100,00%	415 415	0,03% 0,03%	11,00% 11,00%	3,00 3,00	16 16	3,89% 3,89%	‐ ‐	‐ ‐
	0,10 à <0,15	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	0,15 à <0,25 0,25 à <0,50	‐ 2	‐ ‐		‐ 2	‐ 0,36%	‐ 30,00%	‐ 5,00	‐ 1	57,97%	‐ ‐	‐ ‐
	0,50 à <0,75 0,75 à <2,50	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	0,75 à <1,75	‐ ‐	‐ ‐		‐ ‐	‐ ‐	‐ ‐	‐ ‐	‐ ‐		‐ ‐	‐ ‐
	1,75 à <2,5	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	2,50 à <10,00	20	‐		1	5,00%	80,00%	1,00	3	241,95%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	5 à <10	20	‐		1	5,00%	80,00%	1,00	3	241,95%	‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	10 à <20	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	20 à <30	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	100,00 (Défaut)	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	Sous-total	388	57	100,00%	418	0,05%	11,20%	3,00	21	4,93%	‐	‐
Entités du secteur public	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	2 483 2 477	337 333	90,69% 91,30%	2 833 2 826	0,03% 0,03%	12,80% 12,71%	3,00 3,00	138 135	4,87% 4,79%	‐ ‐	(2) (2)
	0,10 à <0,15	6	4	40,00%	8	0,12%	45,00%	2,00	3	32,96%	‐	‐
	0,15 à <0,25 0,25 à <0,50	344 333	250 ‐	60,00%	150 148	0,16% 0,30%	30,00% 30,00%	2,00 4,00	32 71	21,27% 47,77%	‐ ‐	(1) ‐
	0,50 à <0,75	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	0,75 à <2,50 0,75 à <1,75	‐ ‐	‐ ‐	20,00% 20,00%	‐ ‐	1,19% 1,19%	40,49% 40,49%	2,00 2,00	‐ ‐	81,62% 81,62%	‐ ‐	‐ ‐
	1,75 à <2,5	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	2,50 à <10,00	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	5 à <10	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	10,00 à <100,00	‐	‐		‐	19,98%	34,96%	1,00	‐	173,40%	‐	‐
	10 à <20	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	20 à <30	‐	‐		‐	19,98%	34,96%	1,00	‐	173,40%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	100,00 (Défaut)	‐	‐		‐	‐	‐	‐	‐		‐	‐
	Sous-total	3 160	587	90,69%	3 131	0,05%	12,90%	3,00	241	7,68%	‐	(4)
Entreprises - Petites ou moyennes entreprises	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	826 826	67 67	152,00% 152,00%	927 927	0,09% 0,05%	36,82% 38,21%	3,00 3,00	112 112	12,08% 12,08%	‐ ‐	(1) (1)
	0,10 à <0,15	‐	‐	‐	‐	0,13%	35,37%	3,00	‐	‐	‐	‐
	0,15 à <0,25 0,25 à <0,50	11 627 7 946	366 227	145,12% 140,94%	12 158 8 266	0,16% 0,41%	40,00% 35,87%	3,00 2,00	2 700 2 944	22,21% 35,61%	8 12	(15) (21)
	0,50 à <0,75	2 385	82	175,02%	2 529	0,60%	36,99%	3,00	977	38,65%	5	(19)
	0,75 à <2,50 0,75 à <1,75	4 637 4 341	198 185	138,91% 143,28%	4 914 4 608	1,15% 1,13%	35,98% 35,91%	2,00 2,00	2 818 2 562	57,34% 55,61%	22 19	(54) (48)
	1,75 à <2,5	296	13	75,00%	306	1,92%	38,81%	3,00	255	83,51%	3	(5)
	2,50 à <10,00 2,5 à <5	4 288 2 759	199 143	176,10% 177,34%	4 645 3 017	4,56% 3,77%	36,59% 36,38%	2,00 2,00	3 190 1 794	68,67% 59,48%	69 29	(224) (108)
	5 à <10	1 528	56	172,94%	1 629	8,42%	37,62%	3,00	1 395	85,69%	40	(116)
	10,00 à <100,00	1 164	87	134,59%	1 286	20,62%	38,46%	2,00	1 583	123,06%	134	(122)
	10 à <20	729	32	189,00%	791	13,48%	37,14%	3,00	880	111,21%	42	(79)
	20 à <30	50	7	75,00%	55	22,17%	38,75%	2,00	102	185,56%	6	(3)
	30,00 à <100,00	386	48	108,27%	440	-	-	-	601	136,54%	86	(40)
	100,00 (Défaut)	648	15	25,80%	652	100,00%	39,20%	3,00	167	25,61%	290	(292)
	Sous-total	33 521	1 241	148,45%	35 378	3,55	43,52%	3,00	14 490	40,96%	539	(748)

Echelle de 30/06/2025 (en millions d'euros) IRB-A		Echelle de probabilité de défaut	Expositio ns au bilan	Exposition s hors- bilan avant CCF	CCF moyen pondéré	Exposition après CCF et après ARC	PD moyenne, pondérée (%)	LGD moyenne pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	Montant d'exposition pondéré après facteurs supplétifs	Densité de RWA	Montant des pertes anticipées	Corrections de valeur et provisions
	Entreprises - Financement spécialisé	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	1 762 1 075	1 356 571	35,05% 51,71%	2 114 1 270	0,08% 0,06%	16,44% 14,39%	2,23 3,19	208 131	9,85% 10,33%	1 ‐	(1) (1)
		0,10 à <0,15 0,15 à <0,25	‐ 6 600	‐ 1 118	‐ 64,53%	‐ 6 720	‐ 0,18%	‐ 13,53%	‐ 3,50	‐ 1 003	‐ 14,93%	‐ 2	‐ (3)
		0,25 à <0,50	14 317	5 247	48,02%	15 934	0,34%	14,02%	3,22	3 238	20,32%	8	(12)
		0,50 à <0,75	6 770	2 279	57,46%	7 645	0,61%	15,03%	3,55	2 157	28,22%	7	(8)
		0,75 à <2,50 0,75 à <1,75	16 757 14 887	7 660 6 643	49,00% 48,72%	15 318 13 732	1,06% 0,96%	18,82% 18,68%	3,41 3,41	6 600 5 727	43,09% 41,71%	31 25	(75) (58)
		1,75 à <2,5	1 870	1 017	50,84%	1 586	1,94%	20,07%	3,49	873	55,02%	6	(17)
		2,50 à <10,00 2,5 à <5	1 496 711	647 440	41,46% 40,74%	1 478 728	4,26% 3,00%	21,56% 18,59%	2,71 2,54	1 006 398	68,06% 54,74%	14 4	(35) (6)
		5 à <10	785	206	42,98%	750	5,48%	24,45%	2,88	607	80,99%	10	(29)
		10,00 à <100,00	1 094	405	44,13%	777	16,74%	29,42%	3,26	1 179	151,73%	39	(118)
		10 à <20	578	167	45,64%	349	12,23%	28,34%	3,21	474	135,86%	12	(39)
		20 à <30	516	238	43,07%	428	20,41%	30,30%	3,30	705	164,67%	26	(79)
		30,00 à <100,00
			‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
		100,00 (Défaut)	1 209	59	63,04%	1 153	100,00%	0,01%	2,12	273	23,71%	377	(377)
		Sous-total	50 005	18 771	49,35%	51 137	3,17%	15,78%	3,29	15 664	30,63%	477	(628)
	Entreprises - Autres	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	17 138 9 631	9 255 6 445	45,70% 47,33%	20 535 12 207	0,08% 0,05%	38,57% 38,40%	2,42 2,38	4 382 2 102	21,34% 17,22%	6 2	(38) (15)
		0,10 à <0,15	7 507	2 810	41,98%	8 328	0,12%	38,85%	2,49	2 280	27,37%	4	(24)
		0,15 à <0,25 0,25 à <0,50	72 34 309	118 12 479	29,63% 44,58%	161 36 759	0,18% 0,37%	35,87% 38,78%	0,02 2,01	51 18 173	31,61% 49,44%	‐ 53	(1) (232)
		0,50 à <0,75	236	58	44,36%	248	0,63%	32,43%	0,22	155	62,64%	1	(1)
		0,75 à <2,50 0,75 à <1,75	36 291 36 159	7 862 7 779	44,70% 43,88%	35 688 35 500	1,09% 1,08%	37,45% 37,26%	2,22 2,23	23 875 23 510	66,90% 66,23%	136 134	(693) (687)
		1,75 à <2,5	131	84	121,13%	189	2,01%	53,33%	1,23	364	193,27%	2	(5)
		2,50 à <10,00	15 879	2 832	39,57%	14 644	4,36%	35,58%	1,91	13 827	94,42%	232	(714)
		2,5 à <5	11 749	1 899	39,23%	10 830	3,02%	35,41%	1,96	9 192	84,88%	119	(455)
		5 à <10	4 130	933	40,24%	3 814	7,77%	36,02%	1,76	4 635	121,52%	112	(259)
		10,00 à <100,00	4 364	551	46,98%	3 712	20,85%	37,37%	1,83	6 440	173,49%	261	(563)
		10 à <20	1 876	246	39,52%	1 820	15,33%	36,83%	1,74	3 217	176,77%	105	(292)
		20 à <30	2 487	305	53,01%	1 891	21,97%	37,81%	2,35	3 221	170,37%	156	(271)
		30,00 à <100,00	1	‐	‐	2	48,56%	38,59%	0,01	2	119,27%	‐	‐
		100,00 (Défaut)	4 805	310	38,26%	3 994	100,00%	41,99%	2,00	117	2,93%	1 780	(2 826)
		Sous-total	113 092	33 465	44,42%	115 742	5,06%	37,94%	2,13	67 021	57,91%	2 470	(5 068)
	Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers des PME	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	409 408	3 3	100,00% 100,00%	412 411	0,09% 0,09%	23,70% 23,73%	‐ ‐	16 16	3,99% 3,99%	‐ ‐	‐ ‐
		0,10 à <0,15 0,15 à <0,25	1 5 912	‐ 67	‐ 101,52%	1 5 981	0,10% 0,19%	11,92% 25,37%	‐	‐ 455	2,37% 7,61%	‐ 3	‐ (9)
		0,25 à <0,50	6 873	81	101,65%	6 955	0,36%	24,85%	‐ ‐	806	11,58%	6	(18)
		0,50 à <0,75	5 838	75	100,77%	5 913	0,59%	24,03%	‐	991	16,76%	9	(25)
		0,75 à <2,50 0,75 à <1,75	4 024 3 933	76 76	100,00% 100,00%	4 100 4 008	1,26% 1,24%	21,93% 21,94%	‐ ‐	1 027 999	25,04% 24,93%	11 11	(51) (49)
		1,75 à <2,5	91	‐	‐	91	2,21%	21,57%	‐	27	29,96%	‐	(2)
		2,50 à <10,00 2,5 à <5	4 157 2 521	51 36	100,00% 100,00%	4 208 2 557	4,74% 3,14%	26,22% 26,40%	‐ ‐	2 635 1 322	62,62% 51,71%	53 21	(245) (106)
		5 à <10	1 636	15	100,00%	1 651	7,21%	25,96%	‐	1 313	79,53%	31	(139)
		10,00 à <100,00	910	11	100,00%	920	22,93%	25,03%	‐	966	104,90%	54	(116)
		10 à <20	608	6	100,00%	614	16,26%	24,90%	‐	630	102,73%	25	(73)
		20 à <30	68	1	100,00%	69	25,93%	20,31%	‐	66	94,85%	4	(5)
		30,00 à <100,00	234	4	100,00%	238	39,29%	26,76%		270	113,41%	25	(39)
									‐
		100,00 (Défaut)	783	1	30,16%	783	-	-	‐	291	37,19%	385	(345)
		Sous-total	28 906	365	100,64%	29 273	1,83%	23,09%	‐	7 187	24,55%	521	(809)
	Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	263 017 223 822	4 544 3 952	99,97% 99,99%	267 560 227 773	0,07% 0,06%	12,06% 11,67%	‐ ‐	5 656 4 089	2,11% 1,80%	21 15	(36) (20)
		0,10 à <0,15	39 196	592	99,81%	39 787	0,12%	14,27%	‐	1 567	3,94%	7	(16)
		0,15 à <0,25 0,25 à <0,50	49 530 73 379	480 1 538	99,89% 99,92%	50 009 74 916	0,21% 0,33%	14,82% 15,70%	‐ ‐	3 107 6 912	6,21% 9,23%	15 39	(30) (120)
		0,50 à <0,75	7 904	203	100,00%	8 107	0,61%	11,48%	‐	873	10,77%	6	(24)
		0,75 à <2,50 0,75 à <1,75	27 346 26 977	452 452	99,81% 99,81%	27 796 27 428	1,26% 1,24%	17,05% 17,13%	‐ ‐	6 913 6 822	24,87% 24,87%	59 58	(226) (224)
		1,75 à <2,5	369	‐	‐	369	2,42%	11,31%	‐	92	24,91%	1	(2)
		2,50 à <10,00 2,5 à <5	25 310 16 400	266 149	100,00% 100,00%	25 575 16 549	5,19% 3,53%	18,00% 17,79%	‐ ‐	15 271 8 114	59,71% 49,03%	242 104	(757) (377)
		5 à <10	8 910	117	100,00%	9 027	8,23%	18,38%	‐	7 157	79,29%	138	(380)
		10,00 à <100,00	4 347	16	100,00%	4 364	23,90%	20,36%	‐	4 885	111,95%	217	(340)
		10 à <20	2 840	10	100,00%	2 850	16,14%	20,32%	‐	3 144	110,34%	94	(209)
		20 à <30	250	3	100,00%	253	21,85%	16,02%	‐	245	97,22%	9	(15)
		30,00 à <100,00	1 258	4	100,00%	1 262	41,83%	21,30%		1 496	118,54%	114	(116)
									‐
		100,00 (Défaut)	4 392	6	1 134,27%	4 396	-	-	‐	1 002	22,80%	1 732	(1 193)
		Sous-total	455 225	7 505	100,82%	462 724	0,71%	‐	‐	44 620	9,64%	2 332	(2 725)
	Clientèle de détail - Expositions renouvelables	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	420 55	6 555 987	185,44% 188,62%	12 736 1 947	0,10% 0,06%	53,88% 59,01%	‐ ‐	422 50	3,31% 2,56%	7 1	(1) ‐
		0,10 à <0,15	365	5 569	184,88%	10 790	0,11%	52,96%	‐	372	3,45%	6	(1)
		0,15 à <0,25	182	3 199	104,34%	3 533	0,20%	130,31%	‐	538	15,23%	10	(2)
		0,25 à <0,50	332	1 181	203,77%	2 793	0,33%	54,59%	‐	255	9,12%	5	(2)
		0,50 à <0,75	234	703	88,76%	864	0,61%	89,76%	‐	223	25,81%	5	(3)


	0,75 à <1,75	627	1 273	175,37%	2 954	1,21%	53,69%	‐	729	24,68%	19	(9)
	1,75 à <2,5	281	351	73,38%	550	2,08%	58,98%	‐	230	41,79%	7	(4)
	2,50 à <10,00	1 630	777	185,17%	3 326	5,20%	53,68%	‐	2 275	68,41%	94	(46)
	2,5 à <5	966	548	176,19%	2 029	3,57%	53,59%	‐	1 105	54,46%	39	(22)
	5 à <10	664	230	206,60%	1 297	7,74%	53,83%	‐	1 170	90,24%	55	(24)
	10,00 à <100,00	933	192	121,65%	1 243	23,74%	54,95%	‐	1 843	148,34%	165	(85)
	10 à <20	496	121	125,45%	682	13,17%	54,55%	‐	854	125,12%	50	(31)
	20 à <30	94	4	194,23%	107	25,17%	59,47%	‐	198	185,13%	17	(14)
	30,00 à <100,00	344	67	110,09%	453	39,31%	54,50%	‐	792	174,62%	98	(40)
	100,00 (Défaut)	377	19	25,31%	382	100,00%	65,55%	‐	72	18,88%	256	(239)
	Sous-total	5 017	14 250	159,24%	28 382	3,28%	64,82%	‐	6 588	23,21%	567	(390)
Autres expositions sur la clientèle de détail - PME	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	5 851 5 491	1 111 981	147,52% 155,77%	7 490 7 019	0,09% 0,09%	24,82% 25,54%	‐ ‐	346 327	4,61% 4,65%	2 2	(6) (5)
	0,10 à <0,15 0,15 à <0,25	360 24 637	130 3 946	85,28% 156,54%	471 30 827	0,11% 0,18%	13,49% 29,98%	‐	19 2 817	4,00% 9,14%	‐ 18	‐ (41)
	0,25 à <0,50	16 447	1 831	183,97%	19 831	0,37%	31,51%	‐ ‐	3 000	15,13%	24	(58)
	0,50 à <0,75	8 155	1 515	157,42%	10 581	0,62%	34,38%	‐	2 493	23,57%	25	(59)
	0,75 à <2,50 0,75 à <1,75	12 785 11 782	1 984 1 781	181,81% 195,19%	16 538 15 386	1,24% 1,18%	33,45% 32,76%	‐ ‐	4 958 4 412	29,98% 28,68%	72 61	(165) (150)
	1,75 à <2,5	1 003	203	64,52%	1 152	2,13%	43,67%	‐	546	47,37%	11	(15)
	2,50 à <10,00 2,5 à <5	13 598 8 581	1 792 1 268	253,85% 249,16%	18 626 11 972	4,55% 3,04%	33,21% 32,74%	‐ ‐	7 242 4 396	38,88% 36,72%	295 125	(641) (288)
	5 à <10	5 017	524	265,22%	6 654	7,26%	34,07%	‐	2 846	42,78%	171	(353)
	10,00 à <100,00	3 848	302	242,88%	4 970	22,56%	33,90%	‐	3 044	61,25%	400	(469)
	10 à <20	2 783	223	271,08%	3 554	16,42%	33,15%	‐	1 960	55,14%	200	(310)
	20 à <30	135	9	84,60%	182	24,55%	35,02%	‐	135	74,35%	16	(14)
	30,00 à <100,00	930	70	174,08%	1 235	39,58%	35,86%	‐	949	76,90%	184	(145)
	100,00 (Défaut)	4 195	205	35,21%	4 269	100,00%	56,95%	‐	1 745	40,87%	2 476	(2 434)
	Sous-total	89 516	12 685	177,61%	113 133	5,87%	26,01%	‐	25 645	22,67%	3 311	(3 872)
Autres expositions sur la clientèle de détail - non-PME	0,00 à <0,15 0,00 à <0,10	45 216 36 306	4 704 3 964	88,62% 86,29%	49 415 39 735	0,07% 0,06%	23,80% 23,25%	‐ ‐	2 413 1 626	4,88% 4,09%	9 5	(9) (6)
	0,10 à <0,15	8 910	740	101,11%	9 680	0,12%	26,03%	‐	788	8,14%	3	(4)
	0,15 à <0,25 0,25 à <0,50	10 035 18 253	1 380 877	76,98% 118,92%	11 119 19 319	0,20% 0,34%	28,85% 30,67%	‐ ‐	1 468 3 516	13,21% 18,20%	7 20	(7) (33)
	0,50 à <0,75	5 035	303	67,39%	5 241	0,59%	34,39%	‐	1 665	31,78%	12	(11)
	0,75 à <2,50 0,75 à <1,75	18 982 15 626	1 109 1 047	84,80% 84,38%	19 990 16 577	1,36% 1,20%	37,82% 36,90%	‐ ‐	9 078 7 046	45,41% 42,50%	106 75	(95) (77)
	1,75 à <2,5 2,50 à <10,00	3 356 12 238	62 608	91,90% 84,99%	3 413 13 060	2,14% 4,99%	42,40% 36,49%	‐	2 033 7 433	59,56% 56,91%	31 243	(17) (302)
	2,5 à <5	7 789	486	80,47%	8 308	3,53%	36,43%	‐ ‐	4 540	54,64%	112	(144)
	5 à <10	4 450	123	102,91%	4 753	7,53%	36,59%	‐	2 893	60,88%	131	(158)
	10,00 à <100,00	3 959	69	95,19%	4 146	25,06%	41,28%	‐	3 992	96,28%	464	(339)
	10 à <20	2 259	30	88,95%	2 341	14,21%	41,04%	‐	1 945	83,05%	140	(141)
	20 à <30	246	4	89,06%	250	23,18%	35,62%	‐	238	95,12%	22	(24)
	30,00 à <100,00	1 455	35	101,16%	1 554	41,90%	42,59%	‐	1 809	116,41%	302	(174)
	100,00 (Défaut)	3 639	15	48,98%	3 670	100,00%	46,30%	‐	912	24,86%	2 062	(1 970)
	Sous-total	117 357	9 065	88,35%	125 960	4,59%	25,97%	‐	30 478	24,20%	2 923	(2 767)
	TOTAL (Toutes classes d'expositions)	1 019 006	107 485	84,32%	1 106 230				213 959	19,34%	13 181	(17 072)

0,75 à <2,50 908 1 624 153,31% 3 504 1,34% 54,52% ‐ 959 27,37% 26 (12)

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE INTERNE AVANCÉE AU 30 DÉCEMBRE 2024 (CR6)

31/12/2024 (en millions d'euros) IRB-A	Echelle de probabilité de défaut	Exposition s au bilan	Exposition s au horsbilan (preFCEC)	Expositio n moyenne pondérée (FCEC)	Exposition post-FCEC et post- ARC	PD par exposition moyenne pondérée (%)	LGD par exposition moyenne pondérée (%)	Maturité moyenne des exposition s pondérées	Exposition pondérée du risque après application des facteurs de soutien	Densité de RWA	Montant de pertes attendues	Corrections de valeur et provisions
Administrations centrales et banques centrales	0,00 à <0,15	117 734	1 801	69,00%	138 754	0,01%	8,10%	(années1,73 )	844	0,61%	2	(19)
	0,00 à <0,10	117 734	1 801	69,00%	138 754	0,01%	8,10%	1,73	844	0,61%	2	(19)
	0,10 à <0,15	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0,15 à <0,25	703	1 479	74,00%	3 891	0,16%	9,59%	4,51	498	12,79%	1	(1)
	0,25 à <0,50	1 346	24	20,00%	1 350	0,30%	9,88%	1,87	151	11,16%	‐	(2)
	0,50 à <0,75	719	583	75,00%	277	0,60%	10,00%	3,74	59	21,27%	‐	(1)
	0,75 à <2,50	479	449	75,00%	40	0,93%	45,00%	4,17	47	116,37%	‐	‐
	0,75 à <1,75	479	449	75,00%	40	0,93%	45,00%	4,17	47	116,37%	‐	‐
	1,75 à <2,5	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	2,50 à <10,00	517	256	75,00%	30	5,00%	60,00%	4,55	74	246,48%	1	‐
	2,5 à <5	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	5 à <10	517	256	75,00%	30	5,00%	60,00%	4,55	74	246,48%	1	‐
	10,00 à <100,00	1 098	742	75,00%	196	14,35%	61,35%	2,20	604	307,30%	17	(7)
	10 à <20	841	455	75,00%	139	12,00%	60,35%	2,44	405	291,95%	10	(5)
	20 à <30	257	287	75,01%	58	20,00%	63,75%	1,61	199	344,19%	7	(2)
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	100,00 (Défaut)	35	‐	‐	35	100,00%	45,00%	4,97	‐	1,10%	19	(19)
	Sous-total	122 630	5 333	72,45%	144 574	0,06%	8,26%	1,82	2 277	1,58%	41	(49)
Etablissements	0,00 à <0,15	12 249	3 964	51,99%	17 396	0,05%	30,01%	1,74	1 691	9,72%	2	(1)
	0,00 à <0,10	11 823	2 282	63,10%	16 241	0,04%	29,23%	1,71	1 289	7,93%	1	‐
	0,10 à <0,15	426	1 682	36,92%	1 155	0,11%	40,95%	2,21	402	34,84%	1	(1)
	0,15 à <0,25	1 823	3 124	63,86%	1 399	0,20%	48,33%	2,34	774	55,31%	1	(1)
	0,25 à <0,50	353	780	27,35%	423	0,30%	46,51%	1,80	276	65,19%	1	(1)
	0,50 à <0,75	490	319	25,10%	441	0,60%	24,29%	1,66	199	45,05%	1	(1)
	0,75 à <2,50	265	458	21,03%	170	0,88%	55,65%	1,28	203	119,72%	1	(1)
	0,75 à <1,75	260	413	20,66%	159	0,81%	56,03%	1,30	190	119,09%	1	(1)
	1,75 à <2,5	5	44	24,47%	10	1,90%	49,84%	0,95	14	129,38%	‐	‐
	2,50 à <10,00	28	27	21,70%	12	5,00%	58,21%	1,15	25	212,87%	‐	‐
	2,5 à <5	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	5 à <10	28	27	21,70%	12	5,00%	58,21%	1,15	25	212,87%	‐	‐
	10,00 à <100,00	94	38	41,50%	7	13,38%	54,96%	3,91	23	342,15%	1	(1)
	10 à <20	93	38	41,50%	6	12,00%	50,40%	4,19	18	310,97%	‐	(1)
	20 à <30	1	‐	‐	1	20,00%	76,84%	2,53	6	491,55%	‐	‐
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	100,00 (Défaut)	250	204	7,41%	439	100,00%	45,00%	1,36	5	1,10%	416	(416)
	Sous-total	15 553	8 915	50,28%	20 286	2,25%	32,05%	1,77	3 195	15,75%	422	(421)
Entreprises - Petites ou moyennes entreprises	0,00 à <0,15	4 918	1 095	69,70%	5 497	0,11%	43,81%	2,46	1 223	22,25%	3	(6)
	0,00 à <0,10	886	625	74,96%	1 173	0,05%	42,75%	2,29	166	14,17%	‐	(1)
	0,10 à <0,15	4 032	471	62,73%	4 324	0,13%	44,09%	2,50	1 057	24,44%	2	(5)
	0,15 à <0,25	8 169	383	68,66%	8 436	0,18%	44,67%	2,52	2 573	30,50%	7	(8)
	0,25 à <0,50	17 568	1 831	62,67%	18 707	0,39%	43,63%	2,51	8 184	43,75%	32	(70)
	0,50 à <0,75	110	4	33,25%	111	0,52%	44,90%	2,50	57	51,70%	‐	‐
	0,75 à <2,50	24 743	2 736	65,79%	26 456	1,15%	43,15%	2,50	17 608	66,56%	131	(352)
	0,75 à <1,75	23 262	2 621	65,37%	24 888	1,09%	43,05%	2,50	16 321	65,58%	117	(317)
	1,75 à <2,5	1 481	114	75,41%	1 568	2,05%	44,81%	2,50	1 287	82,09%	14	(34)
	2,50 à <10,00	11 126	1 047	66,38%	11 779	4,48%	42,81%	2,50	11 418	96,93%	227	(529)
	2,5 à <5	7 567	779	65,46%	8 083	3,18%	42,35%	2,51	7 114	88,01%	109	(294)
	5 à <10	3 559	268	69,06%	3 696	7,33%	43,82%	2,50	4 303	116,43%	118	(235)
	10,00 à <100,00	2 167	199	67,50%	2 304	21,10%	42,55%	2,50	3 625	157,33%	207	(320)
	10 à <20	1 208	74	66,95%	1 260	15,17%	43,20%	2,50	1 917	152,15%	83	(169)
	20 à <30	719	102	66,33%	787	22,05%	42,33%	2,50	1 305	165,76%	73	(93)
	30,00 à <100,00	239	23	74,49%	257	47,28%	40,03%	2,50	403	156,87%	50	(57)
	100,00 (Défaut)	2 339	151	58,90%	2 430	100,00%	44,35%	2,50	159	6,53%	1 077	(1 514)
	Sous-total	71 140	7 446	65,72%	75 720	5,08%	43,45%	2,50	44 846	59,23%	1 684	(2 800)
Entreprises - Financement spécialisé	0,00 à <0,15	1 954	1 483	31,98%	2 345	0,08%	16,00%	2,24	215	9,19%	1	‐
	0,00 à <0,10	1 253	774	41,17%	1 541	0,05%	12,41%	3,11	134	8,66%	‐	‐
	0,10 à <0,15	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0,15 à <0,25	5 963	1 021	59,64%	5 745	0,16%	9,00%	3,44	557	9,69%	1	(4)
	0,25 à <0,50	14 706	5 927	54,18%	15 085	0,30%	11,65%	3,23	2 466	16,35%	5	(11)
	0,50 à <0,75	8 746	3 152	59,41%	8 644	0,60%	14,71%	3,65	2 578	29,83%	8	(10)
	0,75 à <2,50	16 203	6 985	53,95%	13 507	1,02%	14,51%	3,21	4 527	33,52%	20	(68)
	0,75 à <1,75	14 096	6 167	53,85%	12 015	0,91%	14,37%	3,17	3 854	32,08%	16	(50)
	1,75 à <2,5	2 107	818	54,71%	1 493	1,90%	15,64%	3,48	674	45,13%	4	(19)
	2,50 à <10,00	1 738	468	64,32%	1 644	4,01%	16,62%	3,09	944	57,43%	11	(47)
	2,5 à <5	711	348	63,89%	890	3,00%	13,74%	3,05	389	43,71%	4	(5)
	5 à <10	1 026	120	65,58%	754	5,21%	20,02%	3,13	555	73,64%	8	(42)
	10,00 à <100,00	1 268	258	72,37%	1 076	15,61%	31,97%	2,58	1 728	160,51%	50	(220)
	10 à <20	666	28	67,21%	616	12,29%	39,86%	1,87	1 167	189,37%	30	(118)
	20 à <30	601	230	72,99%	460	20,07%	21,38%	3,53	560	121,86%	20	(102)
	30,00 à <100,00	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	100,00 (Défaut)	1 308	67	54,91%	1 030	100,00%	33,56%	2,36	157	15,28%	499	(499)
	Sous-total	51 885	19 361	54,03%	49 077	3,08%	13,95%	3,24	13 174	26,84%	596	(862)

31/12/2024 (en millions d'euros) IRB-A	Echelle de probabilité de défaut	Exposition s au bilan	Exposition s au horsbilan (preFCEC)	Expositio n moyenne pondérée (FCEC)	Exposition post-FCEC et post- ARC	PD par exposition moyenne pondérée (%)	LGD par exposition moyenne pondérée (%)	Maturité moyenne des exposition s pondérées	Exposition pondérée du risque après application des facteurs de soutien	Densité de RWA	Montant de pertes attendues	Corrections de valeur et provisions
Entreprises - Autres	0,00 à <0,15	57 465	114 532	59,70%	130 024	0,06%	36,00%	(années2,25 )	23 499	18,07%	19	(82)
	0,00 à <0,10	39 057	91 757	59,05%	98 418	0,04%	35,41%	2,22	14 197	14,43%	6	(49)
	0,10 à <0,15	18 408	22 775	62,33%	31 606	0,12%	37,85%	2,35	9 302	29,43%	13	(33)
	0,15 à <0,25	1 476	3 084	51,25%	3 550	0,16%	32,22%	2,57	1 139	32,08%	2	(4)
	0,25 à <0,50	40 394	43 474	61,47%	61 123	0,35%	39,97%	2,40	33 933	55,52%	76	(266)
	0,50 à <0,75	402	337	69,58%	351	0,58%	61,55%	0,34	392	111,57%	1	(4)
	0,75 à <2,50	23 202	14 490	65,56%	27 335	1,03%	42,49%	2,52	25 909	94,79%	123	(551)
	0,75 à <1,75	22 145	13 557	64,60%	26 161	0,99%	41,60%	2,50	23 839	91,13%	109	(513)
	1,75 à <2,5	1 057	933	79,60%	1 174	1,89%	62,33%	2,98	2 070	176,35%	14	(38)
	2,50 à <10,00	7 956	3 407	67,53%	8 251	4,61%	42,94%	2,43	12 113	146,81%	163	(638)
	2,5 à <5	5 427	2 441	66,66%	5 695	3,05%	43,44%	2,46	7 621	133,82%	77	(393)
	5 à <10	2 529	966	69,73%	2 556	8,07%	41,84%	2,36	4 492	175,76%	86	(244)
	10,00 à <100,00	3 863	720	70,73%	2 359	17,67%	43,80%	2,50	5 687	241,08%	185	(297)
	10 à <20	2 176	376	68,54%	1 515	15,11%	43,54%	2,46	3 512	231,73%	101	(170)
	20 à <30	1 677	343	73,23%	833	22,12%	44,42%	2,59	2 155	258,85%	83	(121)
	30,00 à <100,00	11	1	‐	11	34,03%	31,81%	2,50	20	183,80%	1	(5)
	100,00 (Défaut)	2 629	847	45,69%	2 929	100,00%	45,38%	2,07	24	0,82%	1 852	(2 177)
	Sous-total	137 387	180 891	60,59%	235 922	1,83%	38,20%	2,33	102 696	43,53%	2 421	(4 019)
Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers des PME	0,00 à <0,15	2 434	38	102,41%	2 473	0,13%	23,06%	‐	135	5,45%	1	(2)
	0,00 à <0,10	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0,10 à <0,15	2 434	38	102,41%	2 473	0,13%	23,06%	‐	135	5,45%	1	(2)
	0,15 à <0,25	4 611	60	100,34%	4 671	0,22%	23,01%	‐	374	8,01%	2	(7)
	0,25 à <0,50	6 466	113	100,17%	6 580	0,40%	21,45%	‐	764	11,61%	6	(22)
	0,50 à <0,75	2 339	15	100,00%	2 354	0,52%	14,67%	‐	241	10,25%	2	(1)
	0,75 à <2,50	7 465	204	99,85%	7 668	1,21%	22,63%	‐	1 957	25,52%	20	(95)
	0,75 à <1,75	6 534	184	99,83%	6 718	1,09%	23,58%	‐	1 711	25,46%	17	(73)
	1,75 à <2,5	930	20	100,00%	950	2,06%	15,91%	‐	246	25,90%	3	(22)
	2,50 à <10,00	3 904	96	100,15%	4 000	5,31%	25,56%	‐	2 791	69,77%	55	(274)
	2,5 à <5	2 043	52	100,27%	2 096	3,71%	27,04%	‐	1 298	61,93%	21	(117)
	5 à <10	1 861	43	100,00%	1 905	7,07%	23,94%	‐	1 493	78,40%	34	(157)
	10,00 à <100,00	1 180	36	100,17%	1 216	19,46%	23,44%	‐	1 258	103,40%	58	(171)
	10 à <20	951	24	100,25%	975	15,74%	23,28%	‐	987	101,18%	37	(131)
	20 à <30	76	1	100,00%	77	25,91%	21,15%	‐	82	106,21%	4	(9)
	30,00 à <100,00	153	11	100,00%	164	38,54%	25,47%	‐	189	115,31%	17	(31)
	100,00 (Défaut)	755	1	2,03%	755	100,00%	54,08%	‐	227	30,11%	409	(336)
	Sous-total	29 155	562	100,10%	29 718	4,54%	23,06%	‐	7 747	26,07%	553	(910)
Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME	0,00 à <0,15	288 188	4 478	100,00%	292 666	0,07%	12,81%	‐	6 820	2,33%	25	(51)
	0,00 à <0,10	207 885	3 175	99,99%	211 060	0,05%	12,09%	‐	3 486	1,65%	11	(18)
	0,10 à <0,15	80 303	1 303	100,00%	81 606	0,11%	14,67%	‐	3 335	4,09%	13	(32)
	0,15 à <0,25	56 151	902	100,00%	57 053	0,22%	15,92%	‐	4 248	7,45%	20	(46)
	0,25 à <0,50	39 106	886	100,00%	39 992	0,36%	13,97%	‐	3 864	9,66%	21	(83)
	0,50 à <0,75	16 689	510	100,00%	17 199	0,68%	14,61%	‐	2 677	15,57%	18	(68)
	0,75 à <2,50	26 904	612	100,00%	27 516	1,40%	16,77%	‐	7 653	27,81%	65	(269)
	0,75 à <1,75	25 779	599	100,00%	26 377	1,36%	16,88%	‐	7 307	27,70%	61	(253)
	1,75 à <2,5	1 125	13	100,00%	1 138	2,15%	14,14%	‐	346	30,40%	3	(16)
	2,50 à <10,00	16 765	390	100,00%	17 154	5,40%	17,47%	‐	10 891	63,49%	162	(510)
	2,5 à <5	10 890	178	100,00%	11 068	4,04%	17,64%	‐	6 147	55,54%	79	(281)
	5 à <10	5 875	211	100,00%	6 086	7,87%	17,18%	‐	4 745	77,95%	83	(228)
	10,00 à <100,00	3 839	48	100,00%	3 886	19,58%	19,23%	‐	4 319	111,13%	151	(313)
	10 à <20	2 873	36	100,00%	2 909	15,21%	19,07%	‐	3 131	107,64%	85	(196)
	20 à <30	436	7	100,00%	444	25,23%	18,28%	‐	513	115,69%	21	(37)
	30,00 à <100,00	530	4	100,00%	534	38,75%	20,90%	‐	674	126,37%	45	(80)
	100,00 (Défaut)	4 102	6	425,99%	4 106	100,00%	33,85%	‐	1 081	26,34%	1 390	(1 166)
	Sous-total	451 744	7 831	100,26%	459 572	1,47%	14,02%	‐	41 554	9,04%	1 851	(2 506)
Clientèle de détail - Expositions renouvelables	0,00 à <0,15	387	7 200	167,78%	12 563	0,07%	39,77%	‐	256	2,04%	4	(1)
	0,00 à <0,10	169	5 439	164,11%	9 122	0,05%	39,28%	‐	146	1,61%	2	(1)
	0,10 à <0,15	218	1 761	179,11%	3 442	0,12%	41,06%	‐	110	3,20%	2	(1)
	0,15 à <0,25	225	3 289	101,70%	3 571	0,21%	118,50%	‐	537	15,04%	9	(2)
	0,25 à <0,50	278	875	172,37%	1 811	0,37%	44,52%	‐	153	8,46%	3	(1)
	0,50 à <0,75	329	858	118,27%	1 347	0,66%	62,94%	‐	262	19,44%	5	(2)
	0,75 à <2,50	949	1 489	133,96%	2 983	1,51%	46,36%	‐	810	27,16%	21	(11)
	0,75 à <1,75	652	1 133	150,33%	2 385	1,37%	43,82%	‐	557	23,36%	14	(7)
	1,75 à <2,5	297	356	81,86%	598	2,07%	56,49%	‐	253	42,30%	7	(3)
	2,50 à <10,00	1 573	655	167,04%	2 726	5,10%	47,48%	‐	1 762	64,63%	66	(38)
	2,5 à <5	959	467	163,82%	1 741	3,82%	46,13%	‐	901	51,79%	30	(19)
	5 à <10	613	188	175,03%	985	7,36%	49,85%	‐	860	87,31%	36	(19)
	10,00 à <100,00	919	184	143,34%	1 231	21,95%	51,65%	‐	1 794	145,79%	141	(97)
	10 à <20	516	127	158,89%	741	13,17%	49,85%	‐	894	120,63%	48	(31)
	20 à <30	101	7	260,94%	123	25,42%	56,37%	‐	228	185,20%	17	(17)
	30,00 à <100,00	302	51	88,94%	367	38,51%	53,71%	‐	673	183,43%	76	(49)
	100,00 (Défaut)	366	19	11,47%	369	100,00%	64,88%	‐	69	18,68%	239	(234)
	Sous-total	5 026	14 570	146,22%	26 601	3,21%	54,26%	‐	5 643	21,22%	488	(387)

31/12/2024 (en millions d'euros) IRB-A	Echelle de probabilité de défaut	Exposition s au bilan	Exposition s au horsbilan (preFCEC)	Expositio n moyenne pondérée (FCEC)	Exposition post-FCEC et post- ARC	PD par exposition moyenne pondérée (%)	LGD par exposition moyenne pondérée (%)	Maturité moyenne des exposition s pondérées	Exposition pondérée du risque après application des facteurs de soutien	Densité de RWA	Montant de pertes attendues	Corrections de valeur et provisions
Autres expositions sur la clientèle de détail - PME	0,00 à <0,15	7 047	931	141,16%	8 362	0,12%	25,05%	(années) _‐	513	6,14%	3	(7)
	0,00 à <0,10	970	80	115,90%	1 062	0,08%	13,07%	‐	35	3,26%	‐	‐
	0,10 à <0,15	6 077	851	143,53%	7 299	0,13%	26,80%	‐	479	6,56%	3	(7)
	0,15 à <0,25	17 944	3 180	123,59%	21 890	0,19%	21,69%	‐	1 625	7,43%	10	(32)
	0,25 à <0,50	20 654	2 425	157,09%	24 478	0,37%	20,55%	‐	2 520	10,29%	19	(85)
	0,50 à <0,75	1 326	545	51,37%	1 624	0,56%	44,65%	‐	470	28,96%	4	(1)
	0,75 à <2,50	22 502	2 842	139,47%	26 589	1,27%	26,09%	‐	6 169	23,20%	85	(311)
	0,75 à <1,75	17 384	2 107	130,63%	20 204	1,03%	28,61%	‐	4 914	24,32%	61	(211)
	1,75 à <2,5	5 118	736	164,78%	6 385	2,06%	18,10%	‐	1 255	19,66%	24	(100)
	2,50 à <10,00	10 646	1 279	146,21%	12 742	5,32%	30,45%	‐	4 816	37,80%	207	(607)
	2,5 à <5	4 993	678	128,16%	5 926	3,74%	35,68%	‐	2 523	42,58%	79	(231)
	5 à <10	5 652	601	166,57%	6 816	6,70%	25,89%	‐	2 293	33,64%	128	(377)
	10,00 à <100,00	3 873	340	144,65%	4 654	19,50%	28,34%	‐	2 394	51,43%	280	(489)
	10 à <20	3 217	234	163,60%	3 791	15,36%	26,76%	‐	1 723	45,44%	162	(358)
	20 à <30	162	5	94,46%	169	25,02%	30,50%	‐	120	70,98%	13	(23)
	30,00 à <100,00	494	101	103,58%	694	40,80%	36,40%	‐	551	79,44%	105	(108)
	100,00 (Défaut)	4 008	199	13,63%	4 040	100,00%	61,51%	‐	1 037	25,67%	2 483	(2 348)
	Sous-total	88 000	11 741	133,60%	104 378	5,86%	26,08%	‐	19 544	18,72%	3 090	(3 879)
Autres expositions sur la clientèle de détail - non-PME	0,00 à <0,15	51 437	1 926	127,93%	53 924	0,07%	16,90%	‐	1 919	3,56%	7	(10)
	0,00 à <0,10	36 150	1 262	129,55%	37 795	0,05%	15,53%	‐	947	2,51%	3	(4)
	0,10 à <0,15	15 288	664	124,84%	16 129	0,12%	20,12%	‐	972	6,03%	4	(7)
	0,15 à <0,25	15 590	628	106,51%	16 278	0,22%	25,07%	‐	1 890	11,61%	9	(13)
	0,25 à <0,50	11 362	570	115,88%	12 037	0,37%	25,84%	‐	2 059	17,11%	11	(22)
	0,50 à <0,75	7 107	218	104,31%	7 349	0,64%	32,78%	‐	2 150	29,25%	15	(19)
	0,75 à <2,50	19 625	648	116,45%	20 432	1,41%	35,47%	‐	9 236	45,20%	103	(105)
	0,75 à <1,75	15 958	594	118,40%	16 713	1,25%	34,62%	‐	7 061	42,25%	71	(85)
	1,75 à <2,5	3 666	53	94,80%	3 718	2,14%	39,30%	‐	2 175	58,50%	31	(20)
	2,50 à <10,00	10 124	285	110,50%	10 574	4,97%	35,86%	‐	6 265	59,25%	185	(199)
	2,5 à <5	6 515	186	113,59%	6 814	3,77%	35,80%	‐	3 907	57,33%	91	(97)
	5 à <10	3 609	100	104,75%	3 760	7,16%	35,98%	‐	2 358	62,71%	95	(102)
	10,00 à <100,00	3 868	41	109,01%	4 084	22,45%	39,93%	‐	3 955	96,84%	398	(370)
	10 à <20	2 430	27	114,00%	2 537	13,90%	39,10%	‐	2 110	83,17%	136	(144)
	20 à <30	360	6	97,22%	457	25,27%	31,41%	‐	411	89,83%	36	(34)
	30,00 à <100,00	1 078	9	101,43%	1 089	41,19%	45,44%	‐	1 434	131,63%	226	(192)
	100,00 (Défaut)	3 607	10	39,38%	3 654	100,00%	53,34%	‐	752	20,58%	1 965	(2 002)
	Sous-total	122 720	4 327	118,78%	128 333	4,33%	25,97%	‐	28 225	21,99%	2 694	(2 741)
TOTAL (Toutes classes d'expositions)		1 095 241	260 977	70,45%	1 274 181				268 901	21,10%	13 839	(18 573)

2.2.2.3 Utilisation des dérivés de crédit en couverture

APPROCHE NI – EFFET SUR LES RWA DES DERIVES DE CREDIT UTILISES COMME TECHNIQUES D’ARC (CR7)

30/06/2025 (en millions d'euros)		Montant d'exposition pondéré avant dérivés de crédit	Montant d'exposition pondéré effectif
30/06/2025 (en millions d'euros)		a	b
1	Administrations centrales et banques centrales – approche NI simple	2 277	2 277
EU 1a	Administrations régionales et locales – approche NI simple	3 768	3 768
EU 1b	Entités du secteur public – approche NI simple	5 142	5 142
2	Administrations centrales et banques centrales – approche NI avancée	2 006	2 006
EU 2a	Administrations régionales et locales – approche NI avancée	21	21
EU 2b	Entités du secteur public – approche NI avancée	241	241
3	Établissements – approche NI simple	4 017	4 034
5	Entreprises – approche NI simple	69 326	68 973
EU 5a	Entreprises – Générales	66 955	66 602
EU 5b	Entreprises – Financement spécialisé	2 371	2 371
EU 5c	Entreprises – Créances achetées	‐	‐
6	Entreprises – approche NI avancée	97 191	97 175
EU 6a	Entreprises – Générales	81 527	81 511
EU 6b	Entreprises – Financement spécialisé	15 664	15 664
EU 6c	Entreprises – Créances achetées	‐	‐
8a	Clientèle de détail – approche NI avancée	114 518	114 518
9	Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles (QRRE)	6 588	6 588
10	Clientèle de détail – Garanties par des biens immobiliers résidentiels	43 852	43 852
EU10a	Clientèle de détail – Créances achetées	‐	‐
EU10b	Clientèle de détail – Autres expositions sur la clientèle de détail	64 077	64 077
17	Expositions faisant l’objet de l’approche NI simple	84 531	84 194
18	Expositions faisant l’objet de l’approche NI avancée	213 976	213 960
19	Total des expositions	298 506	298 154

APPROCHE NI – INFORMATIONS À PUBLIER SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ARC (CR7-A)

30/06/2025 F-IRB (en millions d'euros)		Total des expositions				Techniques d'atténuation du risque de crédit								Techniques d'atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWA
						Protection de Crédit financée						Protection de Crédit non financée		RWA hors effets de substitution (effets de réduction uniquement)	RWA avec effets de substitution (effet de réduction et effet de substitution)

			Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés éligibles (%)	Partie des expositions couverte par des sûretés immobilière s (%)	Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer( %)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés réelles (%)	Partie des expositions couverte par d'autres formes de protection de crédit financée (%)	Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)	Partie des expositions couverte par des polices d'assuranc e vie (%)	Partie des expositions couverte par des instrument s détenus par un tiers (%)	Part des expositions couvertes par des garanties (%)	Part des exposition s couvertes par des dérivés de crédit (%)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Administrations centrales et banques centrales	226 884		0,00%	‐	0,00%								2 305	2 277
2	Administrations régionales et locales	17 998		0,00%		0,00%								3 606	3 768
3	Entités du secteur public	22 792		0,30%	0,13%	0,17%	‐							5 017	5 142
4	Établissements	18 640	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%								3 890	4 034
5	Entreprises	187 096	0,45%	6,29%	2,60%	1,92%	1,78%							69 376	68 973
5,1	Entreprises – Générales	182 769	0,46%	6,12%	2,62%	1,69%	1,81%							66 287	66 602
5,2	Entreprises – Financement spécialisé	4 327		13,36%	1,63%	11,38%	0,35%							3 089	2 371
5,3	Entreprises – Créances achetées	‐													‐
6	TOTAL	473 410	0,22%	2,50%	1,03%	0,77%	0,70%							84 194	84 194

31/12/2024

IRB-F

(en millions d'euros)

Total des expositions

Techniques d'atténuation du risque de crédit

Techniques d'atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWA

Protection de Crédit financée

Protection de Crédit non financée

RWA hors effets de

substitution (effets de réduction uniquement)

RWA avec effets de

substitution

(effet de réduction et effet de substitution)

Partie des expositions

couverte par des sûretés

financières

(%)

Part des expositions

couvertes par des

garanties

(%)

Part des exposition s

couvertes par des

dérivés de crédit (%)

Partie des expositions

couverte par

d'autres sûretés

éligibles

(%)

Partie des expositions

couverte par des sûretés

immobilière s (%)

Partie des expositions

couverte par des

créances à

recouvrer(

Partie des expositions

couverte par

d'autres sûretés réelles (%)

Partie des expositions

couverte par

d'autres

formes de

protection de crédit

financée

(%)

Partie des expositions

couverte par des

dépôts en

espèces

(%)

Partie des expositions

couverte par des polices

d'assuranc e vie (%)

Partie des expositions

couverte par des

instrument s détenus

par un tiers

(%)

Administrations centrales et Banques centrales

217 483

‐

0,00%

‐

0,00%

‐

2 080

2 089

Etablissements

51 604

0,04%

0,17%

0,07%

0,10%

‐

8 929

9 239

Entreprises

72 986

0,34%

11,42%

7,09%

4,15%

0,18%

‐

40 448

40 129

3,1

Dont entreprises - PME

17 176

0,81%

23,99%

16,45%

7,43%

0,11%

0,00%

‐

11 213

10 890

3,2

Dont entreprises - Financement spécialisé

4 342

0,03%

15,40%

1,54%

13,26%

0,59%

‐

2 853

2 844

3,3

Dont entreprises - Autres

51 469

0,21%

6,89%

4,43%

2,29%

0,16%

‐

26 382

26 396

TOTAL

342 073

0,08%

2,46%

1,52%

0,90%

0,04%

‐

51 457

30/06/2025 F-IRBA (en millions d'euros)		Total des expositions				Techniques d'atténuation du risque de crédit								Techniques d'atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWA
						Protection de Crédit financée						Protection de Crédit non financée		RWA hors effets de substitution (effets de réduction uniquement)	RWA avec effets de substitution (effet de réduction et effet de substitution)
			Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)										Part des exposition s couvertes par des dérivés de crédit (%)
				Partie des expositions couverte par d'autres sûretés éligibles (%)	Partie des expositions couverte par des sûretés immobilière s (%)	Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer( %)	Partie des expositions couverte par d'autres sûretés réelles (%)	Partie des expositions couverte par d'autres formes de protection de crédit financée (%)	Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)	Partie des expositions couverte par des polices d'assuranc e vie (%)	Partie des expositions couverte par des instrument s détenus par un tiers (%)	Part des expositions couvertes par des garanties (%)
		a	b	c	d	e	f	g	h	j	j	k	l	m	n
1	Administrations centrales et banques centrales	140 953												1 335	2 006
2	Administrations régionales et locales	426												21	21
3	Entités du secteur public	3 132												277	241
5	Entreprises	202 257	0,30%	9,10%	6,65%	1,71%	0,73%	0,35%				4,35%		97 809	97 175
5,1	Entreprises – Générales	151 120	0,41%	12,16%	8,89%	2,29%	0,97%	0,08%				5,82%		81 835	81 511
5,2	Entreprises – Financement spécialisé	51 137		0,04%	0,04%	0,01%		1,15%						15 974	15 664
5,3	Entreprises – Créances achetées	‐													‐
6	Clientèle de détail	759 471	0,63%	24,92%	24,47%	0,21%	0,24%	0,60%				40,76%		114 518	114 518
6,1	Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles	28 382												6 588	6 588
6,2	Clientèle de détail – Garanties par des biens immobiliers résidentiels	459 252	0,02%	34,17%	34,17%	‐						63,82%		43 852	43 852
6,3	Clientèle de détail – Créances achetées	‐													‐
6,4	Clientèle de détail – Autres expositions sur la clientèle de détail	271 836	1,72%	11,90%	10,65%	0,59%	0,66%	1,68%				6,05%		64 077	64 077
7	Total	1 106 238	0,49%	18,77%	18,02%	0,46%	0,30%	0,48%				28,78%		213 960	213 960

31/12/2024

F-IRBA

(en millions d'euros)

Techniques d'atténuation du risque de crédit

Techniques d'atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWA

Total des expositions

Protection de Crédit financée

Protection de Crédit non financée

RWA hors effets de

substitution (effets de réduction uniquement)

RWA avec effets de

substitution

(effet de réduction et effet de substitution)

Partie des expositions

couverte par des sûretés

financières

(%)

Part des expositions

couvertes par des

garanties

(%)

Part des exposition s

couvertes par des

dérivés de crédit (%)

Partie des expositions

couverte par

d'autres sûretés

éligibles

(%)

Partie des expositions

couverte par des sûretés

immobilière s (%)

Partie des expositions

couverte par des

créances à

recouvrer(

Partie des expositions

couverte par

d'autres sûretés réelles (%)

Partie des expositions

couverte par

d'autres

formes de

protection de crédit

financée

(%)

Partie des expositions

couverte par des

dépôts en

espèces

(%)

Partie des expositions

couverte par des polices

d'assuranc e vie (%)

Partie des expositions

couverte par des

instrument s détenus

par un tiers

(%)

Administrations centrales et Banques centrales

144 574

0,01%

‐

1 510

2 277

Etablissements

20 286

1,04%

‐

3 045

3 195

Entreprises

360 719

1,32%

11,29%

6,66%

0,90%

3,73%

‐

0,34%

‐

161 633

160 716

3,1

Dont entreprises - PME

75 720

0,55%

16,85%

13,95%

2,21%

0,69%

‐

1,62%

‐

44 921

44 846

3,2

Dont entreprises - Financement spécialisé

49 077

1,04%

45,40%

20,14%

‐

25,27%

‐

14 171

13 174

3,3

Dont entreprises - Autres

235 922

1,63%

2,41%

1,51%

0,67%

0,22%

‐

102 541

102 696

Clientèle de détail

748 602

‐

23,24%

‐

42,20%

‐

102 713

4,1

Dont clientèle de détail - Biens immobiliers PME

29 718

‐

80,29%

‐

6,66%

‐

7 747

4,2

Dont clientèle de détail - Biens immobiliers non-PME

459 572

‐

32,61%

‐

66,66%

‐

41 554

4,3

Dont clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles

26 601

‐

5 643

4,4

Dont clientèle de détail - Autres PME

104 378

‐

0,06%

‐

6,38%

‐

19 544

4,5

Dont clientèle de détail - Autres non-

PME

128 333

‐

0,17%

‐

0,73%

‐

28 225

TOTAL

1 274 181

0,39%

16,85%

15,54%

0,26%

1,06%

‐

24,89%

‐

268 901

2.2.2.4 Évolution des RWA

ÉTAT DES FLUX DES RWA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DANS LE CADRE DE L’APPROCHE NI (CR8)

30/06/2025

(en millions d'euros)		RWA
1	RWA à la fin de la période précédente (31/03/2025)	295 630
2	Taille de l'actif (+/-)	2 035
3	Qualité de l'actif (+/-)	2 659
4	Mise à jour des modèles (+/-)	‐
5	Méthodologie et politiques (+/-)	‐
6	Acquisitions et cessions (+/-)	‐
7	Variations des taux de change (+/-)	(3 027)
8	Autres (+/-)	857
9	RWA à la fin de la période considérée (30/06/2025)	298 154

La variation figurant en ligne 8 « Autres (+/-) » du tableau CR8 s’explique principalement par les gains de RWA liés à la titrisation synthétique pour compte propre chez Crédit Agricole Corporate and Investment Bank qui sont stables sur le second trimestre 2025.

2.2.3 Risque de contrepartie

Le Groupe traite le risque de contrepartie pour l’ensemble de ses expositions, que celles-ci soient constituées d’éléments du portefeuille bancaire ou du portefeuille de négociation. Pour les éléments inclus dans le portefeuille de négociation, le risque de contrepartie est traité en conformité avec les dispositions relatives à la surveillance prudentielle des risques de marché.

Le traitement prudentiel du risque de contrepartie pour les opérations sur instruments financiers à terme du portefeuille bancaire est défini réglementairement dans le règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013 modifié. Pour mesurer l’exposition au risque de contrepartie sur les opérations sur instruments financiers à terme du portefeuille bancaire, le groupe Crédit Agricole utilise l’approche standard (art. 274) ou la méthode du modèle interne (art. 283).

2.2.3.1 Exposition au risque de contrepartie par approche

ANALYSE DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (CCR1)

30/06/2025

(en millions d'euros)

Coût de remplace ment (RC)

Expositio n future

potentiell e (PFE)

EEPE

Facteur Alpha utilisé pour

calculer

l'expositio n

règlement aire

Valeur exposée

au risque avant

ARC

Valeur exposée

au risque après

ARC

Valeur exposée au risque

Montant d'expositi on

pondéré

(RWA)

EU1

EU - Méthode de l'exposition initiale (pour les dérivés)

‐

1,4

‐

EU2

EU - SA-CCR (pour les dérivés)

‐

1,4

‐

SA-CCR (pour les dérivés)

5 359

8 958

1,4

12 598

20 044

13 325

4 464

IMM (pour les dérivés et les OFT

22 970

1,4

86 508

37 901

37 043

8 228

Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

‐

Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé

22 970

86 508

37 901

37 043

8 228

Dont issues d'ensembles de compensation multiproduits

‐

Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

‐

Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

401 983

46 314

24 033

3 591

VaR pour les OFT

‐

TOTAL

501 088

104 259

78 860

16 373

31/12/2024

(en millions d'euros)

Coût de remplace ment (RC)

Expositio n future

potentiell e (PFE)

EEPE

Facteur Alpha utilisé pour

calculer

l'expositio n

règlement aire

Valeur exposée

au risque avant

ARC

Valeur exposée

au risque après

ARC

Valeur exposée au risque

Montant d'expositi on

pondéré

(RWA)

EU1

EU - Méthode de l'exposition initiale (pour les dérivés)

‐

1,4

‐

EU2

EU - SA-CCR (pour les dérivés)

‐

1,4

‐

SA-CCR (pour les dérivés)

3 649

3 902

1,4

20 180

10 571

11 136

5 145

IMM (pour les dérivés et les OFT

21 379

1,4

83 653

35 275

10 449

Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

‐

Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé

21 379

83 653

35 275

10 449

Dont issues d'ensembles de compensation multiproduits

‐

Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

‐

Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

403 331

43 291

35 750

5 390

VaR pour les OFT

‐

TOTAL

507 164

89 137

82 161

20 984

2.2.3.2 Exposition au risque de contrepartie en méthode standard

EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN MÉTHODE STANDARD PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE ET PAR PONDÉRATIONS DES RISQUES AU 30 JUIN 2025 (CCR3)

30/06/2025

Catégories d'expositions

(en millions d'euros)

Pondération des risques

10%

20%

50%

70%

75%

100%

150%

AUTRES

Valeur totale

d'expositio n

Administrations centrales ou banques centrales

468

‐

468

Administrations régionales ou locales

‐

Entités du secteur public

Banques multilatérales de développement

‐

Organisations internationales

‐

Etablissements

‐

8 531

‐

741

‐

119

4 413

13 987

Entreprises

‐

105

‐

2 060

‐

2 335

Clientèle de détail

‐

Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme

‐

Autres éléments

VALEUR TOTALE

D'EXPOSITION

‐

472

8 531

‐

770

176

‐

137

2 132

170

4 413

16 802

Au 30 juin 2025 dans la colonne Autres sur le total de 4 413 millions d’euros 4 406 millions d’euros ont une pondération à 30%.

EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN MÉTHODE STANDARD PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE ET PAR PONDÉRATIONS DES RISQUES AU 31 DÉCEMBRE 2024 (CCR3)

31/12/2024

Catégories d'expositions

Pondération des risques

10%

20%

50%

70%

75%

100%

150%

AUTRES

Valeur totale d'expositio

(en millions d'euros)

Administrations centrales ou banques centrales

1 067

‐

1 067

Administrations régionales ou locales

‐

Entités du secteur public

‐

Banques multilatérales de développement

‐

Organisations internationales

‐

Etablissements

‐

6 248

‐

3 335

2 339

‐

222

‐

12 144

Entreprises

‐

101

‐

2 719

‐

2 900

Clientèle de détail

‐

Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme

‐

Autres éléments

‐

VALEUR TOTALE D'EXPOSITION

1 073

6 248

‐

3 358

2 441

‐

2 942

‐

16 126

2.2.3.3 Exposition au risque de contrepartie en méthode avancée

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION AU 30 JUIN 2025 (CCR4)

30/06/2025 Catégories d'expositions (en millions d'euros)	Echelle de Probabilité de Défaut (PD)	Valeur exposée au risque	PD moyenne pondérée (%)	LGD moyenne pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	RWA	Densité des RWA
Etablissements	0.00 à <0.15	22 638	0,06%	44,57%	2,70	3 072	13,57%
	0.15 à <0.25	2 541	0,17%	45,00%	2,02	824	32,43%
	0.25 à <0.50	409	0,30%	45,00%	1,71	192	46,89%
	0.50 à <0.75	152	0,60%	45,00%	2,41	104	68,13%
	0.75 à <2.50	164	1,01%	45,00%	0,95	134	81,96%
	2.50 à <10.00	1	4,90%	45,00%	0,18	2	121,09%
	10.00 à <100.00	‐	13,33%	46,67%	0,07	‐	166,67%
	100.00 (Défaut)	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	Sous-total	25 906	0,08%	44,62%	2,61	4 328	16,70%
Entreprises - Autres	0.00 à <0.15	20 527	0,06%	43,49%	1,40	2 635	12,84%
	0.15 à <0.25	2 971	0,16%	44,84%	0,83	708	23,81%
	0.25 à <0.50	3 085	0,33%	41,80%	2,08	1 475	47,82%
	0.50 à <0.75	1 268	0,60%	44,57%	0,74	663	52,29%
	0.75 à <2.50	1 449	0,96%	41,69%	1,54	1 018	70,21%
	2.50 à <10.00	180	4,02%	40,07%	2,28	205	114,28%
	10.00 à <100.00	51	19,75%	41,89%	2,72	106	206,44%
	100.00 (Défaut)	220	100,00%	40,00%	4,87	‐	‐
	Sous-total	29 752	0,96%	43,36%	1,42	6 810	22,89%
Entreprises - PME	0.00 à <0.15	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0.15 à <0.25	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0.25 à <0.50	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0.50 à <0.75	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0.75 à <2.50	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	2.50 à <10.00	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	10.00 à <100.00	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	100.00 (Défaut)	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	Sous-total	‐	‐	‐	‐	‐	‐
TOTAL		55 659	0,55%	43,95%	1,98	11 138	20,01%

NOTATION INTERNE FONDATION AU 31 DÉCEMBRE 2024 (CCR4)

31/12/2024 Catégories d'expositions (en millions d'euros)	Echelle de Probabilité de Défaut (PD)	Valeur exposée au risque	PD moyenne pondérée (%)	LGD moyenne pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	RWA	Densité des RWA
Etablissements	0,00 à < 0,15	27	0,07%	45,00%	2,45	9	32,56%
	0,15 à < 0,25	8	0,21%	45,00%	2,50	5	63,76%
	0,25 à < 0,50	2	0,30%	45,00%	2,50	1	57,64%
	0,50 à < 0,75	4	0,60%	45,00%	2,50	3	79,98%
	0,75 à < 2,50	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	2,50 à < 10,00	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	10,00 à < 100,00	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	100,00 (Défaut)	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	Sous-total	41	0,16%	45,00%	2,46	18	44,31%
Entreprises - Autres	0,00 à < 0,15	489	0,04%	45,00%	2,49	90	18,31%
	0,15 à < 0,25	14	0,16%	45,00%	2,50	6	41,13%
	0,25 à < 0,50	166	0,36%	45,00%	2,50	105	63,10%
	0,50 à < 0,75	60	0,60%	45,00%	2,50	48	80,56%
	0,75 à < 2,50	144	1,04%	45,00%	2,50	141	97,86%
	2,50 à < 10,00	50	3,84%	45,00%	2,50	74	148,00%
	10,00 à < 100,00	9	20,32%	45,00%	2,50	22	261,68%
	100,00 (Défaut)	4	100,00%	45,00%	2,50	‐	‐
	Sous-total	935	1,11%	45,00%	2,50	485	51,89%
Entreprises - PME	0,00 à < 0,15	19	0,07%	45,00%	2,50	4	18,58%
	0,15 à < 0,25	4	0,16%	45,00%	2,50	1	30,31%
	0,25 à < 0,50	18	0,38%	45,00%	2,50	8	46,54%
	0,50 à < 0,75	5	0,60%	45,00%	2,50	3	59,04%
	0,75 à < 2,50	84	1,05%	45,00%	2,50	61	73,24%
	2,50 à < 10,00	39	3,87%	45,00%	2,50	42	108,25%
	10,00 à < 100,00	3	18,53%	45,00%	2,50	5	188,88%
	100,00 (défaut)	1	100,00%	45,00%	2,50	‐	‐
	Sous-total	172	2,30%	45,00%	2,50	124	72,21%
TOTAL		1 148	1,25%	45,00%	2,50	628	54,67%

NOTATION INTERNE AVANCÉE AU 30 JUIN 2025 (CCR4)

30/06/2025 Catégories d'expositions (en millions d'euros)	Echelle de Probabilité de Défaut (PD)	Valeur exposée au risque	PD moyenne pondérée (%)	LGD moyenne pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	RWA	Densité des RWA
Administrations centrales et banques centrales	0.00 à <0.15	7 413	0,01%	8,22%	2,73	118	1,59%
	0.15 à <0.25	145	0,15%	10,00%	2,57	13	8,76%
	0.25 à <0.50	38	0,30%	10,00%	2,75	5	12,76%
	0.50 à <0.75	2	0,60%	10,00%	1,06	‐	12,93%
	0.75 à <2.50	66	0,72%	45,00%	4,22	69	104,13%
	2.50 à <10.00	‐	7,14%	42,86%	5,14	‐	164,29%
	10.00 à <100.00	1	20,00%	45,00%	4,88	2	262,47%
	100.00 (Défaut)	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	Sous-total	7 666	0,03%	8,59%	2,74	206	2,69%
Administrations régionales et locales et Entités du secteur public	0.00 à <0.15	893	0,03%	12,62%	2,57	32	3,15%
	0.15 à <0.25	7	0,16%	30,00%	3,50	2	31,60%
	0.25 à <0.50	11	0,30%	30,00%	3,82	5	45,35%
	0.50 à <0.75	4	0,60%	30,00%	4,08	2	62,97%
	0.75 à <2.50	‐	0,89%	35,00%	4,19	‐	84,84%
	2.50 à <10.00	‐	‐	‐	-	‐	‐
	10.00 à <100.00	5	20,34%	35,00%	4,14	10	198,75%
	100.00 (Défaut)	‐	‐	‐	-	‐	‐
	Sous-total	919	0,17%	13,14%	2,61	51	5,31%
Entreprises - Autres	0.00 à <0.15	174	0,08%	38,60%	3,67	46	26,46%
	0.15 à <0.25	38	0,18%	43,46%	3,02	17	44,50%
	0.25 à <0.50	309	0,38%	43,36%	2,99	197	63,60%
	0.50 à <0.75	38	0,64%	42,46%	2,79	29	76,07%
	0.75 à <2.50	200	0,91%	48,37%	2,58	186	93,42%
	2.50 à <10.00	23	4,14%	42,06%	2,77	28	118,18%
	10.00 à <100.00	17	18,75%	46,76%	2,97	41	245,29%
	100.00 (Défaut)	‐	100,00%	41,12%	5,00	‐	1,09%
	Sous-total	799	0,95%	43,57%	3,02	544	68,05%
Entreprises - PME	0.00 à <0.15	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0.15 à <0.25	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0.25 à <0.50	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0.50 à <0.75	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0.75 à <2.50	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	2.50 à <10.00	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	10.00 à <100.00	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	100.00 (Défaut)	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	Sous-total	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Entreprises - Financement spécialisé	0.00 à <0.15	39	0,06%	12,76%	3,82	3	6,46%
	0.15 à <0.25	274	0,17%	24,94%	4,25	84	30,59%
	0.25 à <0.50	176	0,33%	22,25%	4,34	67	38,41%
	0.50 à <0.75	125	0,61%	17,03%	4,32	43	34,36%
	0.75 à <2.50	153	0,91%	18,89%	4,59	72	47,02%
	2.50 à <10.00	4	5,86%	12,50%	5,00	2	52,20%
	10.00 à <100.00	7	20,00%	31,82%	3,34	12	174,49%
	100.00 (Défaut)	28	100,00%	‐	5,00	‐	1,10%
	Sous-total	806	4,03%	20,52%	4,35	283	35,09%
Clientèle de détail	0.00 à <0.15	279	0,06%	0,66%	‐	22	7,99%
	0.15 à <0.25	3	0,21%	0,24%	‐	1	31,59%
	0.25 à <0.50	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0.50 à <0.75	1	0,60%	‐	‐	1	80,39%
	0.75 à <2.50	‐	1,67%	‐	‐	‐	122,31%
	2.50 à <10.00	1	9,09%	‐	‐	‐	159,09%
	10.00 à <100.00	‐	13,09%	‐	‐	‐	187,58%
	100.00 (Défaut)	‐	100,00%	82,20%	‐	‐	18,13%
	Sous-total	283	0,09%	0,67%	‐	24	8,58%
TOTAL		10 473	0,42%	12,36%	2,81	1 108	10,58%

NOTATION INTERNE AVANCÉE AU 31 DÉCEMBRE 2024 (CCR4)

31/12/2024 Catégories d'expositions (en millions d'euros)	Echelle de Probabilité de Défaut (PD)	Valeur exposée au risque	PD moyenne pondérée (%)	LGD moyenne pondérée (%)	Échéance moyenne pondérée (années)	RWA	Densité des RWA
Administrations centrales et banques centrales	0,00 à < 0,15	7 373	0,01%	8,03%	3,10	139	1,88%
	0,15 à < 0,25	163	0,15%	9,75%	3,18	17	10,42%
	0,25 à < 0,50	101	0,30%	10,00%	0,39	8	7,72%
	0,50 à < 0,75	9	0,60%	10,00%	1,35	1	14,53%
	0,75 à < 2,50	62	0,72%	45,00%	4,13	75	120,47%
	2,50 à < 10,00	‐	2,96%	45,02%	1,08	‐	117,54%
	10,00 à < 100,00	28	20,00%	45,00%	1,66	67	243,46%
	100,00 (Défaut)	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	Sous-total	7 736	0,10%	8,53%	3,07	307	3,97%
Etablissements	0,00 à < 0,15	19 932	0,07%	37,44%	1,59	4 217	21,16%
	0,15 à < 0,25	3 199	0,20%	42,21%	1,66	1 496	46,76%
	0,25 à < 0,50	683	0,30%	40,21%	1,34	354	51,90%
	0,50 à < 0,75	417	0,60%	42,01%	1,57	332	79,58%
	0,75 à < 2,50	246	1,15%	44,26%	1,29	250	101,78%
	2,50 à < 10,00	‐	5,01%	45,01%	0,26	‐	130,46%
	10,00 à < 100,00	3	20,82%	42,97%	4,37	8	277,32%
	100,00 (Défaut)	‐	100,00%	45,46%	5,02	‐	1,14%
	Sous-total	24 480	0,12%	38,29%	1,59	6 657	27,19%
Entreprises - Autres	0,00 à < 0,15	27 213	0,05%	23,27%	1,13	2 374	8,72%
	0,15 à < 0,25	1 966	0,16%	40,33%	1,80	763	38,80%
	0,25 à < 0,50	3 982	0,31%	37,14%	1,70	1 764	44,31%
	0,50 à < 0,75	2 741	0,60%	42,60%	0,32	1 344	49,05%
	0,75 à < 2,50	1 832	0,91%	48,77%	0,82	1 395	76,12%
	2,50 à < 10,00	121	5,16%	50,83%	2,05	194	160,34%
	10,00 à < 100,00	131	16,83%	46,00%	2,65	331	252,93%
	100,00 (Défaut)	51	100,00%	45,00%	1,29	1	1,10%
	Sous-total	38 037	0,37%	28,42%	1,16	8 165	21,47%
Entreprises - PME	0,00 à < 0,15	12	0,05%	41,96%	2,16	2	13,16%
	0,15 à < 0,25	‐	0,16%	41,10%	1,62	‐	25,71%
	0,25 à < 0,50	6	0,40%	41,10%	4,45	4	61,18%
	0,50 à < 0,75	2	0,60%	41,15%	1,03	1	49,33%
	0,75 à < 2,50	7	0,84%	40,98%	1,25	4	56,01%
	2,50 à < 10,00	10	3,01%	40,86%	4,10	10	105,71%
	10,00 à < 100,00	1	20,29%	62,74%	1,19	3	233,38%
	100,00 (Défaut)	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	Sous-total	38	1,78%	42,08%	2,75	23	62,21%
Entreprises - Financement spécialisé	0,00 à < 0,15	40	0,07%	9,76%	4,35	3	8,37%
	0,15 à < 0,25	312	0,16%	24,28%	4,52	102	32,84%
	0,25 à < 0,50	229	0,30%	19,36%	4,45	80	34,77%
	0,50 à < 0,75	104	0,60%	13,00%	4,71	32	31,32%
	0,75 à < 2,50	136	0,86%	14,27%	4,43	50	36,97%
	2,50 à < 10,00	‐	4,99%	19,44%	5,00	‐	82,33%
	10,00 à < 100,00	9	19,97%	31,22%	3,75	16	184,33%
	100,00 (Défaut)	10	100,00%	9,35%	4,82	‐	1,10%
	Sous-total	839	1,70%	19,13%	4,50	285	33,91%
Clientèle de détail	0,00 à < 0,15	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	0,15 à < 0,25	‐	0,25%	83,63%	-	‐	42,69%
	0,25 à < 0,50	‐	‐	‐	-	‐	‐
	0,50 à < 0,75	‐	0,55%	87,25%	-	‐	71,85%
	0,75 à < 2,50	1	1,78%	78,14%	-	1	103,94%
	2,50 à < 10,00	3	4,93%	50,90%	-	2	81,82%
	10,00 à < 100,00	‐	31,30%	46,51%	-	‐	130,54%
	100,00 (défaut)	‐	100,00%	99,88%	-	‐	0,04%
	Sous-total	4	6,31%	61,44%	-	3	85,51%
TOTAL		71 134	0,27%	29,55%	1,55	15 440	21,71%

2.2.3.4 Suretés

COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (CCR5)

	30/06/2025	Sûretés utilisées dans des contrats dérivés				Sûretés utilisées dans des opérations de financement sur titres
	Type de sûreté (en millions d'euros)	Juste valeur des sûretés reçues		Juste valeur des sûretés données		Juste valeur des sûretés reçues		Juste valeur des sûretés données
	Type de sûreté (en millions d'euros)	Ségrégées	Non ségrégées	Ségrégées	Non ségrégées	Ségrégées	Non ségrégées	Ségrégées	Non ségrégées
1	Espèces – monnaie nationale	90	16 605	838	11 961	‐	326	‐	614
2	Espèces – autres monnaies	27	10 152	122	14 701	‐	382	‐	412
3	Dette souveraine nationale	‐	2 364	52	4	‐	198 078	655	229 315
4	Autre dette souveraine	‐	4 159	41	30	‐	282 981	1 639	273 734
5	Dette des administrations publiques	‐	32	1 044	4 427	‐	34 980	10	85 503
6	Obligations d'entreprise	‐	1 444	‐	4	‐	21 709	866	22 011
7	Actions	‐	65	‐	‐	‐	28 959	‐	25 985
8	Autres sûretés	‐	10	75	903	‐	11 686	1 273	8 000
9	TOTAL	117	34 831	2 172	32 030	‐	579 099	4 444	645 574
	31/12/2024	Sûretés utilisées dans des contrats dérivés				Sûretés utilisées dans des opérations de financement sur titres
	Type de sûreté (en millions d'euros)	Juste valeur des sûretés reçues		Juste valeur des sûretés données		Juste valeur des sûretés reçues		Juste valeur des sûretés données
	Type de sûreté (en millions d'euros)	Ségrégées	Non ségrégées	Ségrégées	Non ségrégées	Ségrégées	Non ségrégées	Ségrégées	Non ségrégées
1	Espèces – monnaie nationale	192	9 199	531	15 525	‐	289	‐	1 506
2	Espèces – autres monnaies	‐	13 416	186	16 231	‐	878	‐	625
3	Dette souveraine nationale	‐	4 251	51	87	‐	173 829	‐	172 010
4	Autre dette souveraine	‐	5 668	38	18	‐	305 116	‐	296 371
5	Dette des administrations	‐	168	1 283	5 520	‐	33 128	‐	33 111
6	Obligations d'entreprise	‐	1 935	‐	‐	‐	25 386	‐	26 114
7	Actions	‐	106	‐	‐	‐	24 822	‐	24 849
8	Autres sûretés	‐	19	75	68	‐	9 121	‐	4 880
9	TOTAL	192	34 761	2 164	37 449	‐	572 570	‐	559 465

2.2.3.5 Évolution des RWA en méthode des modèles internes (IMM)

ETATS DES FLUX DES RWA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L'IMM (CCR7)

30/06/2025

(en millions d'euros)		RWA
1	RWA à la fin de la période précédente (31/03/2025)		7 529
2	Taille de l'actif		474
3	Qualité de crédit des contreparties		61
4	Mise à jour des modèles (IMM uniquement)		(264)
5	Méthodologie et politiques (IMM uniquement)		‐
6	Acquisitions et cessions		‐
7	Variation des taux de change		‐
8	Autres		429
9	RWA à la fin de la période considérée (30/06/2025)		8 228

2.2.3.6 Expositions sur les contreparties centrales (CCP)

EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (CCR8)

(en millions d'euros)		30/06/2025		31/12/2024
(en millions d'euros)		Valeur exposée au risque	RWA	Valeur exposée au risque	RWA
1	Expositions aux contreparties centrales éligibles (total)		534		529
2	Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l’exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont	8 531	171	6 248	125
3	(i) dérivés de gré à gré	5 300	106	1 407	28
4	(ii) Dérivés négociés en bourse	1 389	28	34	1
5	(iii) opérations de financement sur titres	1 842	37	4 807	96
6	(iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée	‐	‐	‐	‐
7	Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation	4 004		1 269
8	Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	7 625	41	7 326	44
9	Contributions préfinancées au fonds de défaillance	888	322	1 010	360
10	Contributions non financées au fonds de défaillance	‐	‐	‐	‐
11	Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total)		491		232
12	Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l’exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance) dont :	‐	‐	‐	‐
13	(i) dérivés de gré à gré	‐	‐	‐	‐
14	(ii) Dérivés négociés en bourse	‐	‐	‐	‐
15	(iii) Opérations de financement sur titres	‐	‐	‐	‐
16	(iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée	‐	‐	‐	‐
17	Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation	‐		‐
18	Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation	‐	‐	‐	‐
19	Contributions préfinancées au fonds de défaillance	39	491	19	232
20	Contributions non financées au fonds de défaillance	‐	‐	‐	‐

2.2.3.7 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie

VUE D'ENSEMBLE DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) :

(en millions d'euros)		Protection achetée	Protection vendue
Montants notionnels
0010	CDS mono-émetteurs	394	129
0020	CDS indiciels	891	421
0030	Total contrats d'échange	‐	879
0040	Options de crédit	‐	‐
0050	Autres dérivés de crédit	‐	‐
0060	TOTAL montants notionnels	285	429
Justes valeurs
0070	Juste valeur positive (actif)	344	970
0080	Juste valeur négative (passif)	(529)	(302)

PUBLICATION DE L'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ARC (CR3)

30/06/2025 (en millions d'euros)		Valeur comptable non garanties	Valeur comptable garanties
				Dont garantie par des sûretés	Dont garantie par des garanties financières
				Dont garantie par des sûretés	Dont garantie par des garanties financières	Dont garantie par des dérivés de crédit
1	Prêts et avances	735 893	766 456	348 202	418 254	1 532
2	Titres de créance	173 078	2 521	7	2 514
3	TOTAL	908 971	768 977	348 209	420 768	1 532
4	Dont expositions non performantes	4 725	9 258	3 918	5 341	‐
5	Dont en défaut	4 695	9 200
31/12/2024 (en millions d'euros)		Valeur comptable non garanties	Valeur comptable garanties
				Dont garantie par des sûretés	Dont garantie par des garanties financières
				Dont garantie par des sûretés	Dont garantie par des garanties financières	Dont garantie par des dérivés de crédit
1	Prêts et avances	718 304	772 628	351 635	420 993	1 999
2	Titres de créance	171 626	2 742	16	2 727
3	TOTAL	889 930	775 371	351 651	423 720	1 999
4	Dont expositions non performantes	5 210	8 110	3 521	4 589	‐
5	Dont en défaut	5 172	8 051

2.2.3.8 Techniques de réduction du risque appliquées au risque de contrepartie

EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT (CCR6)

30/06/2025

2.3 Titrisation

2.3.1 Valeurs exposées aux risques des titrisations du portefeuille bancaire génératrices d’emplois pondérés

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE IRB ET STD (SEC1)

30/06/2025 Banque agissant comme émetteur Banque agissant comme mandataire Banque agissant comme investisseur

	(en millions d’euros)
					Classique								Synthétique				Sous-total		Classique				Synthétique		Sous-total		Classique				Synthétique		Sous-total
					STS				non-STS						Dont TSR				STS		non-STS						STS		non-STS
						Dont TSR					Dont TSR
	1		Total des expositions		17 192	-			1 318		-		18 407		18 407		36 917		3 696		18 093		-		21 789		2 627		2 520		-		5 147
	2		Clientèle de détail (total)		-	-			140		-		-		-		140		967		9 865		-		10 832		2 557		1 057		-		3 614
	3		Prêts hypothécaires résidentiels		-	-			-		-		-		-		-		4		29		-		33		83		6		-		89
	4		Cartes de crédit		-	-			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	5		Autres expositions sur la clientèle de détail		-	-			140		-		-		-		140		964		9 836		-		10 799		2 474		1 051		-		3 525
	6		Retitrisation		-	-			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	7		Clientèle de gros (total)		17 192	-			1 179		-		18 407		18 407		36 778		2 729		8 228		-		10 957		70		1 463		-		1 533
	8		Prêts aux entreprises		-	-			-		-		15 742		15 742		15 742		-		482		-		482		-		-		-		-
	9		Prêts hypothécaires commerciaux		-	-			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		-		10
	10		Contrats de location et créances à recevoir		17 192	-			1 149		-		-		-		18 341		2 729		4 281		-		7 010		70		510		-		580
	11		Autres expositions sur la clientèle de gros		-	-			30		-		2 665		2 665		2 694		-		3 465		-		3 465		-		942		-		942
	12		Retitrisation		-	-			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
31/12/2024 (en millions d’euros)							Banque agissant comme émetteur											Banque agissant comme mandataire								Banque agissant comme investisseur
							Classique					Synthétique				Sous-total		Classique				Synthétique		Sous-total		Classique				Synthétique		Sous-total
				STS				non-STS						Dont TSR				STS		non-STS						STS		non-STS
							Dont TSR			Dont TSR
1		Total des expositions		21 786			-	1 214		-		12 356		12 356		35 355		3 321		19 197		-		22 518		2 296		1 912		-		4 208
2		Clientèle de détail (total)		27			-	132		-		-		-		158		969		9 875		-		10 844		2 296		945		-		3 241
3		Prêts hypothécaires résidentiels		-			-	-		-		-		-		-		-		3		-		3		85		16		-		101
4		Cartes de crédit		-			-	-		-		-		-		-		-		247		-		247		-		-		-		-
5		Autres expositions sur la clientèle de détail		27			-	132		-		-		-		158		969		9 625		-		10 594		2 211		929		-		3 140
6		Retitrisation		-			-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
7		Clientèle de gros (total)		21 759			-	1 082		-		12 356		12 356		35 197		2 352		9 322		-		11 674		-		967		-		967
8		Prêts aux entreprises		-			-	-		-		10 508		10 508		10 508		-		539		-		539		-		-		-		-
9		Prêts hypothécaires commerciaux		-			-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		-		10
10		Contrats de location et créances à recevoir		21 759			-	934		-		-		-		22 693		2 352		5 037		-		7 389		-		112		-		112
11		Autres expositions sur la clientèle de gros		-			-	148		-		1 847		1 847		1 995		-		3 747		-		3 747		-		844		-		844
12		Retitrisation		-			-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES – BANQUE AGISSANT COMME ÉMETTEUR OU MANDATAIRE IRB ET STD (SEC3)

30/06/2025 (en millions d’euros)		Valeurs exposées au risque (par fourchette de pondération/déductions)					Valeurs exposées au risque (par approche réglementaire)				RWA (par approche réglementaire)				Exigence de fonds propres après application du plafond
30/06/2025 (en millions d’euros)		≤20% RW	>20% à 50% RW	>50% à 100% RW	>100% à <1250% RW	1250% RW/ déductio ns	SEC- IRBA	SECERBA (incluant IAA)	SEC-SA	1250%	SEC- IRBA	SECERBA (incluant IAA)	SEC-SA	1250%/ déductio ns	SEC- IRBA	SECERBA (incluant IAA)	SEC-SA	1250%
1	Total des expositions	56 061	2 202	23	421	‐	19 123	33 109	6 476	-	1 954	5 110	1 793	-	156	409	143	-
2	Transaction de type classique	37 654	2 202	23	421	‐	716	33 109	6 476	-	97	5 110	1 793	-	8	409	143	-
3	Dont titrisation	37 654	2 202	23	421	‐	716	33 109	6 476	-	97	5 110	1 793	-	8	409	143	-
4	Dont clientèle de détail	10 524	448	‐	‐	-	-	8 528	2 444	-	-	1 368	435	-	-	109	35	-
5	Dont STS	967	-	-	-	-	-	967	‐	-	-	97	‐	-	-	8	‐	-
6	Dont de gros	27 131	1 754	23	421	‐	716	24 580	4 032	-	97	3 743	1 357	-	8	299	109	-
7	Dont STS	19 181	674	-	-	-	-	19 855	-	-	-	2 909	-	-	-	233	-	-
8	Retitrisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transaction de type synthétique	18 407	-	-	-	-	18 407	-	-	-	1 857	-	-	-	149	-	-	-
10	Titrisation	18 407	-	-	-	-	18 407	-	-	-	1 857	-	-	-	149	-	-	-
11	Dont clientèle de détail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dont de gros	18 407	-	-	-	-	18 407	-	-	-	1 857	-	-	-	149	-	-	-
13	Retitrisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2024 (en millions d’euros)		Valeurs exposées au risque (par fourchette de pondération/déductions)					Valeurs exposées au risque (par approche réglementaire)				RWA (par approche réglementaire)				Exigence de fonds propres après application du plafond
31/12/2024 (en millions d’euros)		≤20% RW	>20% à 50% RW	>50% à 100% RW	>100% à <1250% RW	1250% RW/ déductio ns	SEC- IRBA	SECERBA (incluant IAA)	SEC-SA	1250%	SEC- IRBA	SECERBA (incluant IAA)	SEC-SA	1250%/ déductio ns	SEC- IRBA	SECERBA (incluant IAA)	SEC-SA	1250%
1	Total des expositions	54 042	3 397	285	147	2	13 252	35 524	9 097	-	1 435	5 689	1 697	-	115	455	136	‐
2	Transaction de type classique	41 886	3 200	285	147	-	896	35 524	9 097	-	115	5 689	1 697	-	9	455	136	-
3	Dont titrisation	41 886	3 200	285	147	-	896	35 524	9 097	-	115	5 689	1 697	-	9	455	136	-
4	Dont clientèle de détail	9 811	1 191	-	-	-	-	8 458	2 544	-	-	1 384	450	-	-	111	36	-
5	Dont STS	996	-	-	-	-	-	969	27	-	-	97	3	-	-	8	-	-
6	Dont de gros	32 074	2 010	285	147	-	896	27 067	6 552	-	115	4 305	1 247	-	9	344	100	-
7	Dont STS	21 181	448	-	-	-	-	21 629	-	-	-	3 072	-	-	-	246	-	-
8	Retitrisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transaction de type synthétique	12 157	197	-	-	2	12 356	-	-	-	1 320	-	-	-	106	-	-	-
10	Titrisation	12 157	197	-	-	2	12 356	-	-	-	1 320	-	-	-	106	-	-	-
11	Dont clientèle de détail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dont de gros	12 157	197	-	-	2	12 356	-	-	-	1 320	-	-	-	106	-	-	-
13	Retitrisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR IRB ET STD (SEC4)

30/06/2025 (en millions d’euros)		Valeurs exposées au risque (par fourchette de pondération/déductions)					Valeurs exposées au risque (par approche réglementaire)				RWA (par approche réglementaire)				Exigence de fonds propres après application du plafond
30/06/2025 (en millions d’euros)		≤20% RW	>20% à 50% RW	>50% à 100% RW	>100% à <1250% RW	1250% RW/ déductio ns	SEC- IRBA	SECERBA (incluant IAA)	SEC-SA	1250%	SEC- IRBA	SECERBA (incluant IAA)	SEC-SA	1250%/ déductio ns	SEC- IRBA	SECERBA (incluant IAA)	SEC-SA	1250%
1	Total des expositions	4 384	713	34	32	3	189	2 324	2 631	3	59	366	364	31	5	29	30	2
2	Transaction de type classique	4 384	713	34	32	3	189	2 324	2 631	3	59	366	364	27	5	29	30	2
3	Dont titrisation	4 384	713	34	32	3	189	2 324	2 631	3	59	366	364	27	5	29	30	2
4	Dont clientèle de détail	2 996	624	4	9	-	189	1 550	1 875	-	59	256	251	-	5	20	21	-
5	Dont STS	2 368	189	-	-	-	-	1 114	1 443	-	-	151	144	-	-	11	12	-
6	Dont de gros	1 388	89	30	23	3	-	774	756	3	‐	109	113	27	-	8	9	2
7	Dont STS	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	1	-	-
8	Retitrisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transaction de type synthétique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Titrisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dont clientèle de détail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dont de gros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Retitrisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2024 (en millions d’euros)		Valeurs exposées au risque (par fourchette de pondération/déductions)					Valeurs exposées au risque (par approche réglementaire)				RWA (par approche réglementaire)				Exigence de fonds propres après application du plafond
31/12/2024 (en millions d’euros)		≤20% RW	>20% à 50% RW	>50% à 100% RW	>100% à <1250% RW	1250% RW/ déductio ns	SEC- IRBA	SECERBA (incluant IAA)	SEC-SA	1250%	SEC- IRBA	SECERBA (incluant IAA)	SEC-SA	1250%/ déductio ns	SEC- IRBA	SECERBA (incluant IAA)	SEC-SA	1250%
1	Total des expositions	3 820	299	67	37	3	226	1 784	2 197	3	44	360	306	34	3	29	24	3
2	Transaction de type classique	3 820	299	67	37	3	226	1 784	2 197	3	44	360	306	34	3	29	24	3
3	Dont titrisation	3 820	299	67	37	3	226	1 784	2 197	3	44	360	306	34	3	29	24	3
4	Dont clientèle de détail	2 970	277	4	8	-	202	1 643	1 397	-	30	285	186	-	2	23	14	-
5	Dont STS	2 107	189	-	-	-	-	1 194	1 101	-	-	171	110	-	-	14	9	-
6	Dont de gros	850	22	64	29	3	23	141	800	3	14	75	120	34	1	6	10	3
7	Dont STS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Retitrisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transaction de type synthétique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Titrisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dont clientèle de détail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dont de gros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Retitrisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EXPOSITIONS DE TITRISATION - EXPOSITIONS EN DEFAUT ET AJUSTEMENT DE RISQUE DE CREDIT SPECIFIQUE (SEC5)

30/06/2025 (en millions d’euros)					Exposition titrisée - Etablissement agissant en tant qu'émetteur ou mandataire
					Montant total du nominal				Montant total des ajustements de risque de crédit
							Dont expositions en défaut
1		Total des expositions			57 873		754		-
2		Clientèle de détail (total)			11 002		37		-
3		Prêts hypothécaires résidentiels			3		-		-
4		Cartes de crédit			247		-		-
5		Autres expositions sur la clientèle de détail			10 752		37		-
6		Retitrisation			-		-		-
7		Clientèle de gros (total)			46 871		717		-
8		Prêts aux entreprises			11 047		65		-
9		Prêts hypothécaires commerciaux			-		-		-
10		Contrats de location et créances à recevoir			30 082		615		-
11		Autres expositions sur la clientèle de gros			5 742		38		-
12		Retitrisation			-		-		-
	31/12/2024 (en millions d’euros)			Exposition titrisée - Etablissement agissant en tant qu'émetteur ou mandataire
				Montant total du nominal				Montant total des ajustements de
						Dont expositions en défaut
	1		Total des expositions	57 873		754		-
	2		Clientèle de détail (total)	11 002		37		-
	3		Prêts hypothécaires résidentiels	3		-		-
	4		Cartes de crédit	247		-		-
	5		Autres expositions sur la clientèle de détail	10 752		37		-
	6		Retitrisation	-		-		-
	7		Clientèle de gros (total)	46 871		717		-
	8		Prêts aux entreprises	11 047		65		-
	9		Prêts hypothécaires commerciaux	-		-		-
	10		Contrats de location et créances à recevoir	30 082		615		-
	11		Autres expositions sur la clientèle de gros	5 742		38		-
	12		Retitrisation	-		-		-

2.3.2 Valeurs exposées aux risques des titrisations du portefeuille de négociation génératrices d’emplois pondérés

EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (SEC2)

30/06/2025 (en millions d’euros)			Banque agissant comme émetteur								Banque agissant comme mandataire								Banque agissant comme investisseur
			classique				synthétique		Sous-total		classique				synthétique		Sous-total		classique				synthétique		Sous-total
			STS		Non-STS						STS		Non-STS						STS		Non-STS
1	Total des expositions		-		-		-		-		-		-		-		-		-		171		-		171
2	Clientèle de détail (total)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		171		-		171
3	Prêts hypothécaires résidentiels		-		-		-		-		-		-		-		-		-		125		-		125
4	Cartes de crédit		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
5 6	Autres expositions sur la clientèle de détail Retitrisation		-		-		-		-		-		-		-		-		-		31		-		31
			-		-		-		-		-		-		-		-		-		14		-		14
7	Clientèle de gros (total)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		‐		-		‐
8	Prêts aux entreprises		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
9	Prêts hypothécaires commerciaux		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
10	Contrats de location et créances à recevoir		-		-		-		-		-		-		-		-		-		‐		-		‐
11 12	Autres expositions sur la clientèle de gros Retitrisation		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
31/12/2024 (en millions d’euros)		Banque agissant comme émetteur								Banque agissant comme mandataire								Banque agissant comme investisseur
		classique				synthétique		Sous-total		classique				synthétique		Sous-total		classique				synthétique		Sous-total
		STS		Non-STS						STS		Non-STS						STS		Non-STS
1	Total des expositions	-		-		-		-		-		-		-		-		-		166		-		166
2	Clientèle de détail (total)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		165		-		165
3	Prêts hypothécaires résidentiels	-		-		-		-		-		-		-		-		-		125		-		125
4	Cartes de crédit	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
5	Autres expositions sur la clientèle de détail	-		-		-		-		-		-		-		-		-		26		-		26
6	Retitrisation	-		-		-		-		-		-		-		-		-		14		-		14
7	Clientèle de gros (total)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		‐		-		‐
8	Prêts aux entreprises	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
9	Prêts hypothécaires commerciaux	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
10	Contrats de location et créances à recevoir	-		-		-		-		-		-		-		-		-		‐		-		‐
11	Autres expositions sur la clientèle de gros	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
12	Retitrisation	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

Les valeurs exposées aux risques portent uniquement sur les titrisations classiques.

62/91

2.4 Risques de marché

2.4.1 Expositions aux risques de marché du portefeuille de négociation

2.4.1.1 Emplois pondérés des expositions en méthode standard

EMPLOIS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS EN MÉTHODE STANDARD (MR1)

(en millions d’euros)		30/06/2025	31/12/2024
(en millions d’euros)		RWA	RWA
	Produits fermes
1	Risque de taux d’intérêt (général et spécifique)	909	1 015
2	Risque sur actions (général et spécifique)	‐	‐
3	Risque de change	4 203	3 511
4	Risque sur produits de base	‐	‐
	Options
5	Approche simplifiée	‐	‐
6	Méthode delta-plus	11	11
7	Approche par scénario	19	30
8	Titrisation (risque spécifique)	51	50
9	TOTAL	5 193	4 617

2.4.1.2 Expositions en méthode modèle interne

Emplois pondérés et exigences de fonds propres RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L’APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (MR2-A)

(en millions d’euros)		30/06/2025		31/12/2024
(en millions d’euros)		RWA	Exigences minimales de fonds propres	RWA	Exigences minimales de fonds propres
1	VaR (max entre les valeurs a et b)	1 668	133	1 428	114
(a)	VaR de la veille (VaRt-1)		49		38
(b)	Facteur de multiplication (mc) x Moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés (VaRavg)		133		114
2	SVaR (max entre les valeurs a et b)	3 128	250	4 010	321
(a)	Dernière SVaR disponible (SVaRt-1))		83		83
(b)	Facteur de multiplication (mc) x Moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés (sVaRavg)		250		321
3	Risque additionnel de défaut et de migration - IRC (max entre les valeurs a et b)	2 969	237	2 170	174
(a)	Mesure la plus récente de l'IRC		195		174
(b)	Moyenne des mesures des risques d'IRC sur les 12 semaines précédentes		237		158
4	Mesure du risque global (valeur la plus élevée entre a, b et c)	‐	‐	‐	‐
(a)	Mesure la plus récente de la mesure du risque global		‐		‐
(b)	Moyenne des mesures des risques pour le risque global sur les 12 semaines précédentes		‐		‐
(c)	Plancher de la mesure du risque global		‐		‐
5	Autre	‐	‐		‐
6	TOTAL	7 765	621	7 608	609

ÉTAT DES FLUX DE RWEA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L’APPROCHE FONDÉE SUR LES DU MODÈLES INTERNES (AMI) (MR2-B)

30/06/2025 (en millions d’euros)		VaR	SVaR	IRC	Mesure du risque global	Autres	Total RWA	Total des fonds propres requis
1	RWA à la fin du précédent trimestre (31/03/2025)	1 533	3 575	3 195			8 303	664
1a	Ajustement réglementaire	1 149	2 647	148			3 943	315
1b	RWA à la fin du précédent trimestre (fin de journée)	385	928	3 048			4 361	349
2	Variations des niveaux de risque	628	148	(475)			301	24
3	Actualisations/variations du modèle	(10)	-	-			(10)	(1)
4	Méthodologie et politique
5	Acquisitions et cessions
6	Variations des taux de change	(396)	(45)	(139)			(580)	(46)
7	Autres
8a	RWA à la fin de la période considérée (fin de journée)	607	1 031	2 433			4 072	326
8b	Ajustement réglementaire	1 061	2 097	535			3 693	295
8	RWA à la fin de la période considérée (30/06/2025)	1 668	3 128	2 969			7 765	621

Valeurs résultantes de l’utilisation des modèles internes VALEUR DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES (AMI) (MR3)

(en millions d’euros)		30/06/2025	31/12/2024
1	VaR (10 jours, 99 %)
2	Valeur maximale	49	54
3	Valeur moyenne	34	33
4	Valeur minimale	24	24
5	Valeur en fin de période	49	38
6	VaR en période de tensions (10 jours, 99 %)
7	Valeur maximale	101	118
8	Valeur moyenne	73	84
9	Valeur minimale	52	56
10	Fin de période	83	83
11	Exigence de fonds propres au titre de l'IRC (99,9 %)
12	Valeur maximale	348	206
13	Valeur moyenne	191	124
14	Valeur minimale	134	69
15	Valeur en fin de période	150	134
16	Exigence de fonds propres au titre du CRM (99,9 %)
17	Valeur maximale	‐	‐
18	Valeur moyenne	‐	‐
19	Valeur minimale	‐	‐
20	Valeur en fin de période	‐	‐
21	Plancher (méthode de mesure standard)	‐	‐

2.4.2 Back testing du modéle de VAR (MR4)

3. INFORMATIONS RELATIVES AU MODÈLE D’EXIGENCE DE LIQUIDITÉ

3.1 Ratio réglementaire de couverture des besoins de liquidité court-terme (Liquidity Coverage Ratio)

Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité LCR (EU LIQ1)

LCR moyen* sur 12 mois glissants calculé au 30/09/2024, 31/12/2024, 31/03/2025 et

30/06/2025 (*moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois)

Template EU LIQ1 - Quantitative information of LCR en millions d'euros

*les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant

**les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d’observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR2.

3.2 Ratio réglementaire de couverture des besoins de liquidité moyen/long-terme (Net Stable Funding Ratio)

Informations quantitatives sur le ratio de financement stable net (NSFR) - EU LIQ2

Au 30/09/2024, 31/12/2024, 31/03/2025 et 30/06/2025

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2024		a		b	c		d	e
Niveau de consolidation : *GROUPE CREDIT AGRICOLE*			Valeur non pondérée, par maturité résiduelle					Valeur pondérée
(en millions d'euros)		Sans maturité		< 6 mois	6 mois à < 1 an		≥ 1 an
Financement stable disponible (ASF)
1	Capital et instruments de fonds propres	138 625		189	1 008	17 092		155 717
2	Fonds propres	138 625		189	1 008	17 092		155 717
3	Autres intruments de capital
4	Dépôts de détail			627 986	3 664	8 561		599 014
5	Dépôts stables			439 271	94	2 777		420 174
6	Dépôts moins stables			188 715	3 570	5 784		178 840
7	Financement de gros			817 922	57 056	255 720		498 437
8	Dépôts opérationnels			152 068				76 034
9	Autres financements de gros			665 854	57 056	255 720		422 403
10	Passifs interdépendants			104 560
11	Autres passifs	-		156 732	3 946	45 937		47 910
12	Dérivés passifs NSFR	-
13	Autres passifs et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci-dessus			156 732	3 946	45 937		47 910
14	Total financement stable disponible (ASF)							1 301 078

Besoin de financement stable (RSF)
15	Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)							16 676
EU-15a	Actifs grevés pour une durée résiduelle d'au moins un an dans un pool de couverture			476	486	63 736		54 994
16	Dépôts détenus auprès d'autres institutions financières à des fins opérationnelles			4 889				2 445
17	Prêts et titres performants			500 866	103 497	881 696		814 268
18	Opérations de financement sur titres avec des clients financiers garanties par des titres HQLA de niveau 1 soumis à une décote de 0%			250 688	12 601	4 539		14 327
19	Opérations de financement sur titres avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers			87 693	12 038	38 794		55 163
20	Prêts à des entreprises non financières, prêts aux particuliers et aux petites entreprises, prêts aux souverains et aux entreprises du secteur public, dont:			107 082	50 937	374 330		397 948
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35% selon l'approche standardisée Bâle II pour le risque de crédit			1 836	1 642	11 719		9 356
22	Prêts hypothécaires résidentiels, dont:			20 885	20 907	440 632		314 809
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35% selon l'approche standardisée Bâle II pour le risque de crédit			16 829	17 112	412 755		287 189
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et non qualifiés comme HQLA, y compris les actions négociées en bourse et les crédits commerciaux enregistrés au bilan			34 519	7 014	23 401		32 022
25	Actifs interdépendants			107 489
26	Autres actifs			141 882	2 479	121 080		187 184
27	Marchandises physiques échangées					-
28	Actifs comptabilisés en marge initiale pour les contrats dérivés et contributions aux fonds de défaut des chambres de compensation et contreparties centrales (CCP)			8 927	1	1 165		8 579
29	Dérivés actifs NSFR			10 669				10 669
30	Dérivés passifs NSFR avant déduction de la variation de marge postée			32 607				1 630
31	Autres actifs non inclus dans les catégories ci-dessus			89 679	2 479	119 915		166 306
32	Éléments de hors bilan			69 438	14 785	206 980		17 627
33	Total besoin de financement stable (RSF)							1 093 193

34	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) (%)							119,02%

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2024		a		b	c		d	e
Niveau de consolidation : *GROUPE CREDIT AGRICOLE*			Valeur non pondérée, par maturité résiduelle					Valeur pondérée
(en millions d'euros)		Sans maturité		< 6 mois	6 mois à < 1 an		≥ 1 an
Financement stable disponible (ASF)
1	Capital et instruments de fonds propres	142 857		886	1 522	16 867		159 724
2	Fonds propres	142 857		886	1 522	16 867		159 724
3	Autres intruments de capital
4	Dépôts de détail			631 105	4 091	8 584		602 339
5	Dépôts stables			441 476	85	3 001		422 484
6	Dépôts moins stables			189 628	4 007	5 583		179 855
7	Financement de gros			867 597	49 116	271 020		512 823
8	Dépôts opérationnels			157 334				78 667
9	Autres financements de gros			710 263	49 116	271 020		434 156
10	Passifs interdépendants			107 835
11	Autres passifs			145 033	2 392	44 071		45 267
12	Dérivés passifs NSFR
13	Autres passifs et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci-dessus			145 033	2 392	44 071		45 267
14	Total financement stable disponible (ASF)							1 320 153

Besoin de financement stable (RSF)
15	Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)							21 606
EU-15a	Actifs grevés pour une durée résiduelle d'au moins un an dans un pool de couverture			453	471	63 113		54 431
16	Dépôts détenus auprès d'autres institutions financières à des fins opérationnelles			6 273				3 136
17	Prêts et titres performants			528 125	95 023	900 328		830 426
18	Opérations de financement sur titres avec des clients financiers garanties par des titres HQLA de niveau 1 soumis à une décote de 0%			258 168	5 359	4 285		10 332
19	Opérations de financement sur titres avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers			95 478	9 909	39 710		55 353
20	Prêts à des entreprises non financières, prêts aux particuliers et aux petites entreprises, prêts aux souverains et aux entreprises du secteur public, dont:			107 477	53 895	393 765		416 806
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35% selon l'approche standardisée Bâle II pour le risque de crédit			2 963	1 642	12 204		10 235
22	Prêts hypothécaires résidentiels, dont:			20 673	20 681	443 001		316 710
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35% selon l'approche standardisée Bâle II pour le risque de crédit			16 823	17 184	414 828		289 089
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et non qualifiés comme HQLA, y compris les actions négociées en bourse et les crédits commerciaux enregistrés au bilan			46 329	5 180	19 567		31 225
25	Actifs interdépendants			110 996
26	Autres actifs			150 075	4 351	123 227		191 939
27	Marchandises physiques échangées					-
28	Actifs comptabilisés en marge initiale pour les contrats dérivés et contributions aux fonds de défaut des chambres de compensation et contreparties centrales (CCP)			10 242		935		9 501
29	Dérivés actifs NSFR			12 054				12 054
30	Dérivés passifs NSFR avant déduction de la variation de marge postée			40 481				2 024
31	Autres actifs non inclus dans les catégories ci-dessus			87 299	4 351	122 291		168 361
32	Éléments de hors bilan			74 409	18 653	224 298		19 262
33	Total besoin de financement stable (RSF)							1 120 800

34	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) (%)							117,79%

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2025		a		b	c		d	e
Niveau de consolidation : *GROUPE CREDIT AGRICOLE*			Valeur non pondérée, par maturité résiduelle					Valeur pondérée
(en millions d'euros)		Sans maturité		< 6 mois	6 mois à < 1 an		≥ 1 an
Financement stable disponible (ASF)
1	Capital et instruments de fonds propres	140 608		821	1 410	17 185		157 793
2	Fonds propres	140 608		821	1 410	17 185		157 793
3	Autres intruments de capital
4	Dépôts de détail			624 610	4 800	8 119		596 604
5	Dépôts stables			440 185	130	2 949		421 248
6	Dépôts moins stables			184 425	4 670	5 170		175 356
7	Financement de gros			847 573	58 564	282 630		523 360
8	Dépôts opérationnels			156 490				78 245
9	Autres financements de gros			691 084	58 564	282 630		445 115
10	Passifs interdépendants			109 707
11	Autres passifs	-		140 794	2 412	12 444		13 649
12	Dérivés passifs NSFR	-
13	Autres passifs et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci-dessus			140 794	2 412	12 444		13 649
14	Total financement stable disponible (ASF)							1 291 406

Besoin de financement stable (RSF)
15	Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)							22 738
EU-15a	Actifs grevés pour une durée résiduelle d'au moins un an dans un pool de couverture			439	640	64 365		55 628
16	Dépôts détenus auprès d'autres institutions financières à des fins opérationnelles			5 380				2 690
17	Prêts et titres performants			502 390	96 239	905 870		831 795
18	Opérations de financement sur titres avec des clients financiers garanties par des titres HQLA de niveau 1 soumis à une décote de 0%			255 728	4 091	3 705		12 714
19	Opérations de financement sur titres avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers			90 284	11 933	37 598		54 132
20	Prêts à des entreprises non financières, prêts aux particuliers et aux petites entreprises, prêts aux souverains et aux entreprises du secteur public, dont:			97 299	55 691	395 724		413 763
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35% selon l'approche standardisée Bâle II pour le risque de crédit			3 198	869	12 348		10 060
22	Prêts hypothécaires résidentiels, dont:			20 638	20 865	441 991		316 175
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35% selon l'approche standardisée Bâle II pour le risque de crédit			16 892	17 104	413 932		288 571
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et non qualifiés comme HQLA, y compris les actions négociées en bourse et les crédits commerciaux enregistrés au bilan			38 440	3 659	26 851		35 012
25	Actifs interdépendants			112 976
26	Autres actifs			145 038	2 382	89 401		150 102
27	Marchandises physiques échangées					-
28	Actifs comptabilisés en marge initiale pour les contrats dérivés et contributions aux fonds de défaut des chambres de compensation et contreparties centrales (CCP)			9 407	109	971		8 914
29	Dérivés actifs NSFR			9 396				9 396
30	Dérivés passifs NSFR avant déduction de la variation de marge postée			34 527				1 726
31	Autres actifs non inclus dans les catégories ci-dessus			91 708	2 273	88 430		130 065
32	Éléments de hors bilan			75 027	25 137	248 792		20 424
33	Total besoin de financement stable (RSF)							1 083 377

34	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) (%)							119,20%

Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2025		a		b	c		d	e
Niveau de consolidation : *GROUPE CREDIT AGRICOLE*			Valeur non pondérée, par maturité résiduelle					Valeur pondérée
(en millions d'euros)		Sans maturité		< 6 mois	6 mois à < 1 an		≥ 1 an
Financement stable disponible (ASF)
1	Capital et instruments de fonds propres	141 146		1 166	928	16 666		157 813
2	Fonds propres	141 146		1 166	928	16 666		157 813
3	Autres intruments de capital
4	Dépôts de détail			624 767	3 984	8 283		596 207
5	Dépôts stables			440 821	124	3 063		421 961
6	Dépôts moins stables			183 947	3 860	5 220		174 246
7	Financement de gros			851 180	63 585	281 057		529 943
8	Dépôts opérationnels			158 925				79 463
9	Autres financements de gros			692 254	63 585	281 057		450 480
10	Passifs interdépendants			111 025
11	Autres passifs	-		140 350	2 094	10 942		11 989
12	Dérivés passifs NSFR	-
13	Autres passifs et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci-dessus			140 350	2 094	10 942		11 989
14	Total financement stable disponible (ASF)							1 295 952

Besoin de financement stable (RSF)
15	Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)							22 749
EU-15a	Actifs grevés pour une durée résiduelle d'au moins un an dans un pool de couverture			444	644	67 143		57 997
16	Dépôts détenus auprès d'autres institutions financières à des fins opérationnelles			5 196				2 598
17	Prêts et titres performants			496 022	98 280	907 617		832 152
18	Opérations de financement sur titres avec des clients financiers garanties par des titres HQLA de niveau 1 soumis à une décote de 0%			257 971	6 728	2 704		10 227
19	Opérations de financement sur titres avec des clients financiers garanties par d'autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers			78 606	12 358	43 233		58 252
20	Prêts à des entreprises non financières, prêts aux particuliers et aux petites entreprises, prêts aux souverains et aux entreprises du secteur public, dont:			100 315	54 509	393 677		412 727
21	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35% selon l'approche standardisée Bâle II pour le risque de crédit			3 279	717	11 153		9 248
22	Prêts hypothécaires résidentiels, dont:			21 001	20 983	441 413		316 653
23	Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35% selon l'approche standardisée Bâle II pour le risque de crédit			16 965	17 112	413 187		288 707
24	Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et non qualifiés comme HQLA, y compris les actions négociées en bourse et les crédits commerciaux enregistrés au bilan			38 130	3 702	26 589		34 293
25	Actifs interdépendants			114 162
26	Autres actifs			144 308	2 396	90 250		149 880
27	Marchandises physiques échangées					-
28	Actifs comptabilisés en marge initiale pour les contrats dérivés et contributions aux fonds de défaut des chambres de compensation et contreparties centrales (CCP)			9 327	1	815		8 621
29	Dérivés actifs NSFR			9 435				9 435
30	Dérivés passifs NSFR avant déduction de la variation de marge postée			36 048				1 802
31	Autres actifs non inclus dans les catégories ci-dessus			89 499	2 395	89 436		130 023
32	Éléments de hors bilan			74 915	22 551	242 251		19 857
33	Total besoin de financement stable (RSF)							1 085 233

34	Ratio de Financement Stable Net (NSFR) (%)							119,42%

4. RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

Conformément au règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil modifié par le règlement (UE) 2019/876 du 20 mai 2019 (dit “CRR2”), notamment son article 448, et modifié par règlement (UE) 2024/1623 du 31 mai 2024 (dit “CRR3”), le Groupe Crédit Agricole est assujetti à la publication d’informations relatives au risque de taux d’intérêt.

4.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA)

Par rapport à la publication du 31 décembre 2024, nous observons sur le 1er semestre 2025 une légère pentification propice à la transformation en lien avec la légère baisse des taux euros swaps 1an vs des taux 10 ans quasi stables observés

4.2 Informations quantitatives sur le risque de taux

Les tableaux ci-dessous présentent la sensibilité de la valeur économique et de la marge nette d’intérêts à différents scénarios de chocs de taux d’intérêt.

Risque de taux d’intérêt des activités du portefeuille bancaire (Tableau EU

IRRBB1)

Variation de la valeur économique

En milliards d'euros		31/12/2024
1 Choc parallèle vers le haut	-11,2	-10,0
2 Choc parallèle vers le bas	4,6	3,9
3 Pentification de la courbe	-2,8	-2,9
4 Aplatissement de la courbe	0,1	0,3
5 Hausse des taux courts	-2,7	-2,1
6 Baisse des taux courts	1,4	0,7

Variation de la Marge Nette d’Intérêts (MNI)

En milliards d'euros		30/06/2025		31/12/2024
En milliards d'euros	Année 1	Année 2	Année 3	Année 1 Année 2	Année 3
1 Choc parallèle vers le haut (+50 pb)	0,5	0,7	0,9	0,6 0,8	0,9
2 Choc parallèle vers le bas (-50 pb)	-0,5	-0,7	-1,0	-0,5 -0,7	-1,0

Les chiffres de sensibilité de la MNI ci-dessus sont calculés d’une part avec un coefficient de transmission¹ (ou pass-through rate) de 100 %, soit une répercussion immédiate de la variation des taux d’intérêt aux actifs et passifs (pour l’ensemble des instruments à taux variable déjà au bilan, et seulement pour les nouvelles opérations s’agissant des instruments à taux fixe) et d’autre part avec un maintien des dépôts à vue sans rémunération à leur niveau actuel; dans les faits, la variation de la marge nette d’intérêt se matérialiserait plus progressivement que le laissent supposer les résultats présentés ci-dessus.

Avec un coefficient de transmission de 50 % appliqué aux crédits à l’habitat et une sensibilité des encours de DAV à une variation de taux de 50bps, les sensibilités de la MNI seraient sur les années 1, 2 et 3 de respectivement +0,4 milliard d’euros (favorable) chaque année pour un scenario de choc parallèle haussier, et de respectivement -0,4 milliard d’euros (défavorable) sur année 1 et 2, -0,5 milliard d’euros sur l’année 3 pour un scenario de choc parallèle baissier.

¹ Le coefficient de transmission est la sensibilité des taux à la clientèle à une variation des taux de marché.

Hypothèses de calcul

Les hypothèses de calcul et scénarios de chocs de taux sont définis par l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) dans les « Orientations sur la gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation ».

• Valeur économique

Les orientations de l’EBA précisent les modalités de calcul de la variation de valeur économique. Celle-ci est déterminée à partir d’un bilan en extinction sur les 30 prochaines années duquel la valeur des fonds propres et des immobilisations est exclue. La durée d’écoulement moyenne des dépôts sans maturité contractuelle (dépôts à vue et livrets d’épargne) hors institutions financières est plafonnée à 5 ans.

Il est considéré un scénario de choc de taux instantané. Les chocs de taux utilisés sont ceux des principales zones économiques où le Groupe Crédit Agricole est exposé, à savoir la zone euro, les EtatsUnis et la Suisse.

En points de base	EUR	USD	CHF
Choc parallèle	200	200	100
Taux courts	250	300	150
Taux longs	100	150	100

Les scénarios de pentification et d’aplatissement de la courbe des taux sont des scénarios non uniformes où des chocs de taux variables selon la maturité sont à la fois appliqués sur les taux courts et les taux longs.

• Marge Nette d’Intérêts (MNI)

La variation de la Marge Nette d’Intérêts est calculée à un horizon de 1, 2 et 3 ans en prenant l’hypothèse d’un bilan constant et donc d’un renouvellement à l’identique des opérations arrivant à terme. Il est considéré ici un scénario de choc de taux instantané de 50 points de base quelle que soit la devise.

Il est constaté une inversion des sensibilités entre les deux approches : la valeur économique baisse en cas de hausse des taux alors que la marge nette d’intérêt augmente.

La baisse de la valeur économique en cas de hausse des taux provient d’un volume de passifs à taux fixe globalement plus faible que les actifs à taux fixe sur les échéances à venir.

A l’inverse, la marge nette d’intérêt augmente en cas de hausse des taux, car la sensibilité des actifs renouvelés à une variation de taux est plus élevée que celle des passifs renouvelés, du fait de la présence au sein des passifs des fonds propres et des ressources de clientèle de détail (dépôts à vue et épargne règlementée) peu ou pas sensibles à la hausse des taux.

5. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG)

5.1 Pilier 3 ESG Qualitatif

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif du Groupe Crédit Agricole ont été décrites au sein de son Rapport sur les risques 2024 en partie 3.10. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante : Publications financières | Crédit Agricole . À fin juin 2025, il n’y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations à l’exception du changementde gouvernance de Crédit Agricole S.A.. Le changement de gouvernance de Crédit Agricole S.A. est marqué par la nomination d’Olivier Gavalda comme Directeur général du 14 mai 2025 et la nomination de Jérôme Grivet en tant que Directeur général unique et second dirigeant effectif.

5.2 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique

Modèle 1 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Secteur/Sous-secteur		Valeur comptable brute (Mio EUR)				Dépreciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions (Mio EUR)			Emissions de GES financées (émissions des catégories 1, 2 et 3 de la contrepartie) (en tonnes équivalent CO2)				Ventilation par tranche d'échéance
	Secteur/Sous-secteur		Dont expositions sur des entreprises exclues des indices de référence "accords de Paris" de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818	Dont durables sur le plan environne mental (CCM)	Dont exposition s de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont exposition s de stade 2	Dont expositions non performante s		Dont émissions financées de catégorie 3	Emissions de GES (colonne i) : pourcentage de la valeur comptable brute du portefeuille d'après les déclarations propres à l'entreprise	<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée
1	Expositions sur des secteurs contribuant fortement au changement climatique*	440 552	6 424	7 953	73 420	13 278	(8 418)	(3 481)	(3 296)	209 328 510	105 747 65 9	9,79%	241 8 95	84 997	97 509	16 151	6,51
2	A - Agriculture, sylviculture et pêche	53 252	‐	4	10 737	2 062	(1 626)	(702)	(700)	38 136 475	558 690	1,27%	22 55 5	16 941	12 952	804	7,06
3	B - Industries extractives	6 383	2 365	22	1 331	180	(172)	(122)	(39)	13 489 479	10 880 996	44,55%	5 109	890	310	74	2,91
4	B.05 - Extraction de houille et de lignite	116	‐	‐	1	‐	‐	‐	‐	1 051 590	998 151	97,19%	115	1	‐	‐	0,14
5	B.06 - Extraction d'hydrocarbures	3 279	1 813	19	639	22	(138)	(118)	(15)	6 570 277	5 100 583	36,80%	2 786	373	90	30	2,43
6	B.07 - Extraction de minerais métalliques	1 733	176	‐	468	47	(12)	(3)	(8)	4 424 732	3 616 424	74,74%	1 222	323	187	‐	3,64
7	B.08 - Autres industries extractives	543	90	1	53	76	(10)	(1)	(8)	316 180	238 557	26,56%	369	140	33	2	3,74

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Secteur/Sous-secteur	Valeur comptable brute (Mio EUR)					Dépreciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions (Mio EUR)			Emissions de GES financées (émissions des catégories 1, 2 et 3 de la contrepartie) (en tonnes équivalent CO2)			Ventilation par tranche d'échéance
	Secteur/Sous-secteur		Dont expositions sur des entreprises exclues des indices de référence "accords de Paris" de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818	Dont durables sur le plan environne mental (CCM)	Dont exposition s de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont exposition s de stade 2	Dont expositions non performante s		Dont émissions financées de catégorie 3	Emissions de GES (colonne i) : pourcentage de la valeur comptable brute du portefeuille d'après les déclarations propres à l'entreprise	<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée
8	B.09 - Services de soutien aux industries extractives	712	286	1	170	35	(12)	‐	(9)	1 126 700	927 281	11,94%	616	54	‐	42	3,10
9	C - Industrie manufacturière	79 866	2 165	1 620	15 671	2 163	(1 136)	(424)	(505)	84 909 071	48 363 650	24,08%	66 57 6	9 779	1 933	1 578	2,98
10	C.10 - Industries alimentaires	13 286	‐	‐	1 630	465	(256)	(79)	(126)	4 609 264	3 500 638	13,94%	10 22 0	2 258	479	329	3,79
11	C.11 - Fabrication de boissons	6 068	‐	5	796	84	(118)	(48)	(19)	241 346	204 089	18,20%	4 775	838	382	72	3,50
12	C.12 - Fabrication de produits à base de	8	‐	‐	6	‐	‐	‐	‐	25	3	‐	8	‐	‐	‐	1,10
13	^tabacC.13 - Fabrication de textiles	1 351	‐	‐	212	45	(20)	(8)	(8)	214 104	179 525	19,34%	1 004	209	63	75	4,57
14	C.14 - Industrie de l'habillement	678	‐	‐	194	61	(27)	(11)	(15)	29 257	7 391	‐	603	53	10	12	2,87
15	C.15 - Industrie du cuir et de la chaussure	648	‐	‐	116	20	(11)	(4)	(6)	28 669	13 460	54,84%	511	121	12	4	2,96
16	C.16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et	1 398	‐	‐	291	42	(27)	(14)	(8)	328 052	39 527	0,01%	912	344	110	32	4,66
17	C.17 - Industrie du papier et du carton	1 932	‐	12	209	29	(18)	(5)	(9)	725 592	333 843	36,00%	1 618	257	27	29	2,88
18	C.18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements	586	‐	‐	120	29	(9)	(2)	(5)	109 831	1 483	‐	464	86	14	22	3,92
19	C.19 - Cokéfaction et raffinage	2 576	1 300	26	139	41	(3)	(1)	(1)	6 141 683	5 249 477	52,64%	2 237	265	47	28	2,11
20	C.20 - Industrie chimique	6 281	447	18	2 963	71	(71)	(30)	(33)	5 562 817	3 223 384	42,20%	5 050	954	194	83	3,24
21	C.21 - Industrie pharmaceutique	3 721	‐	2	283	12	(30)	(26)	‐	207 792	137 812	20,19%	2 867	705	39	109	3,89
22	C.22 - Fabrication de produits en caoutchouc	2 627	3	‐	558	88	(55)	(21)	(22)	2 074 759	1 427 883	4,85%	2 119	429	61	17	3,22
23	C.23 - Fabrication d'autres produits minéraux non	1 918	‐	45	333	84	(32)	(10)	(17)	3 798 787	425 495	15,17%	1 585	247	29	58	3,59
	métalliques
24	C.24 - Métallurgie	7 113	3	273	1 598	81	(27)	(17)	(6)	29 680 217	6 255 659	27,33%	6 837	214	18	43	0,99

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Secteur/Sous-secteur	Valeur comptable brute (Mio EUR)					Dépreciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions (Mio EUR)			Emissions de GES financées (émissions des catégories 1, 2 et 3 de la contrepartie) (en tonnes équivalent CO2)			Ventilation par tranche d'échéance
	Secteur/Sous-secteur		Dont expositions sur des entreprises exclues des indices de référence "accords de Paris" de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818	Dont durables sur le plan environne mental (CCM)	Dont exposition s de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont exposition s de stade 2	Dont expositions non performante s		Dont émissions financées de catégorie 3	Emissions de GES (colonne i) : pourcentage de la valeur comptable brute du portefeuille d'après les déclarations propres à l'entreprise	<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée
25	C.25 - Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des	5 235	56	267	1 017	364	(167)	(52)	(92)	4 309 038	1 455 758	20,63%	4 448	613	107	67	2,64
26	^équipementsC.26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et	4 765	60	5	211	32	(26)	(9)	(11)	1 394 851	1 233 747	45,16%	4 306	347	33	79	1,98
27	^optiquesC.27 - Fabrication d'équipements	3 237	6	407	392	36	(20)	(10)	(6)	9 021 992	8 966 946	54,75%	2 699	400	65	74	3,04
28	^électriquesC.28 - Fabrication de machines et	4 150	‐	85	490	214	(70)	(21)	(42)	4 862 778	4 672 516	23,63%	3 527	491	38	94	2,83
29	équipements n.c.a.C.29 - Industrie automobile	7 517	256	431	3 530	57	(36)	(24)	(6)	8 984 016	8 693 804	17,18%	6 950	347	55	166	2,09
30	C.30 - Fabrication d'autres matériels de	1 992	34	39	124	111	(25)	(12)	(11)	2 257 715	2 197 680	23,59%	1 710	171	49	62	3,19
31	^transportC.31 - Fabrication de meubles	506	‐	‐	92	52	(19)	(3)	(14)	102 924	635	‐	373	100	21	13	4,54
32	C.32 - Autres industries	1 012	‐	2	171	93	(46)	(6)	(38)	79 833	30 441	0,67%	721	176	34	81	5,52
33	^{manufacturières}C.33 - Réparation et installation de machines et	1 263	‐	3	197	52	(24)	(11)	(9)	143 728	112 454	7,23%	1 032	156	46	29	3,55
34	d'équipements D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	35 416	1 000	4 324	2 439	483	(270)	(81)	(120)	20 344 263	11 556 864	12,12%	23 52 4	4 818	5 821	1 253	5,29
35	D35.1 - Production, transport et distribution d'électricité	31 702	937	4 298	2 254	474	(250)	(75)	(117)	17 965 513	10 036 843	12,90%	21 33 5	4 091	5 039	1 237	5,25
36	D35.11 - Production d'électricité	26 824	905	3 379	1 778	418	(237)	(69)	(114)	13 256 515	6 702 955	11,48%	17 10 1	3 751	4 868	1 104	5,72
37	D35.2 - Fabrication de gaz; distribution par conduite de	3 343	9	22	165	8	(18)	(6)	(3)	1 871 768	1 211 923	6,09%	2 004	673	656	10	5,43
38	combustibles gazeux D35.3 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné	371	44	3	20	‐	(2)	‐	‐	506 982	308 097	‐	185	53	126	6	7,35
39	E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	3 470	33	91	568	46	(39)	(17)	(10)	1 128 104	451 253	5,64%	1 902	741	727	101	6,55
40	F - Services de bâtiments et travaux publics	19 086	23	365	4 797	1 318	(652)	(184)	(350)	2 945 503	1 446 188	5,79%	14 30 8	2 423	1 464	890	4,78
41	F.41 - Construction de bâtiments	8 436	22	126	2 079	605	(340)	(83)	(196)	1 270 987	588 722	2,67%	6 508	592	919	418	4,69
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Secteur/Sous-secteur	Valeur comptable brute (Mio EUR)					Dépreciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions (Mio EUR)			Emissions de GES financées (émissions des catégories 1, 2 et 3 de la contrepartie) (en tonnes équivalent CO2)			Ventilation par tranche d'échéance
	Secteur/Sous-secteur		Dont expositions sur des entreprises exclues des indices de référence "accords de Paris" de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818	Dont durables sur le plan environne mental (CCM)	Dont exposition s de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont exposition s de stade 2	Dont expositions non performante s		Dont émissions financées de catégorie 3	Emissions de GES (colonne i) : pourcentage de la valeur comptable brute du portefeuille d'après les déclarations propres à l'entreprise	<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée
42	F.42 - Génie civil	2 507	‐	152	420	107	(63)	(13)	(41)	677 972	439 438	5,97%	1 847	393	153	115	4,74
43	F.43 - Travaux de construction spécialisés	8 143	1	88	2 298	606	(249)	(88)	(113)	996 545	418 028	8,97%	5 953	1 439	393	357	4,89
44	G - Commerce de gros et de détail; réparation d'automobiles et de motocycles	68 464	555	37	12 052	2 948	(1 318)	(470)	(597)	30 091 662	27 334 896	10,98%	47 95 0	13 223	5 615	1 676	4,20
45	H - Transports et entreposage	32 807	265	941	3 808	722	(300)	(137)	(97)	13 626 367	4 178 777	20,34%	23 15 1	7 482	1 760	413	4,27
46	H.49 - Transports terrestres et transports	12 835	23	783	1 799	239	(156)	(80)	(42)	1 210 411	700 275	14,55%	9 650	2 400	577	208	4,13
47	^{par conduites}H.50 - Transports par eau	10 199	229	1	640	82	(59)	(26)	(21)	4 710 894	1 554 246	22,90%	6 848	2 669	594	87	4,20
48	H.51 - Transports aériens	5 512	‐	1	878	358	(41)	(11)	(26)	5 986 910	1 301 702	36,74%	3 792	1 507	164	48	4,19
49	H.52 - Entreposage et services auxiliaires des	4 026	13	117	483	41	(43)	(20)	(8)	1 706 437	614 165	8,18%	2 641	905	423	57	4,97
50	^transportsH.53 - Activités de poste et de courrier	235	‐	38	7	3	(1)	‐	‐	11 715	8 390	49,64%	220	2	1	13	4,29
51	I - Hébergement et restauration	15 711	‐	17	4 395	969	(700)	(313)	(253)	804 339	298 841	1,24%	8 096	4 289	2 898	428	6,65
52	L - Activités immobilières	126 098	20	532	17 622	2 386	(2 205)	(1 031)	(625)	3 853 247	677 504	0,32%	28 72 4	24 411	64 029	8 933	11,13
53	Expositions sur des secteurs autres que ceux contribuant fortement au changement climatique*	323 101	318	7 449	17 863	4 583	(2 440)	(684)	(1 280)	‐	‐	‐	227 2 37	30 640	14 023	51 202	6,08
54	K - Activités financières et d'assurance	204 973	313	7 193	2 595	1 293	(488)	(68)	(269)	‐	‐	‐	155 5 16	14 022	4 582	30 853	5,56
55	Expositions sur d'autres secteurs (codes NACE J, M à U)	118 128	5	256	15 268	3 291	(1 952)	(615)	(1 011)	‐	‐	‐	71 72 1	16 617	9 441	20 349	6,98
56	TOTAL	763 653	6 743	15 402	91 283	17 861	(10 858)	(4 165)	(4 577)	209 328 510	105 747 65 9	5,65%	469 1 32	115 637	111 532	67 353	6,33

* Conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/1011 par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union et les indices de référence "accord de Paris" de l'Union - règlement sur les indices de référence en matière de climat - considérant 6 : les secteurs énumérés à l'annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) n° 1893/2006

Dans ce tableau, le Groupe Crédit Agricole fournit des informations sur les expositions soumises aux risques qui peuvent survenir en raison de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique, selon les dispositions de l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Le Groupe Crédit Agricole publie ses expositions sur des entreprises exclues des indices de référence « Accord de Paris » de l'Union, c’est-à-dire les entreprises qui répondent à au moins un des critères¹ listés dans l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818.

Pour identifier les entreprises exclues des indices de l’accord de Paris, le Groupe Crédit Agricole a recours aux données du fournisseur Clarity AI depuis l’exercice du 31 décembre 2023. A ce stade, le critère relatif au préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux n’est pas pris en compte par le fournisseur.

Par ailleurs, le Groupe Crédit Agricole affecte les expositions sur les entreprises financières et non financières, à savoir les prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres classés dans le portefeuille bancaire, à la tranche de maturité concernée en fonction de l’échéance résiduelle de l’instrument financier. Pour l’intégration dans le calcul de l’échéance moyenne des expositions, des instruments financiers sans date d’échéance, le Groupe Crédit Agricole a retenu la tranche la plus élevée à savoir 20 ans.

Le Groupe Crédit Agricole publie les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre de ses expositions par secteur d’activité selon une nomenclature de codes NACE. Ces informations sont publiées au niveau du Groupe Crédit Agricole pour prendre en compte la transversalité des enjeux climatiques en termes de métiers et de secteurs d’activité.

Concernant le calcul des émissions de GES, par souci d'auditabilité et de cohérence avec le rapport de durabilité, le Groupe Crédit Agricole applique une approche différenciée en fonction des scopes d’émissions. Sur le Scope 1 et 2 des clients, en raison de l’homogénéité des données collectées, le Groupe Crédit Agricole applique des approximations sectorielles de niveau NACE pour l’ensemble des tiers pour lesquels aucune donnée granulaire n’est disponible. Sur le Scope 3 des clients, en raison de l’hétérogénéité des données obtenues, le Groupe Crédit Agricole publie les émissions des clients uniquement sur la base des données réelles collectées auprès des contreparties et des estimations fiables effectuées en interne ou transmises par des fournisseurs de données.

La comptabilisation de l’ensemble des émissions GES des clients implique, par construction, un biais de comptage multiple pour l’institution financière car les clients des uns sont les fournisseurs des autres. Par exemple : en finançant un constructeur automobile, le Groupe Crédit Agricole comptabilise les émissions liées à l’ensemble de sa chaîne de valeur, notamment les émissions liées au carburant consommé par les véhicules mis en circulation ; en parallèle, lors d’un financement d’un groupe pétrolier sont comptabilisées à nouveau les émissions relatives à la combustion des produits pétroliers mis sur le marché. Afin de remédier au multi-comptage des émissions de GES, le Groupe Crédit Agricole travaille sur une méthodologie qui vise à obtenir une vision la plus proche de la réalité physique des émissions de GES. Les premiers travaux portent sur les chaînes de valeur des combustibles fossiles et de l’électricité. L’approche consiste à conserver, au sein de chacune de ces chaînes de valeur, les émissions carbones dues à la combustion les plus élevées, comme le ferait une entreprise intégrée. A titre d’exemple, en appliquant ces retraitements sur les deux secteurs mentionnés, les émissions de GES théoriques reportées sur le périmètre de Crédit Agricole CIB passent de 128 MtCO2 à 73,6 MtCo2.

En fonction des progrès attendus dans les prochaines années sur la disponibilité des émissions de GES des tiers, l’approche du Groupe Crédit Agricole sera amenée à évoluer afin de publier des informations les plus fiables et exhaustives possible.

¹ Les critères d’exclusions des indices de référence « Accord de Paris » de l’Union sont les suivants :

• Tirent au moins 1 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite ;

• Tirent au moins 10 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides ;

• Tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux ;

• Tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires d’activités de production d’électricité présentant une intensité d’émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh ;

Sont exclues également les entreprises qui portent un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux.

77/91

Modèle 2 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts

Secteur de la contrepartie

Valeur comptable brute totale (Mio EUR)

Niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés)

Niveau d'efficacité énergétique (label du certificat de performance énergétique des sûretés)

Sans le label du certificat de performance énergétique

des sûretés

0; <= 100

> 100; <= 200

> 200; <= 300

> 300; <= 400

> 400; <= 500

> 500

Dont niveau d'efficacité

énergétique

(performance énergétique en

kWh/m² des sûretés) estimé

Total UE

566 588

78 925

176 977

151 004

59 707

19 732

17 504

7 466

7 026

27 943

46 588

32 042

13 938

10 000

421 584

84,58%

Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

88 380

10 605

13 317

10 564

5 332

3 104

5 135

686

707

601

890

570

261

234

84 430

50,90%

Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

478 147

68 320

163 661

140 440

54 375

16 628

12 369

6 780

6 319

27 342

45 698

31 472

13 677

9 767

337 093

93,03%

Dont sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et

commerciaux

‐

Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé

401 715

66 342

140 979

118 123

46 621

15 317

14 332

356 586

100,00%

Total non-UE

11 337

215

250

108

157

415

125

161

‐

10 479

‐

Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

6 053

214

250

108

157

414

125

160

‐

5 196

‐

Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

5 285

‐

5 283

‐

Dont sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et

commerciaux

‐

Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé

‐

78/91

Le Groupe Crédit Agricole publie la valeur comptable brute des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux et résidentiels et par des sûretés immobilières saisies, et fournit des informations sur le niveau d'efficacité énergétique des sûretés. En complément et afin de tenir compte de la particularité du modèle bancaire français, le Groupe Crédit Agricole a intégré dans ce tableau, l'ensemble des prêts immobiliers cautionnés.

Conformément aux exigences du tableau et en l'absence du certificat de performance énergétique, les établissements ont la possibilité d'estimer les performances énergétiques, exprimées en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an (kWh/m²/an) aux lignes 5 et 10 du modèle. Le Groupe Crédit Agricole a estimé les performances énergétiques des biens pour lesquels le diagnostic de performance énergétique n'est pas disponible, uniquement sur le périmètre France. Les estimations ont été réalisées sur la base d'une distribution des consommations d'énergie primaire au niveau des départements français, à partir des données mises à disposition par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) pour l'immobilier résidentiel et commercial.

Modèle 3 - Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Paramètres d’alignement

	a	b	c	d	e	f	g
	Secteur	*Secteurs NACE ()**	Valeur comptable brute du portefeuille (en Mio EUR)	Paramètre d'alignement	Année de référence	Distance par rapport au scénario ZEN 2050 de l'AIE. en %	Cible (année de référence + 3 ans)
1	Electricité	3511	30 555	160 gCO2e/kWh	2024	(13,98)%	126.7
2	Combustion de combustibles fossiles	610	8 029	7,20 MtCO2e	2024	(57,67)%	6.7
3	Industrie automobile	2910	49 993	150,60 gCO2e/km	2024	40,49%	122.8
4	Transport aérien	5110	9 217	866 gCO2e/RTK	2024	12,03%	808,00
5	Transport maritime	5020	5 094	5,23 gCO2e/DWT.nm	2023	31,41%	4.7
6	Production de ciment. de clinker et de chaux	2311	933	693 kgCO2e/t	2024	46,20%	614.9
7	Production de fer et d'acier. de coke et de minerais métalliques	2410	1 445	1,82 tCO2e/t	2024	28,17%	1.6
8	Produits chimiques	‐	‐	‐	‐	‐	‐
9	Immobilier Commercial	4110	86 707	31,80 kgCO2e/m2/an	2024	41,96%	27,10
10	Immobilier résidentiel	‐	‐	‐	‐	‐	‐
11	Agriculture	‐	‐	‐	‐	‐	‐

* Secteurs NACE : Liste non exhaustive. le code NACE le plus représentatif est remonté pour chaque secteur du tableau

79/91

Le Groupe Crédit Agricole et ses différentes entités ont décidé de rejoindre, courant 2021 puis 2022, trois coalitions d’institutions financières engagées pour contribuer à la neutralité carbone d’ici 2050 (Net Zero Banking Alliance, Net Zero Asset Managers Initiative et Net Zero Asset Owner Alliance). Si chacune des coalitions implique des engagements propres à chaque métier, certaines exigences forment un socle commun : fixation d’objectifs à la fois long (2050) et court-moyen terme (2025, 2030), avec des jalons intermédiaires, établissement d’une année de référence pour la mesure annuelle des émissions, choix d’un scénario de décarbonation exigeant et reconnu par la science, validation des objectifs et trajectoires par les plus hautes instances de gouvernance.

Dans ce contexte, le Groupe Crédit Agricole a décidé de se doter de moyens significatifs pour définir des objectifs et des trajectoires alignées sur un scénario net zéro. En 2021 et 2022, le Crédit Agricole a initié un important chantier méthodologique, regroupant toutes les entités du Groupe (filiales de Crédit Agricole S.A. et Caisses régionales), avec l’appui de son Comité scientifique, destiné à définir des trajectoires pour chaque métier et entité, pour les principaux secteurs de l’économie financés par la banque.

De niveau Groupe Crédit Agricole, l’analyse de matérialité a permis de prioriser les dix secteurs les plus matériels au sein de ses portefeuilles de financement (pétrole et gaz, production d’électricité, immobilier résidentiel, immobilier commercial, agriculture, automobile, aviation, transport maritime, ciment et acier). Ces dix secteurs représentent environ 60 % des encours du Groupe Crédit Agricole et environ 75 % des émissions mondiales de GES financées, ce qui appuie le fait que ce sont les secteurs prioritaires au vu des enjeux du changement climatique. Pour les Caisses régionales, l’analyse de matérialité a permis de prioriser les cinq secteurs les plus matériels parmi ceux présents dans les portefeuilles de financement du Groupe : immobilier résidentiel, immobilier commercial, automobile, agriculture, production d’électricité.

En 2022 et en 2023, nous avons calculé le point de départ (sur l’année 2020²) par secteur de ses émissions financées sur plusieurs secteurs. Pour calculer les émissions financées, le Groupe Crédit Agricole utilise la méthodologie PCAF, qui permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre associées à ses portefeuilles d'investissement et de prêts. La méthodologie PCAF lui permet également de suivre l’intensité carbone de ses financements, en rapportant pour chaque secteur concerné les émissions financées à la production (flux physiques) financée. La méthodologie PCAF permet au Groupe Crédit Agricole d’avoir une approche robuste, granulaire et adaptable dans le temps pour avoir des données de plus en plus précises.

Concernant le choix des scénarios, pour aligner ses portefeuilles avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C à horizon 2100, le Groupe Crédit Agricole a appuyé ses trajectoires sur le scénario Net Zero Emissions (NZE) développé par l’Agence internationale de l’énergie sur la plupart des secteurs : pétrole et gaz, production d’électricité, ciment, acier et automobile. Le Groupe Crédit Agricole a choisi d’autres scénarios plus granulaires et spécifiques pour les secteurs suivants : immobilier résidentiel (Carbon Risk Real Estate Monitor), immobilier commercial (Carbon Risk Real Estate Monitor), transport Maritime (1,5° Shipping Initiative), aviation (Mission Possible Partnership Prudent Scenario).

Les métriques retenues sont cohérentes avec les scénarios choisis. Ainsi, sur le secteur pétrole et gaz, l’objectif de réduction des émissions de GES du Groupe Crédit Agricole a été fixé en absolu, conformément aux indications du scénario NZE (réduction progressive de l’extraction du pétrole et du gaz). Pour l’ensemble des autres secteurs, les objectifs de réduction sont fixés en intensité physique, de manière à accompagner la transition bas-carbone des clients.

Le Groupe Crédit Agricole a publié en 2022 et en 2023 des cibles intermédiaires à 2030 dans le cadre de ses engagements Net Zéro Banking Alliance (NZBA) sur huit des dix secteurs prioritaires : pétrole et gaz, production d’électricité, transport maritime, aviation, immobilier commercial, automobile, acier, ciment. Pour ces huit secteurs couverts par des objectifs quantifiés de réduction des émissions de GES, dans le cadre de l’exercice du pilier 3

² A l’exception de l’Aviation pour qui l’année de référence est 2019 (l’année 2020 n’étant pas représentative pour le secteur qui a été largement immobilisé)

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ESG, le Groupe Crédit Agricole a déduit des cibles à + 3 ans³ de ses engagements NZBA à 2030 en s’appuyant sur une interpolation linéaire entre les derniers points de passage calculés et ses cibles 2030. Ce sont donc des estimations déduites de ses engagements NZBA, qui ne constituent pas des cibles opérationnelles en soi. Il est à souligner que sur le secteur ciment, l’exposition du Groupe Crédit Agricole est limitée à un nombre restreint de clients, ce qui limite la pertinence des chiffres ainsi calculés.

Le Groupe Crédit Agricole n’a pas à date de cible sur le secteur chimie. En effet, le secteur chimie n’a pas été considéré comme critique pour le Groupe lors des travaux d’analyse de matérialité. De plus, en raison de la complexité forte du secteur, et de l’absence conséquente de scénario externe de décarbonation adéquat, doté d’une métrique de référence, Le Groupe n’est pas en mesure de fixer de cible. Il reste toutefois attentif à l’avancée de travaux scientifiques à ce sujet, ainsi qu’à l’importance matérielle de ce secteur pour le Groupe.

Modèle 4 - Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone

En Mio EUR

Valeur comptable brute (agrégée)

Valeur comptable brute de l'exposition sur les contreparties par rapport à la valeur comptable brute

totale (agrégée) (*)

Dont durables sur le plan

environnemental

(CCM)

Échéance moyenne pondérée

Nombre

d'entreprises

faisant partie des

20 plus grandes entreprises polluantes incluses

4 808

0,28%

31,89

2,53

(*) Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde

Le Groupe Crédit Agricole indique dans ce tableau ses expositions agrégées parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde. Afin d’identifier la liste des 20 entreprises les plus émissives en carbone. Le Groupe Crédit Agricole s’est appuyé, conformément aux instructions du tableau, sur une liste publique. C’est la liste du Climate Accountability Institute qui a été retenue.

Par ailleurs, le tableau portant uniquement sur les expositions au bilan, le Groupe Crédit Agricole publie de façon volontaire la part des expositions hors bilan sur ces contreparties les plus émissives en carbone, pour des raisons de transparence sur les financements déjà accordés. Ainsi pour l’arrêté du 30/06/2025, la part de ces expositions hors bilan s’élèvent à 9 milliards d’euros.

³ En fonction de la date des dernières données disponibles pour chaque secteur

81/91

Modèle 5 - Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
				Valeur comptable brute (En Mio EUR)
				dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique
				Ventilation par tranche d'échéance				dont expositions sensibles	dont expositions sensibles	dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique tant chroniques qu'aigus	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes	Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions
	Zone géographique : périmètre total		<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée	aux effets d'événements liés au changement climatique chroniques	aux effets d'événements liés au changement climatique aigus		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes
1	A - Agriculture, sylviculture et pêche	53 252	4 138	3 059	2 369	149	7,06	‐	‐	9 715	1 954	309	(310)	(130)	(137)
2	B - Industries extractives	6 383	1 000	212	32	7	2,79	‐	‐	1 252	272	21	(21)	(8)	(9)
3	C - Industrie manufacturière	79 866	8 671	1 105	174	154	2,65	‐	‐	10 103	2 122	197	(125)	(49)	(57)
4	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	35 416	2 851	547	555	93	4,68	‐	‐	4 046	358	99	(32)	(8)	(19)
5	E - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	3 470	203	64	59	8	6,02	‐	‐	335	58	3	(4)	(2)	(1)
6	F - Services de bâtiments et travaux publics	19 086	1 713	302	206	105	4,92	‐	‐	2 326	575	135	(88)	(24)	(50)
7	G - Commerce de gros et de détail ; réparation d'automobiles et de motocycles	68 464	6 756	1 550	661	170	3,72	‐	‐	9 137	1 462	336	(180)	(57)	(92)
8	H - Transports et entreposage	32 807	2 664	879	191	36	4,17	‐	‐	3 769	468	74	(40)	(21)	(13)
9	L - Activités immobilières	126 098	3 925	3 507	10 107	1 374	11,50	‐	‐	18 912	2 693	295	(329)	(156)	(100)
10	Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	483 432	2 003	6 784	28 004	18 660	16,58	4 825	‐	50 626	5 721	489	(360)	(183)	(134)
11	Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	94 433	3 199	2 790	7 267	389	10,40	63	‐	13 582	2 400	325	(339)	(153)	(119)
12	Sûretés saisies	61	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Autres secteurs pertinents	296 775	25 965	4 378	2 237	3 740	5,43	‐	‐	36 321	2 690	531	(353)	(117)	(174)
14	I - Hébergement et restauration	15 711	1 585	825	585	51	6,48	‐	‐	3 047	856	132	(140)	(63)	(52)

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
				Valeur comptable brute (En Mio EUR)
				dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique
				Ventilation par tranche d'échéance				dont expositions sensibles	dont expositions sensibles	dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique tant chroniques qu'aigus	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes	Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions
	Zone géographique : périmètre total		<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée	aux effets d'événements liés au changement climatique chroniques	aux effets d'événements liés au changement climatique aigus		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes
15	J - Information et communication	23 159	2 243	142	43	67	2,97	‐	‐	2 495	290	31	(20)	(8)	(8)
16	K - Activités financières et d'assurance	204 973	19 506	2 233	742	3 216	5,19	‐	‐	25 698	490	249	(99)	(10)	(70)
17	M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques	16 842	705	450	307	111	7,61	‐	‐	1 573	248	40	(28)	(10)	(13)
18	N - Activités de services administratifs et de soutien	15 359	1 144	305	83	54	4,47	‐	‐	1 586	372	29	(22)	(8)	(10)
19	O - Administration publique	352	13	9	6	5	10,67	‐	‐	33	1	‐	‐	‐	‐
20	P - Enseignement	1 665	50	31	45	9	9,14	‐	‐	135	20	10	(7)	(1)	(6)
21	Q - Santé humaine et action sociale	13 466	488	273	347	195	9,88	‐	‐	1 303	317	22	(23)	(13)	(8)
22	R - Arts, spectacle et activités récréatives	2 243	101	47	37	7	6,65	‐	‐	193	43	9	(6)	(2)	(3)
23	S - Autres activités de services	2 330	101	46	42	23	8,61	‐	‐	213	48	9	(7)	(2)	(4)
24	T - Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	664	28	17	‐	‐	3,99	‐	‐	46	3	1	‐	‐	‐
25	U - Activités extra territoriales	12	‐	1	‐	‐	8,11	‐	‐	2	2	‐	‐	‐	‐

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
				Valeur comptable brute (En Mio EUR)
				dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique
	Zone Géographique : France			Ventilation par tranche d'échéance				dont expositions sensibles	dont expositions sensibles	dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique tant chroniques qu'aigus	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes	Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions
			<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée	aux effets d'événements liés au changement climatique chroniques	aux effets d'événements liés au changement climatique aigus		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes
1	A - Agriculture, sylviculture et pêche	49 069	3 459	2 908	2 244	110	7,27	‐	‐	8 720	1 839	239	(268)	(121)	(110)
2	B - Industries extractives	572	22	10	2	5	7,65	‐	‐	38	9	3	(1)	‐	‐
3	C - Industrie manufacturière	35 245	1 813	452	116	95	4,37	‐	‐	2 476	413	87	(51)	(19)	(21)
4	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	14 038	391	154	303	73	8,90	‐	‐	921	53	7	(8)	(3)	(2)
5	E - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	1 809	52	31	32	6	7,94	‐	‐	121	19	2	(2)	(1)	(1)
6	F - Services de bâtiments et travaux publics	13 658	1 053	227	183	73	5,48	‐	‐	1 536	397	78	(53)	(21)	(20)
7	G - Commerce de gros et de détail ; réparation d'automobiles et de motocycles	45 788	2 774	1 422	621	124	5,50	‐	‐	4 942	932	203	(117)	(47)	(46)
8	H - Transports et entreposage	10 913	456	193	78	23	5,66	‐	‐	749	131	17	(11)	(5)	(4)
9	L - Activités immobilières	116 170	2 433	3 341	9 996	1 361	12,34	‐	‐	17 130	2 101	256	(293)	(146)	(75)
10	Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	452 239	1 793	5 892	25 893	17 113	16,62	4 777	‐	45 913	5 373	436	(323)	(171)	(115)
11	Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	80 866	1 478	2 519	7 040	373	11,61	62	‐	11 349	1 790	268	(304)	(144)	(95)
12	Sûretés saisies	61	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Autres secteurs pertinents	218 324	15 017	2 745	1 804	3 430	6,82	‐	‐	22 996	1 729	233	(229)	(96)	(84)
14	I - Hébergement et restauration	12 411	965	745	532	47	7,27	‐	‐	2 289	742	93	(122)	(60)	(39)

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
				Valeur comptable brute (En Mio EUR)
				dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique
	Zone Géographique : France			Ventilation par tranche d'échéance				dont expositions sensibles	dont expositions sensibles	dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique tant chroniques qu'aigus	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes	Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions
			<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée	aux effets d'événements liés au changement climatique chroniques	aux effets d'événements liés au changement climatique aigus		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes
15	J - Information et communication	7 305	345	78	34	32	5,11	‐	‐	489	47	24	(7)	(1)	(5)
16	K - Activités financières et d'assurance	157 509	12 236	1 024	453	2 996	6,42	‐	‐	16 709	174	20	(31)	(7)	(10)
17	M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques	13 896	465	419	281	85	8,27	‐	‐	1 250	194	34	(20)	(8)	(9)
18	N - Activités de services administratifs et de soutien	10 218	477	141	60	48	5,89	‐	‐	727	183	23	(15)	(5)	(7)
19	O - Administration publique	242	3	3	6	5	16,01	‐	‐	17	1	‐	‐	‐	‐
20	P - Enseignement	1 546	38	28	44	9	9,81	‐	‐	119	19	6	(3)	‐	(3)
21	Q - Santé humaine et action sociale	11 395	344	239	328	183	10,79	‐	‐	1 094	291	19	(20)	(12)	(6)
22	R - Arts, spectacle et activités récréatives	1 752	62	33	33	7	7,72	‐	‐	134	38	7	(5)	(2)	(3)
23	S - Autres activités de services	1 874	70	34	35	18	9,11	‐	‐	157	40	7	(5)	(2)	(3)
24	T - Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	175	11	‐	‐	‐	1,91	‐	‐	11	‐	‐	‐	‐	‐
25	U - Activités extra territoriales	2	‐	‐	‐	‐	5,35	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
				Valeur comptable brute (En Mio EUR)
				dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique
	Zone géographique : Union Européenne (hors France)			Ventilation par tranche d'échéance				dont expositions sensibles	dont expositions sensibles	dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique tant chroniques qu'aigus	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes	Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions
			<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée	aux effets d'événements liés au changement climatique chroniques	aux effets d'événements liés au changement climatique aigus		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes
1	A - Agriculture, sylviculture et pêche	3 233	424	134	120	8	5,45	‐	‐	686	87	30	(26)	(4)	(20)
2	B - Industries extractives	513	71	1	‐	‐	0,46	‐	‐	71	19	3	(3)	‐	(2)
3	C - Industrie manufacturière	25 747	3 135	298	29	13	2,41	‐	‐	3 476	634	66	(48)	(17)	(27)
4	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	9 302	1 111	145	76	19	2,81	‐	‐	1 351	87	2	(3)	(1)	(1)
5	E - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	615	61	15	12	‐	4,95	‐	‐	87	18	1	(1)	‐	‐
6	F - Services de bâtiments et travaux publics	2 552	312	72	21	8	4,05	‐	‐	413	50	39	(26)	(2)	(23)
7	G - Commerce de gros et de détail ; réparation d'automobiles et de motocycles	12 581	1 867	89	32	22	2,25	‐	‐	2 010	281	59	(34)	(7)	(24)
8	H - Transports et entreposage	8 571	836	205	55	4	3,75	‐	‐	1 100	76	8	(7)	(3)	(2)
9	L - Activités immobilières	4 414	584	128	63	6	4,01	‐	‐	780	182	37	(31)	(5)	(25)
10	Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	25 479	127	409	2 088	1 544	17,62	48	‐	4 120	293	51	(36)	(11)	(20)
11	Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	7 159	737	249	207	16	5,85	1	‐	1 208	189	31	(25)	(6)	(18)
12	Sûretés saisies	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Autres secteurs pertinents	39 303	3 974	984	386	165	4,23	‐	‐	5 509	324	141	(48)	(12)	(31)
14	I - Hébergement et restauration	2 009	336	75	53	4	5,28	‐	‐	468	32	23	(16)	(2)	(13)
15	J - Information et communication	5 936	692	37	5	5	2,60	‐	‐	740	109	2	(6)	(3)	(1)

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
				Valeur comptable brute (En Mio EUR)
				dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique
	Zone géographique : Union Européenne (hors France)			Ventilation par tranche d'échéance				dont expositions sensibles	dont expositions sensibles	dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique tant chroniques qu'aigus	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes	Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions
			<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée	aux effets d'événements liés au changement climatique chroniques	aux effets d'événements liés au changement climatique aigus		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes
16	K - Activités financières et d'assurance	23 753	2 302	740	277	107	4,30	‐	‐	3 425	93	97	(10)	(2)	(6)
17	M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques	2 052	175	31	23	24	5,85	‐	‐	253	41	6	(7)	(3)	(4)
18	N - Activités de services administratifs et de soutien	3 276	332	42	3	6	3,03	‐	‐	383	20	6	(3)	‐	(3)
19	O - Administration publique	23	2	2	‐	‐	4,12	‐	‐	3	1	‐	‐	‐	‐
20	P - Enseignement	83	6	2	1	1	5,94	‐	‐	9	2	‐	‐	‐	‐
21	Q - Santé humaine et action sociale	1 069	65	16	15	12	7,07	‐	‐	108	11	3	(2)	‐	(2)
22	R - Arts, spectacle et activités récréatives	340	30	13	2	1	4,09	‐	‐	46	4	1	(1)	‐	(1)
23	S - Autres activités de services	389	28	8	7	5	7,44	‐	‐	49	7	2	(2)	‐	(1)
24	T - Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	363	7	16	‐	‐	6,51	‐	‐	24	3	1	‐	‐	‐
25	U - Activités extra territoriales	11	‐	1	‐	‐	8,32	‐	‐	2	1	‐	‐	‐	‐

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
				Valeur comptable brute (En Mio EUR)
				dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique
	Zone Géographique : Hors Union Européenne			Ventilation par tranche d'échéance				dont expositions sensibles	dont expositions sensibles	dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique tant chroniques qu'aigus	Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes	Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions
			<= 5 ans	> 5 ans <= 10 ans	> 10 ans <= 20 ans	> 20 ans	Échéance moyenne pondérée	aux effets d'événements liés au changement climatique chroniques	aux effets d'événements liés au changement climatique aigus		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes		Dont expositions de stade 2	Dont expositions non performantes
1	A - Agriculture, sylviculture et pêche	950	256	16	5	32	4,55	‐	‐	308	28	40	(15)	(4)	(8)
2	B - Industries extractives	5 297	908	202	30	2	2,77	‐	‐	1 142	244	15	(18)	(8)	(7)
3	C - Industrie manufacturière	18 874	3 722	355	29	45	1,83	‐	‐	4 151	1 075	44	(27)	(13)	(8)
4	D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	12 077	1 349	248	175	1	3,92	‐	‐	1 774	218	90	(21)	(4)	(16)
5	E - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	1 047	91	18	16	2	4,94	‐	‐	127	21	‐	(1)	(1)	‐
6	F - Services de bâtiments et travaux publics	2 876	348	3	2	24	3,63	‐	‐	377	127	19	(9)	(2)	(6)
7	G - Commerce de gros et de détail ; réparation d'automobiles et de motocycles	10 095	2 115	39	8	23	1,03	‐	‐	2 185	249	75	(28)	(2)	(22)
8	H - Transports et entreposage	13 323	1 371	481	58	9	3,83	‐	‐	1 920	262	49	(22)	(13)	(7)
9	L - Activités immobilières	5 514	909	38	48	7	2,98	‐	‐	1 002	410	3	(6)	(5)	‐
10	Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels	5 714	84	483	23	3	5,56	‐	‐	593	54	2	(1)	‐	‐
11	Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux	6 408	983	22	21	‐	2,35	‐	‐	1 026	421	26	(10)	(3)	(6)
12	Sûretés saisies	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
13	Autres secteurs pertinents	39 148	6 974	650	47	146	2,21	‐	‐	7 817	637	157	(75)	(9)	(60)
14	I - Hébergement et restauration	1 291	284	5	‐	‐	2,12	‐	‐	290	81	17	(2)	(1)	‐
15	J - Information et communication	9 919	1 206	27	4	30	2,36	‐	‐	1 267	134	4	(6)	(3)	(2)

Valeur comptable brute (En Mio EUR)

dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique

Zone Géographique : Hors Union Européenne

Ventilation par tranche d'échéance

dont

expositions sensibles

dont

expositions sensibles

dont

expositions sensibles

aux effets

d'événements

liés au

changement

climatique tant

chroniques qu'aigus

Dont expositions de stade 2

Dont expositions non

performantes

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

<= 5 ans

> 5 ans <= 10 ans

> 10 ans

<= 20 ans

> 20 ans

Échéance moyenne pondérée

aux effets

d'événements

liés au

changement climatique chroniques

aux effets

d'événements

liés au

changement

climatique aigus

Dont expositions de stade 2

Dont expositions non

performantes

K - Activités financières et d'assurance

23 711

4 968

470

114

2,05

‐

5 564

222

131

(58)

(1)

(54)

M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques

893

‐

2,13

‐

N - Activités de services administratifs et de soutien

1 865

335

122

‐

3,47

‐

476

170

‐

(3)

(2)

‐

O - Administration publique

‐

5,55

‐

P - Enseignement

‐

1,65

‐

(3)

‐

(3)

Q - Santé humaine et action sociale

1 002

‐

3,06

‐

101

‐

(2)

(1)

‐

R - Arts, spectacle et activités récréatives

151

‐

4,45

‐

S - Autres activités de services

‐

5,67

‐

T - Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre

127

‐

0,51

‐

U - Activités extra territoriales

‐

0,25

‐

Ce modèle couvre les expositions du portefeuille bancaire soumises aux effets d’événements physiques liés au changement climatique, chroniques et aigus.

Conformément aux exigences de publication, les éléments présentés dans ce modèle ne présentent qu’une estimation des expositions brutes du Groupe Crédit Agricole potentiellement sensibles aux évènements de risques physiques climatiques, avant prise en compte des mesures d’atténuations physiques (par exemple, actions d’adaptation des contreparties ou acteurs publics) ou financières (par exemple, couverture assurancielle) permettant d’estimer un impact sur les risques du Groupe. De plus, étant donné les incertitudes des modèles climatiques et des lacunes dans les données disponibles, les éléments présentés ne constituent qu’une première estimation qui sera améliorée au fil des travaux menés en interne et par l’ensemble des acteurs externes.

Conformément aux exigences du modèle, le Groupe Crédit Agricole a utilisé des portails, bases de données et études mises à disposition par les organismes de l’Union, les pouvoirs publics nationaux et des acteurs privés pour identifier les lieux exposés à des événements liés au changement climatique et estimer la sensibilité des actifs et activités à ces évènements, à partir de projections à horizon 2050 selon le scénario RCP4.5.

La mesure de ces sensibilités présente à aujourd’hui des limites, notamment en termes de données, avec des impacts sur plusieurs choix méthodologiques : c’est le cas pour les mesures de sensibilité aux risques physiques climatiques des actifs physiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire pour être directement reliée à un aléa localisé), et plus encore pour celles des activités économiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire des lieux d’activités principales et dépendances des chaînes d’approvisionnement). En conséquence, l’approche du Groupe Crédit Agricole consiste à prioriser le développement interne de mesures à la plus haute résolution possible de certains aléas au niveau des actifs immobiliers financés ou en garantie (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion en France, inondation et glissement de terrain en Italie), et à utiliser des proxys géo-sectoriels à l’échelle des portefeuilles pour les mesures au niveau des activités économiques.

Des travaux sont menés au sein du Groupe Crédit Agricole sur les données extra-financières et les méthodes de mesure des risques les exploitant, travaux qui participeront progressivement à intégrer des aléas de risque physique additionnels et à affiner l’évaluation de la sensibilité aux différents aléas.

Portefeuille bancaire – Mesures d’atténuation

Le Groupe Crédit Agricole a décidé d'appliquer les dispositions transitoires incluses dans la consultation de l’ABE de mai 2025^{^[8]}, réaffirmées dans sa No Action Letter^{^[9]}^{^[10]} d’août 2025 qui permettent de suspendre les obligations de publication des modèles 6 à 10 du Pilier 3 ESG relatifs au Green Asset Ratio (GAR) et aux autres mesures d’atténuation du changement climatique jusqu'à l’entrée en vigueur des ITS modifiés.

www.credit-agricole.com

Attestation concernant la publication des informations requises au titre de la partie 8 du règlement (UE) n°575/2013

Clotilde L’ANGEVIN, Directrice générale adjointe de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle Finances et Pilotage

ATTESTATION DU RESPONSABLE

J’atteste, qu’à ma connaissance, les informations communiquées au titre de la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 (tel que modifié) ont été préparées conformément aux procédures de contrôle interne convenues au niveau de l’organe de direction de Crédit Agricole S.A.

Fait à Montrouge, le 15 septembre 2025

La Directrice générale adjointe de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle Finances et Pilotage

Clotilde L’ANGEVIN

S i è g e s o c i a l : 1 2 p l a c e d e s E t a t s - U n i s – 9 2 1 2 7 M O N T R O U G E C E D E X T é l . 0 1 4 3 2 3 5 2 0 2

Etablissement de crédit soumis aux articles L 225-1 et suivants du Code de commerce et aux articles L 512-47 et suivants du Code monétaire et financier - 784 608 416 RCS Nanterre - FR 77 784 608 416 - Capital 9 146 365 623 euros.

91/91

[1] Aux fins du calcul des ratios de résolution, le montant total d’exposition au risque (Total Exposure Risk Amount – TREA) du groupe de résolution est équivalent au montant des actifs pondérés des risques (Risk Weighted Assets – RWA) du Groupe Crédit Agricole ; la mesure de l’exposition totale (Total Exposure Measure – TEM) du groupe de résolution est équivalente à l’exposition en levier (Leverage Ratio Exposure – LRE) du Groupe Crédit Agricole.

[2] Dans le cadre de l’analyse annuelle de sa résolvabilité, le Groupe Crédit Agricole a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l’article 72ter(3) de CRR d’utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC en 2025.

[3] Niveau auquel s’ajoute d’après la directive européenne CRD5, une exigence globale de coussins de fonds propres (incluant pour le Groupe Crédit Agricole un coussin de conservation de 2,5%, un coussin G-SIB de 1%, un coussin pour risque systémique de 0,1% et le coussin contracyclique fixé à 0,75% pour le Groupe CA au 30 juin 2025). En tenant compte de l’exigence globale de coussins de fonds propres, le Groupe Crédit Agricole doit respecter un ratio MREL total supérieur à 26,14% et un ratio MREL subordonné supérieur à 21,54%.

Au 30 juin 2025, le ratio TLAC du Groupe Crédit Agricole s’élève à 27,62% des RWA et 8,18% de l’exposition en levier, hors dette senior préférée éligible. Il est supérieur aux exigences respectives de 22,35% des RWA (exigence incluant le coussin contracyclique de 0,75% au 30 juin 2025) et de 6,75% de l’exposition en levier.

A la même date, le Groupe Crédit Agricole présente un ratio MREL à 32,68% des RWA et 9,68% de l’exposition en levier, bien audelà de l’exigence de MREL total.

[4] Dans le cadre de l’analyse annuelle de sa résolvabilité, le Groupe Crédit Agricole a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l’article 72ter(3) de CRR d’utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC en 2025.

[5] Aux fins du calcul des ratios de résolution, le montant total d’exposition au risque (Total Exposure Risk Amount – TREA) du groupe de résolution est équivalent au montant des actifs pondérés des risques (Risk Weighted Assets – RWA) du Groupe Crédit Agricole ; la mesure de l’exposition totale (Total Exposure Measure – TEM) du groupe de résolution est équivalente à l’exposition en levier (Leverage Ratio Exposure – LRE) du Groupe Crédit Agricole.

[6] Rang en cas d’insolvabilité du plus junior au plus senior : Capitaux propres hors Fonds pour risques bancaires généraux ; Dettes super subordonnées émises avant le 28/12/2020 qui sont ou qui ont été reconnues en Additional Tier 1, ainsi que les dettes super subordonnées émises depuis le 28/12/2020 reconnues totalement ou partiellement en Additional Tier 1 ; Dettes subordonnées émises avant le 28/12/2020 qui sont ou qui ont été reconnues en Tier 2, ainsi que les dettes subordonnées émises depuis le 28/12/2020 reconnues totalement ou partiellement en Tier 2 ; Dettes senior non préférées au sens de l'article L613-30-3-I-4◦ du Code monétaire et financier ; Dettes senior préférées au sens de l'article L613-30-3-I-3◦ du Code monétaire et financier

[7] Les passifs ayant une maturité résiduelle inférieure à un an ainsi que les passifs émis vis-à-vis d'entités appartenant au groupe de résolution ne sont pas retenus dans les engagements éligibles au MREL.

Le tableau ci-dessus est présenté sur le périmètre des entités de résolution du Groupe Crédit Agricole à partir de 2024, il était présenté uniquement sur le périmètre de l’entité de résolution Crédit Agricole S.A., l’année précédente.

[8] https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-launches-consultation-amended-disclosure requirements-esg-risks-equity-exposures-and-aggregate

[9] https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-issues-no-action-letter-application-esg disclosure-requirements-and-updates-eba-esg-risks

[10] /91

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